股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3712.00 |
平均收盤價 | 114.39 |
收盤價標準差 | 104.76 |
最高價 | 533.00 |
最低價 | 22.90 |
平均成交量(張) | 1629.47 |
成交量標準差(張) | 2196.51 |
平均成交金額 | 190174710.33 |
平均成交筆數 | 1275.05 |
平均漲跌幅 | -0.10 |
上漲天數比例 | 40.84 |
最大單日漲幅 | 11.06 |
最大單日跌幅 | -9.46 |
年化波動率 | 31.20 |
最大回撤 | -54.26 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 115.28 | 105.80 | 1616.46 | 1261.49 | -0.04 | 41.07 |
週二 | 115.10 | 105.70 | 1683.82 | 1341.19 | -0.11 | 41.54 |
週三 | 114.71 | 104.71 | 1606.14 | 1281.74 | 0.00 | 42.46 |
週四 | 114.33 | 104.20 | 1624.53 | 1203.55 | -0.13 | 41.05 |
週五 | 113.93 | 104.18 | 1621.33 | 1297.60 | -0.20 | 38.29 |
週六 | 45.02 | 20.09 | 1342.80 | 737.87 | -0.50 | 26.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 446.00 | 18.27 | -6.39 | -1.00 | -6.03 |
2025-02-21 | 442.00 | 20.88 | -7.75 | -1.00 | -5.91 |
2025-02-24 | 450.00 | 28.72 | -8.09 | -1.00 | -5.00 |
2025-02-25 | 444.00 | 24.74 | -8.75 | -1.00 | -4.52 |
2025-02-26 | 435.00 | 23.53 | -9.88 | -1.00 | -4.52 |
2025-02-27 | 434.50 | 23.41 | -10.69 | -1.00 | -4.27 |
2025-03-03 | 424.00 | 24.12 | -12.04 | -1.00 | -4.50 |
2025-03-04 | 457.50 | 45.63 | -10.29 | -1.00 | -2.20 |
2025-03-05 | 452.50 | 44.40 | -9.20 | -1.00 | -0.89 |
2025-03-06 | 448.00 | 42.48 | -8.60 | -1.00 | -0.23 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 446.00 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 442.00 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 450.00 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 444.00 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 435.00 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 434.50 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 424.00 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 457.50 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-05 | 452.50 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 448.00 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 22.52 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2108.68 |
索提諾比率 | 0.97 |
波動率比率(上行/下行) | 1.10 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.97 |
年化波動率 | 31.20 |
5日波動率 | 1.60 |
10日波動率 | 1.70 |
20日波動率 | 1.77 |
60日波動率 | 1.84 |
上行波動率 | 1.56 |
下行波動率 | 1.42 |
收益率峰度 | 10.55 |
收益率偏度 | 0.50 |
最大單日漲幅 | 23.32 |
最大單日跌幅 | -11.30 |
波動率比率(上行/下行) | 1.10 |
平均真實範圍(ATR) | 3.00 |
ATR百分比 | 2.38 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.80126 | 4.81645 | 16 | 87.5 | 0.75462 |
2 | 4.4759 | 7.4584 | 16 | 75 | 0.577769 |
3 | 4.86695 | 10.1287 | 16 | 68.75 | 0.464054 |
4 | -0.306656 | 11.0034 | 15 | 40 | -0.0430159 |
5 | 2.2289 | 6.1789 | 15 | 53.3333 | 0.333754 |
6 | -2.41078 | 5.76598 | 15 | 26.6667 | -0.44701 |
7 | -4.10757 | 13.3992 | 15 | 33.3333 | -0.318991 |
8 | 1.91597 | 6.04377 | 15 | 53.3333 | 0.289439 |
9 | -2.03232 | 7.33425 | 15 | 26.6667 | -0.299824 |
10 | 1.41086 | 4.27918 | 15 | 60 | 0.290756 |
11 | 6.56715 | 11.1799 | 15 | 73.3333 | 0.572501 |
12 | 3.92355 | 6.84058 | 15 | 73.3333 | 0.549206 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 6.56715 | 11.1799 | 15 | 73.3333 | 0.572501 |
3 | 4.86695 | 10.1287 | 16 | 68.75 | 0.464054 |
2 | 4.4759 | 7.4584 | 16 | 75 | 0.577769 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | -4.10757 | 13.3992 | 15 | 33.3333 | -0.318991 |
6 | -2.41078 | 5.76598 | 15 | 26.6667 | -0.44701 |
9 | -2.03232 | 7.33425 | 15 | 26.6667 | -0.299824 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
11 | 10 | 6.56715 | 73.3333 |
3 | 2 | 4.86695 | 68.75 |
2 | 1 | 4.4759 | 75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
7 | 6 | -4.10757 | 66.6667 |
6 | 5 | -2.41078 | 73.3333 |
9 | 8 | -2.03232 | 73.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.48 |
趨勢持續性 | 54.50 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.97 |
趨勢持續性 | 55.47 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.99 |
趨勢持續性 | 57.68 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 6.08 |
趨勢持續性 | 58.67 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.50 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -4.26 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | -7.69 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 33.15 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.48 |
