股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3712.00 |
| 平均收盤價 | 114.39 |
| 收盤價標準差 | 104.76 |
| 最高價 | 533.00 |
| 最低價 | 22.90 |
| 平均成交量(張) | 1629.47 |
| 成交量標準差(張) | 2196.51 |
| 平均成交金額 | 190174710.33 |
| 平均成交筆數 | 1275.05 |
| 平均漲跌幅 | -0.10 |
| 上漲天數比例 | 40.84 |
| 最大單日漲幅 | 11.06 |
| 最大單日跌幅 | -9.46 |
| 年化波動率 | 31.20 |
| 最大回撤 | -54.26 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 115.28 | 105.80 | 1616.46 | 1261.49 | -0.04 | 41.07 |
| 週二 | 115.10 | 105.70 | 1683.82 | 1341.19 | -0.11 | 41.54 |
| 週三 | 114.71 | 104.71 | 1606.14 | 1281.74 | 0.00 | 42.46 |
| 週四 | 114.33 | 104.20 | 1624.53 | 1203.55 | -0.13 | 41.05 |
| 週五 | 113.93 | 104.18 | 1621.33 | 1297.60 | -0.20 | 38.29 |
| 週六 | 45.02 | 20.09 | 1342.80 | 737.87 | -0.50 | 26.67 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 446.00 | 18.27 | -6.39 | -1.00 | -6.03 |
| 2025-02-21 | 442.00 | 20.88 | -7.75 | -1.00 | -5.91 |
| 2025-02-24 | 450.00 | 28.72 | -8.09 | -1.00 | -5.00 |
| 2025-02-25 | 444.00 | 24.74 | -8.75 | -1.00 | -4.52 |
| 2025-02-26 | 435.00 | 23.53 | -9.88 | -1.00 | -4.52 |
| 2025-02-27 | 434.50 | 23.41 | -10.69 | -1.00 | -4.27 |
| 2025-03-03 | 424.00 | 24.12 | -12.04 | -1.00 | -4.50 |
| 2025-03-04 | 457.50 | 45.63 | -10.29 | -1.00 | -2.20 |
| 2025-03-05 | 452.50 | 44.40 | -9.20 | -1.00 | -0.89 |
| 2025-03-06 | 448.00 | 42.48 | -8.60 | -1.00 | -0.23 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 446.00 | 0 | 中性 |
| 2025-02-21 | 442.00 | 0 | 中性 |
| 2025-02-24 | 450.00 | 0 | 中性 |
| 2025-02-25 | 444.00 | 0 | 中性 |
| 2025-02-26 | 435.00 | 0 | 中性 |
| 2025-02-27 | 434.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-03 | 424.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-04 | 457.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-05 | 452.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-06 | 448.00 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 22.52 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 2108.68 |
| 索提諾比率 | 0.97 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.10 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.97 |
| 年化波動率 | 31.20 |
| 5日波動率 | 1.60 |
| 10日波動率 | 1.70 |
| 20日波動率 | 1.77 |
| 60日波動率 | 1.84 |
| 上行波動率 | 1.56 |
| 下行波動率 | 1.42 |
| 收益率峰度 | 10.55 |
| 收益率偏度 | 0.50 |
| 最大單日漲幅 | 23.32 |
| 最大單日跌幅 | -11.30 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.10 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.00 |
| ATR百分比 | 2.38 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.80126 | 4.81645 | 16 | 87.5 | 0.75462 |
| 2 | 4.4759 | 7.4584 | 16 | 75 | 0.577769 |
| 3 | 4.86695 | 10.1287 | 16 | 68.75 | 0.464054 |
| 4 | -0.306656 | 11.0034 | 15 | 40 | -0.0430159 |
| 5 | 2.2289 | 6.1789 | 15 | 53.3333 | 0.333754 |
| 6 | -2.41078 | 5.76598 | 15 | 26.6667 | -0.44701 |
| 7 | -4.10757 | 13.3992 | 15 | 33.3333 | -0.318991 |
| 8 | 1.91597 | 6.04377 | 15 | 53.3333 | 0.289439 |
| 9 | -2.03232 | 7.33425 | 15 | 26.6667 | -0.299824 |
| 10 | 1.41086 | 4.27918 | 15 | 60 | 0.290756 |
| 11 | 6.56715 | 11.1799 | 15 | 73.3333 | 0.572501 |
| 12 | 3.92355 | 6.84058 | 15 | 73.3333 | 0.549206 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6.56715 | 11.1799 | 15 | 73.3333 | 0.572501 |
| 3 | 4.86695 | 10.1287 | 16 | 68.75 | 0.464054 |
| 2 | 4.4759 | 7.4584 | 16 | 75 | 0.577769 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -4.10757 | 13.3992 | 15 | 33.3333 | -0.318991 |
| 6 | -2.41078 | 5.76598 | 15 | 26.6667 | -0.44701 |
| 9 | -2.03232 | 7.33425 | 15 | 26.6667 | -0.299824 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 6.56715 | 73.3333 |
| 3 | 2 | 4.86695 | 68.75 |
| 2 | 1 | 4.4759 | 75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | -4.10757 | 66.6667 |
| 6 | 5 | -2.41078 | 73.3333 |
| 9 | 8 | -2.03232 | 73.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.48 |
| 趨勢持續性 | 54.50 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.97 |
| 趨勢持續性 | 55.47 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.99 |
| 趨勢持續性 | 57.68 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 6.08 |
| 趨勢持續性 | 58.67 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.50 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -4.26 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -7.69 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 33.15 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.48 |
