股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 20.40 |
收盤價標準差 | 8.31 |
最高價 | 51.70 |
最低價 | 9.08 |
平均成交量(張) | 4963.71 |
成交量標準差(張) | 8334.61 |
平均成交金額 | 133768176.02 |
平均成交筆數 | 2004.05 |
平均漲跌幅 | -0.28 |
上漲天數比例 | 38.24 |
最大單日漲幅 | 11.00 |
最大單日跌幅 | -11.13 |
年化波動率 | 40.42 |
最大回撤 | -81.89 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 20.41 | 8.40 | 4492.65 | 1856.33 | -0.42 | 38.55 |
週二 | 20.44 | 8.37 | 4988.85 | 2009.10 | -0.25 | 39.10 |
週三 | 20.38 | 8.26 | 5179.00 | 2097.22 | -0.17 | 37.07 |
週四 | 20.40 | 8.21 | 4999.39 | 1999.79 | -0.13 | 42.68 |
週五 | 20.45 | 8.37 | 5122.44 | 2056.30 | -0.43 | 33.65 |
週六 | 18.10 | 5.09 | 6356.45 | 1946.60 | 0.25 | 40.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 41.65 | 80.89 | 0.75 | -1.00 | 0.48 |
2025-02-21 | 41.90 | 84.62 | 0.90 | -1.00 | 0.50 |
2025-02-24 | 41.25 | 76.28 | 0.96 | -1.00 | 0.45 |
2025-02-25 | 40.55 | 68.32 | 0.93 | -1.00 | 0.34 |
2025-02-26 | 40.80 | 67.10 | 0.92 | -1.00 | 0.26 |
2025-02-27 | 41.15 | 68.94 | 0.93 | -1.00 | 0.22 |
2025-03-03 | 40.35 | 61.85 | 0.86 | -1.00 | 0.12 |
2025-03-04 | 41.60 | 68.75 | 0.90 | -1.00 | 0.13 |
2025-03-05 | 41.50 | 68.39 | 0.91 | -1.00 | 0.11 |
2025-03-06 | 40.35 | 60.19 | 0.82 | -1.00 | 0.01 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 41.65 | -3 | 強烈賣出 |
2025-02-21 | 41.90 | -3 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 41.25 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 40.55 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 40.80 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 41.15 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 40.35 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 41.60 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 41.50 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 40.35 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 26.23 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 988.64 |
索提諾比率 | 0.40 |
波動率比率(上行/下行) | 1.17 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.55 |
年化波動率 | 40.42 |
5日波動率 | 2.22 |
10日波動率 | 2.33 |
20日波動率 | 2.40 |
60日波動率 | 2.47 |
上行波動率 | 1.94 |
下行波動率 | 1.65 |
收益率峰度 | 2.63 |
收益率偏度 | 0.30 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.17 |
平均真實範圍(ATR) | 0.71 |
ATR百分比 | 3.36 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -0.254798 | 10.7447 | 16 | 43.75 | -0.0392252 |
2 | 3.85211 | 8.07841 | 16 | 75 | 0.456209 |
3 | 2.81664 | 15.7758 | 16 | 56.25 | 0.167977 |
4 | 2.11108 | 18.4015 | 15 | 40 | 0.105666 |
5 | -2.42111 | 12.1432 | 15 | 40 | -0.213106 |
6 | 3.6594 | 7.57325 | 14 | 53.3333 | 0.461193 |
7 | 0.315615 | 10.208 | 15 | 40 | 0.0145913 |
8 | 2.6045 | 12.1124 | 15 | 66.6667 | 0.201268 |
9 | -1.9731 | 10.5156 | 15 | 33.3333 | -0.203486 |
10 | -2.43907 | 12.4061 | 15 | 53.3333 | -0.210037 |
11 | 1.0045 | 8.65979 | 15 | 53.3333 | 0.0967495 |
12 | 1.4726 | 9.05158 | 15 | 40 | 0.144277 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 3.85211 | 8.07841 | 16 | 75 | 0.456209 |
6 | 3.6594 | 7.57325 | 14 | 53.3333 | 0.461193 |
3 | 2.81664 | 15.7758 | 16 | 56.25 | 0.167977 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
10 | -2.43907 | 12.4061 | 15 | 53.3333 | -0.210037 |
5 | -2.42111 | 12.1432 | 15 | 40 | -0.213106 |
9 | -1.9731 | 10.5156 | 15 | 33.3333 | -0.203486 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 3.85211 | 75 |
6 | 5 | 3.6594 | 53.3333 |
3 | 2 | 2.81664 | 56.25 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
10 | 9 | -2.43907 | 46.6667 |
5 | 4 | -2.42111 | 60 |
9 | 8 | -1.9731 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.26 |
趨勢持續性 | 50.58 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.51 |
趨勢持續性 | 51.17 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.05 |
趨勢持續性 | 51.41 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 3.16 |
