股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3712.00
平均收盤價114.39
收盤價標準差104.76
最高價533.00
最低價22.90
平均成交量(張)1629.47
成交量標準差(張)2196.51
平均成交金額190174710.33
平均成交筆數1275.05
平均漲跌幅-0.10
上漲天數比例40.84
最大單日漲幅11.06
最大單日跌幅-9.46
年化波動率31.20
最大回撤-54.26

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一115.28105.801616.461261.49-0.0441.07
週二115.10105.701683.821341.19-0.1141.54
週三114.71104.711606.141281.740.0042.46
週四114.33104.201624.531203.55-0.1341.05
週五113.93104.181621.331297.60-0.2038.29
週六45.0220.091342.80737.87-0.5026.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-20446.0018.27-6.39-1.00-6.03
2025-02-21442.0020.88-7.75-1.00-5.91
2025-02-24450.0028.72-8.09-1.00-5.00
2025-02-25444.0024.74-8.75-1.00-4.52
2025-02-26435.0023.53-9.88-1.00-4.52
2025-02-27434.5023.41-10.69-1.00-4.27
2025-03-03424.0024.12-12.04-1.00-4.50
2025-03-04457.5045.63-10.29-1.00-2.20
2025-03-05452.5044.40-9.20-1.00-0.89
2025-03-06448.0042.48-8.60-1.00-0.23

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-20446.000中性
2025-02-21442.000中性
2025-02-24450.000中性
2025-02-25444.000中性
2025-02-26435.000中性
2025-02-27434.500中性
2025-03-03424.000中性
2025-03-04457.50-2強烈賣出
2025-03-05452.50-2強烈賣出
2025-03-06448.00-2強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險22.52
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2108.68
索提諾比率0.97
波動率比率(上行/下行)1.10
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.97
年化波動率31.20
5日波動率1.60
10日波動率1.70
20日波動率1.77
60日波動率1.84
上行波動率1.56
下行波動率1.42
收益率峰度10.55
收益率偏度0.50
最大單日漲幅23.32
最大單日跌幅-11.30
波動率比率(上行/下行)1.10
平均真實範圍(ATR)3.00
ATR百分比2.38

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
13.801264.816451687.50.75462
24.47597.458416750.577769
34.8669510.12871668.750.464054
4-0.30665611.00341540-0.0430159
52.22896.17891553.33330.333754
6-2.410785.765981526.6667-0.44701
7-4.1075713.39921533.3333-0.318991
81.915976.043771553.33330.289439
9-2.032327.334251526.6667-0.299824
101.410864.2791815600.290756
116.5671511.17991573.33330.572501
123.923556.840581573.33330.549206

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
116.5671511.17991573.33330.572501
34.8669510.12871668.750.464054
24.47597.458416750.577769

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-4.1075713.39921533.3333-0.318991
6-2.410785.765981526.6667-0.44701
9-2.032327.334251526.6667-0.299824

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11106.5671573.3333
324.8669568.75
214.475975

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-4.1075766.6667
65-2.4107873.3333
98-2.0323273.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.48
趨勢持續性54.50

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.97
趨勢持續性55.47

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.99
趨勢持續性57.68

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度6.08
趨勢持續性58.67

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.50
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-4.26
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-7.69
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度33.15

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.48
成交量動量43.29
動量持續性54.50

10日動量


指標數值
價格動量0.97
成交量動量52.22
動量持續性55.47

20日動量


指標數值
價格動量1.99
成交量動量61.88
動量持續性57.68

60日動量


指標數值
價格動量6.08
成交量動量76.83
動量持續性58.67

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率40.48
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度7.69

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量1979.26
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率27.59
中期上漲機率41.57
長期上漲機率48.29

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.01580.05760.3638
Volume_Shares0.01581.00000.20270.1840
RSI_140.05760.20271.00000.4633
MACD0.36380.18400.46331.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲62.613%
下跌45.977%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-10.07%
2245.0-59.18%
3337.0-30.86%
4291.0-27.15%
5318.0-74.84%
6307.0-48.53%
7326.0-52.45%
8330.0-60.91%
9305.0-43.28%
10308.0-72.08%
11321.0-47.66%
12326.0-7.67%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 448.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 421.087

  • 421.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 489.663

  • 504.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.029
上漲比例41.958

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.075
上漲比例42.931

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.005454550.24427243.6364
2-0.17238-0.005670439.6288
3-0.255099-0.065943439.4381
40.0376440.21353640.8377

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.064459340.9478
2-0.098659741.2587
3-0.23152839.6807
4-0.2359338.2558
50.22329950.3401

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.100
上漲天數比例40.841
下跌天數比例52.128
平盤天數比例7.031

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.539
平均漲幅1.798
平均成交量變化(張)99.456

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.737
平均漲幅1.025
平均成交量變化(張)-31.397

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.390
平均跌幅-1.534
平均成交量變化(張)63.687

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.334
平均跌幅-0.890
平均成交量變化(張)-31.972

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.755
平均漲跌幅1.167
上漲比例69.538
平均成交量(張)4396.737

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.016
成交量變化與價格變化相關係數0.112

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%42.48-21.51%-0.23
最近三天-2.08%42.48-21.51%-0.23
最近一周0.90%42.48-21.51%-0.23
最近半個月-4.27%42.48-21.51%-0.23
最近一個月-8.20%42.48-21.51%-0.23

成交量分析


指標數值
近期平均成交量2004.35張
成交量趨勢22.86%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點421.09
第2個買點421.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位412.58 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標489.66 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.74% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:98.84% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:94.45% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.81個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:32.02%

  • 中期(20日)波動率:34.72%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:114.39

  • 價格波動範圍:22.90 ~ 533.00

  • 價格變異係數:91.58%


風險指標



  • 最大回撤:-54.26%

  • 回撤恢復天數:-693天

  • 風險調整後收益:0.70


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:1.59%

  • 近期波動率:37.35%

  • 近期最大回撤:-17.67%

  • 近期上漲天數比例:35.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2215.61%

  • 波動率相對表現:+6.27%

  • 回撤相對表現:+36.59%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:27.59%

  • 近90日上漲機率:41.57%

  • 歷史整體上漲機率:48.29%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 22.22%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:15:51



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