技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 60.190 |
| MACD | 0.819 |
| MACD Signal | 0.806 |
| MACD Histogram | 0.013 |
| 布林帶上軌 | 42.851 |
| 布林帶中軌 | 40.030 |
| 布林帶下軌 | 37.209 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 40.350
潛在支撐位 (由高到低)
- 40.030
- 38.687
- 37.650
潛在阻力位 (由低到高)
- 42.800
- 42.851
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.546 |
| 年化波動率 | 40.419 |
| 5日波動率 | 2.218 |
| 10日波動率 | 2.330 |
| 20日波動率 | 2.396 |
| 60日波動率 | 2.468 |
| 上行波動率 | 1.941 |
| 下行波動率 | 1.652 |
| 收益率峰度 | 2.630 |
| 收益率偏度 | 0.302 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.175 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.708 |
| ATR百分比 | 3.364 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.031% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.870% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.049% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.513% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.067% |
| 上漲天數比例 | 38.236% |
| 下跌天數比例 | 54.988% |
| 平盤天數比例 | 6.749% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.378% | 2.530% | 135.935% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.279% | 1.320% | -31.862% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.274% | -2.119% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.068% | -1.297% | -36.482% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.949% |
| 平均漲跌幅 | 1.888% |
| 上漲比例 | 73.514% |
| 平均成交量(張) | 15682 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.466 |
| 價量變化相關性 | 0.289 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 156 | 106 | 67.949% |
| 3 | 下跌 | 790 | 335 | 42.405% |
| 5 | 上漲 | 17 | 11 | 64.706% |
| 5 | 下跌 | 259 | 109 | 42.085% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 22 | 8 | 36.364% |
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