成交量動量 | 43.29 |
動量持續性 | 54.50 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.97 |
成交量動量 | 52.22 |
動量持續性 | 55.47 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.99 |
成交量動量 | 61.88 |
動量持續性 | 57.68 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 6.08 |
成交量動量 | 76.83 |
動量持續性 | 58.67 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | -0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 40.48 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 下降 |
趨勢強度 | 7.69 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 1979.26 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 27.59 |
中期上漲機率 | 41.57 |
長期上漲機率 | 48.29 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.0158 | 0.0576 | 0.3638 |
Volume_Shares | 0.0158 | 1.0000 | 0.2027 | 0.1840 |
RSI_14 | 0.0576 | 0.2027 | 1.0000 | 0.4633 |
MACD | 0.3638 | 0.1840 | 0.4633 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 62.613% |
下跌 | 45.977% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -10.07% |
2 | 245.0 | -59.18% |
3 | 337.0 | -30.86% |
4 | 291.0 | -27.15% |
5 | 318.0 | -74.84% |
6 | 307.0 | -48.53% |
7 | 326.0 | -52.45% |
8 | 330.0 | -60.91% |
9 | 305.0 | -43.28% |
10 | 308.0 | -72.08% |
11 | 321.0 | -47.66% |
12 | 326.0 | -7.67% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 448.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 421.087
- 421.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 489.663
- 504.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.029 |
上漲比例 | 41.958 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.075 |
上漲比例 | 42.931 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.00545455 | 0.244272 | 43.6364 |
2 | -0.17238 | -0.0056704 | 39.6288 |
3 | -0.255099 | -0.0659434 | 39.4381 |
4 | 0.037644 | 0.213536 | 40.8377 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | 0.0644593 | 40.9478 |
2 | -0.0986597 | 41.2587 |
3 | -0.231528 | 39.6807 |
4 | -0.23593 | 38.2558 |
5 | 0.223299 | 50.3401 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.100 |
上漲天數比例 | 40.841 |
下跌天數比例 | 52.128 |
平盤天數比例 | 7.031 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.539 |
平均漲幅 | 1.798 |
平均成交量變化(張) | 99.456 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.737 |
平均漲幅 | 1.025 |
平均成交量變化(張) | -31.397 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.390 |
平均跌幅 | -1.534 |
平均成交量變化(張) | 63.687 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 30.334 |
平均跌幅 | -0.890 |
平均成交量變化(張) | -31.972 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 8.755 |
平均漲跌幅 | 1.167 |
上漲比例 | 69.538 |
平均成交量(張) | 4396.737 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.016 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.112 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 42.48 | -21.51% | -0.23 |
最近三天 | -2.08% | 42.48 | -21.51% | -0.23 |
最近一周 | 0.90% | 42.48 | -21.51% | -0.23 |
最近半個月 | -4.27% | 42.48 | -21.51% | -0.23 |
最近一個月 | -8.20% | 42.48 | -21.51% | -0.23 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 2004.35張 |
成交量趨勢 | 22.86% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 421.09 |
第2個買點 | 421.00 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 412.58 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 489.66 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.74% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:98.84% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:94.45% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.81個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:32.02%
- 中期(20日)波動率:34.72%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:114.39
- 價格波動範圍:22.90 ~ 533.00
- 價格變異係數:91.58%
風險指標
- 最大回撤:-54.26%
- 回撤恢復天數:-693天
- 風險調整後收益:0.70
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:1.59%
- 近期波動率:37.35%
- 近期最大回撤:-17.67%
- 近期上漲天數比例:35.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-2215.61%
- 波動率相對表現:+6.27%
- 回撤相對表現:+36.59%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:27.59%
- 近90日上漲機率:41.57%
- 歷史整體上漲機率:48.29%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 22.22%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭,建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:15:51
相關資訊
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