股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3714.00
平均收盤價22.58
收盤價標準差10.07
最高價59.50
最低價5.75
平均成交量(張)5587.37
成交量標準差(張)8105.62
平均成交金額149948434.19
平均成交筆數2317.49
平均漲跌幅-0.36
上漲天數比例35.89
最大單日漲幅13.72
最大單日跌幅-13.03
年化波動率48.36
最大回撤-89.93

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一22.399.995265.192155.32-0.4934.75
週二22.5410.105614.902345.76-0.4235.29
週三22.6210.095560.212338.10-0.0940.72
週四22.7110.155826.492409.06-0.3834.54
週五22.6710.085670.922343.09-0.4533.84
週六21.836.135291.041960.530.1046.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2014.8567.190.02-1.000.20
2025-02-2114.7574.140.05-1.000.18
2025-02-2414.7573.210.08-1.000.17
2025-02-2515.2074.580.13-1.000.18
2025-02-2615.4072.730.19-1.000.19
2025-02-2714.9568.970.19-1.000.15
2025-03-0314.9067.240.19-1.000.12
2025-03-0414.9072.220.19-1.000.10
2025-03-0515.0576.360.20-1.000.08
2025-03-0614.6558.000.17-1.000.04

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2014.85-1賣出
2025-02-2114.75-2強烈賣出
2025-02-2414.75-2強烈賣出
2025-02-2515.20-1賣出
2025-02-2615.40-2強烈賣出
2025-02-2714.950中性
2025-03-0314.900中性
2025-03-0414.90-1賣出
2025-03-0515.05-1賣出
2025-03-0614.650中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險29.15
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數118.50
索提諾比率0.12
波動率比率(上行/下行)1.40
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率3.05
年化波動率48.36
5日波動率2.55
10日波動率2.68
20日波動率2.78
60日波動率2.87
上行波動率2.57
下行波動率1.84
收益率峰度24.53
收益率偏度1.69
最大單日漲幅52.32
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.40
平均真實範圍(ATR)0.89
ATR百分比3.90

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.4145911.59351643.75-0.308902
28.458513.276516750.624548
3-2.7559617.68831631.25-0.165229
4-4.119487.000811520-0.612236
5-0.15969913.61091540-0.0239782
6-1.704829.261931513.3333-0.202063
7-3.435079.648031526.6667-0.373313
8-4.0817311.75471533.3333-0.361422
94.3663819.97471566.66670.210251
100.80876621.159315400.0303459
11-0.0055403614.92611546.6667-0.0115373
125.3414116.23611553.33330.318719

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
28.458513.276516750.624548
125.3414116.23611553.33330.318719
94.3663819.97471566.66670.210251

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
4-4.119487.000811520-0.612236
8-4.0817311.75471533.3333-0.361422
7-3.435079.648031526.6667-0.373313

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
218.458575
12115.3414153.3333
984.3663866.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
43-4.1194880
87-4.0817366.6667
76-3.4350773.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.15
趨勢持續性45.88

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.32
趨勢持續性45.18

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.69
趨勢持續性44.29

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.21
趨勢持續性39.74

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.80
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度4.70
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.61
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-20.47

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.15
成交量動量47.21
動量持續性45.88

10日動量


指標數值
價格動量0.32
成交量動量58.20
動量持續性45.18

20日動量


指標數值
價格動量0.69
成交量動量66.84
動量持續性44.29

60日動量


指標數值
價格動量2.21
成交量動量97.24
動量持續性39.74

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率31.27
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.61

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量1643.12
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率35.96
長期上漲機率44.65

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.28780.13610.2287
Volume_Shares0.28781.00000.31060.3635
RSI_140.13610.31061.00000.6321
MACD0.22870.36350.63211.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲68.841%
下跌37.320%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-69.80%
2245.0-63.27%
3337.0-55.49%
4291.0-87.97%
5318.0-93.08%
6307.0-88.60%
7326.0-60.12%
8330.0-78.18%
9305.0-60.66%
10308.0-59.42%
11318.0-70.13%
12331.0-62.24%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 14.650


潛在支撐位 (由高到低)



  • 14.570

  • 13.600

  • 13.562


潛在阻力位 (由低到高)



  • 15.578

  • 15.800


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.065
上漲比例36.000

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.081
上漲比例36.903

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.1048520.039711935.5682
2-0.124443-0.074176932.8603
3-0.0812175-0.030482737.7732
4-0.07177640.15034437.1996

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.085169136.5942
2-0.12300733.9161
3-0.09818735.6899
4-0.09400735.7477
5-0.035118640.678

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.095
上漲天數比例35.891
下跌天數比例59.208
平盤天數比例4.900

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.875
平均漲幅2.905
平均成交量變化(張)116.096

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.767
平均漲幅1.626
平均成交量變化(張)-30.905

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例20.436
平均跌幅-2.487
平均成交量變化(張)58.751

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.922
平均跌幅-1.509
平均成交量變化(張)-34.450

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.535
平均漲跌幅2.942
上漲比例79.180
平均成交量(張)17776.364

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.288
成交量變化與價格變化相關係數0.240

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%58.007.94%0.04
最近三天-1.68%58.007.94%0.04
最近一周-3.62%58.007.94%0.04
最近半個月2.81%58.007.94%0.04
最近一個月8.12%58.007.94%0.04

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1164.19張
成交量趨勢13.26%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點14.57
第2個買點13.60
第3個買點13.56

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位13.29 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標15.58 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.62% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.05% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:66.76% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.76個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:52.49%

  • 中期(20日)波動率:55.83%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:22.58

  • 價格波動範圍:5.75 ~ 59.50

  • 價格變異係數:44.57%


風險指標



  • 最大回撤:-89.93%

  • 回撤恢復天數:1157天

  • 風險調整後收益:0.07


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-12.28%

  • 近期波動率:32.04%

  • 近期最大回撤:-22.65%

  • 近期上漲天數比例:40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1876.23%

  • 波動率相對表現:-16.55%

  • 回撤相對表現:+67.28%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:35.96%

  • 歷史整體上漲機率:44.65%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:15:55



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置