| 成交量動量 | 43.29 |
| 動量持續性 | 54.50 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.97 |
| 成交量動量 | 52.22 |
| 動量持續性 | 55.47 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.99 |
| 成交量動量 | 61.88 |
| 動量持續性 | 57.68 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 6.08 |
| 成交量動量 | 76.83 |
| 動量持續性 | 58.67 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | -0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 40.48 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 7.69 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 1979.26 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 27.59 |
| 中期上漲機率 | 41.57 |
| 長期上漲機率 | 48.29 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.0158 | 0.0576 | 0.3638 |
| Volume_Shares | 0.0158 | 1.0000 | 0.2027 | 0.1840 |
| RSI_14 | 0.0576 | 0.2027 | 1.0000 | 0.4633 |
| MACD | 0.3638 | 0.1840 | 0.4633 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 62.613% |
| 下跌 | 45.977% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298.0 | -10.07% |
| 2 | 245.0 | -59.18% |
| 3 | 337.0 | -30.86% |
| 4 | 291.0 | -27.15% |
| 5 | 318.0 | -74.84% |
| 6 | 307.0 | -48.53% |
| 7 | 326.0 | -52.45% |
| 8 | 330.0 | -60.91% |
| 9 | 305.0 | -43.28% |
| 10 | 308.0 | -72.08% |
| 11 | 321.0 | -47.66% |
| 12 | 326.0 | -7.67% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 448.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 421.087
- 421.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 489.663
- 504.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.029 |
| 上漲比例 | 41.958 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.075 |
| 上漲比例 | 42.931 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.00545455 | 0.244272 | 43.6364 |
| 2 | -0.17238 | -0.0056704 | 39.6288 |
| 3 | -0.255099 | -0.0659434 | 39.4381 |
| 4 | 0.037644 | 0.213536 | 40.8377 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.0644593 | 40.9478 |
| 2 | -0.0986597 | 41.2587 |
| 3 | -0.231528 | 39.6807 |
| 4 | -0.23593 | 38.2558 |
| 5 | 0.223299 | 50.3401 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.100 |
| 上漲天數比例 | 40.841 |
| 下跌天數比例 | 52.128 |
| 平盤天數比例 | 7.031 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.539 |
| 平均漲幅 | 1.798 |
| 平均成交量變化(張) | 99.456 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.737 |
| 平均漲幅 | 1.025 |
| 平均成交量變化(張) | -31.397 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.390 |
| 平均跌幅 | -1.534 |
| 平均成交量變化(張) | 63.687 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 30.334 |
| 平均跌幅 | -0.890 |
| 平均成交量變化(張) | -31.972 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.755 |
| 平均漲跌幅 | 1.167 |
| 上漲比例 | 69.538 |
| 平均成交量(張) | 4396.737 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.016 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.112 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 42.48 | -21.51% | -0.23 |
| 最近三天 | -2.08% | 42.48 | -21.51% | -0.23 |
| 最近一周 | 0.90% | 42.48 | -21.51% | -0.23 |
| 最近半個月 | -4.27% | 42.48 | -21.51% | -0.23 |
| 最近一個月 | -8.20% | 42.48 | -21.51% | -0.23 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 2004.35張 |
| 成交量趨勢 | 22.86% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 421.09 |
| 第2個買點 | 421.00 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 412.58 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 489.66 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.74% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：98.84% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：94.45% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.81個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：32.02%
- 中期(20日)波動率：34.72%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：114.39
- 價格波動範圍：22.90 ~ 533.00
- 價格變異係數：91.58%
風險指標
- 最大回撤：-54.26%
- 回撤恢復天數：-693天
- 風險調整後收益：0.70
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：1.59%
- 近期波動率：37.35%
- 近期最大回撤：-17.67%
- 近期上漲天數比例：35.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-2215.61%
- 波動率相對表現：+6.27%
- 回撤相對表現：+36.59%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：27.59%
- 近90日上漲機率：41.57%
- 歷史整體上漲機率：48.29%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 22.22%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:15:51
相關資訊
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