技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 42.481 |
MACD | -8.601 |
MACD Signal | -8.372 |
MACD Histogram | -0.229 |
布林帶上軌 | 489.663 |
布林帶中軌 | 455.375 |
布林帶下軌 | 421.087 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 448.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 421.087
- 421.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 489.663
- 504.000
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.965 |
年化波動率 | 31.196 |
5日波動率 | 1.603 |
10日波動率 | 1.700 |
20日波動率 | 1.769 |
60日波動率 | 1.842 |
上行波動率 | 1.561 |
下行波動率 | 1.419 |
收益率峰度 | 10.550 |
收益率偏度 | 0.497 |
最大單日漲幅 | 23.318 |
最大單日跌幅 | -11.295 |
波動率比率(上行/下行) | 1.100 |
平均真實範圍(ATR) | 2.997 |
ATR百分比 | 2.383 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.029% |
月初效應-上漲比例 | 41.958% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.075% |
月底效應-上漲比例 | 42.931% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.100% |
上漲天數比例 | 40.841% |
下跌天數比例 | 52.128% |
平盤天數比例 | 7.031% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 25.539% | 1.798% | 99.456% |
價格上漲_成交量下降 | 22.737% | 1.025% | -31.397% |
價格下跌_成交量上升 | 21.390% | -1.534% | 63.687% |
價格下跌_成交量下降 | 30.334% | -0.890% | -31.972% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 8.755% |
平均漲跌幅 | 1.167% |
上漲比例 | 69.538% |
平均成交量(張) | 4397 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.016 |
價量變化相關性 | 0.112 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 222 | 139 | 62.613% |
3 | 下跌 | 696 | 320 | 45.977% |
5 | 上漲 | 34 | 16 | 47.059% |
5 | 下跌 | 203 | 103 | 50.739% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 2 | 1 | 50.000% |
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