技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 42.481 |
| MACD | -8.601 |
| MACD Signal | -8.372 |
| MACD Histogram | -0.229 |
| 布林帶上軌 | 489.663 |
| 布林帶中軌 | 455.375 |
| 布林帶下軌 | 421.087 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 448.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 421.087
- 421.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 489.663
- 504.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.965 |
| 年化波動率 | 31.196 |
| 5日波動率 | 1.603 |
| 10日波動率 | 1.700 |
| 20日波動率 | 1.769 |
| 60日波動率 | 1.842 |
| 上行波動率 | 1.561 |
| 下行波動率 | 1.419 |
| 收益率峰度 | 10.550 |
| 收益率偏度 | 0.497 |
| 最大單日漲幅 | 23.318 |
| 最大單日跌幅 | -11.295 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.100 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.997 |
| ATR百分比 | 2.383 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.029% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.958% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.075% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.931% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.100% |
| 上漲天數比例 | 40.841% |
| 下跌天數比例 | 52.128% |
| 平盤天數比例 | 7.031% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.539% | 1.798% | 99.456% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.737% | 1.025% | -31.397% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.390% | -1.534% | 63.687% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.334% | -0.890% | -31.972% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.755% |
| 平均漲跌幅 | 1.167% |
| 上漲比例 | 69.538% |
| 平均成交量(張) | 4397 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.016 |
| 價量變化相關性 | 0.112 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 222 | 139 | 62.613% |
| 3 | 下跌 | 696 | 320 | 45.977% |
| 5 | 上漲 | 34 | 16 | 47.059% |
| 5 | 下跌 | 203 | 103 | 50.739% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 2 | 1 | 50.000% |
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