趨勢持續性 | 49.10 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.34 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 4.61 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 8.17 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -7.60 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.26 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 50.58 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.52 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 51.17 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.05 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 51.41 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 3.16 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 49.07 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 29.91 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 8.17 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 2763.91 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 58.62 |
中期上漲機率 | 46.07 |
長期上漲機率 | 45.67 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.4655 | 0.0827 | 0.2734 |
Volume_Shares | 0.4655 | 1.0000 | 0.2895 | 0.4250 |
RSI_14 | 0.0827 | 0.2895 | 1.0000 | 0.6104 |
MACD | 0.2734 | 0.4250 | 0.6104 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 67.949% |
下跌 | 42.405% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -86.24% |
2 | 245.0 | -93.47% |
3 | 337.0 | -71.22% |
4 | 291.0 | -60.14% |
5 | 318.0 | -74.53% |
6 | 307.0 | -84.04% |
7 | 326.0 | -59.20% |
8 | 330.0 | -90.30% |
9 | 305.0 | -76.72% |
10 | 308.0 | -81.82% |
11 | 323.0 | -87.00% |
12 | 331.0 | -93.05% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 40.350
潛在支撐位 (由高到低)
- 40.030
- 38.687
- 37.650
潛在阻力位 (由低到高)
- 42.800
- 42.851
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.031 |
上漲比例 | 40.870 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.049 |
上漲比例 | 40.513 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.052125 | 0.118511 | 38.2955 |
2 | -0.0680874 | 0.0453682 | 38.8646 |
3 | -0.0755463 | 0.0211369 | 37.2529 |
4 | -0.0724012 | 0.0175962 | 38.5655 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0618961 | 37.9227 |
2 | -0.105303 | 35.4312 |
3 | -0.0697377 | 39.4527 |
4 | -0.0496628 | 39.3023 |
5 | -0.0167797 | 40.5405 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.067 |
上漲天數比例 | 38.236 |
下跌天數比例 | 54.988 |
平盤天數比例 | 6.749 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 26.378 |
平均漲幅 | 2.530 |
平均成交量變化(張) | 135.935 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.279 |
平均漲幅 | 1.320 |
平均成交量變化(張) | -31.862 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.274 |
平均跌幅 | -2.119 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 34.068 |
平均跌幅 | -1.297 |
平均成交量變化(張) | -36.482 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.949 |
平均漲跌幅 | 1.888 |
上漲比例 | 73.514 |
平均成交量(張) | 15681.597 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.466 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.289 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 60.19 | 11.34% | 0.01 |
最近三天 | -3.00% | 60.19 | 11.34% | 0.01 |
最近一周 | -0.49% | 60.19 | 11.34% | 0.01 |
最近半個月 | 5.63% | 60.19 | 11.34% | 0.01 |
最近一個月 | 12.40% | 60.19 | 11.34% | 0.01 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 3386.89張 |
成交量趨勢 | 169.68% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 40.03 |
第2個買點 | 38.69 |
第3個買點 | 37.65 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 36.90 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 42.80 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.75% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:95.25% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:65.78% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.69個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:40.93%
- 中期(20日)波動率:41.52%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:20.40
- 價格波動範圍:9.08 ~ 51.70
- 價格變異係數:40.71%
風險指標
- 最大回撤:-81.89%
- 回撤恢復天數:82天
- 風險調整後收益:0.26
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-1.34%
- 近期波動率:25.83%
- 近期最大回撤:-14.79%
- 近期上漲天數比例:48.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1407.31%
- 波動率相對表現:-14.78%
- 回撤相對表現:+67.10%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:58.62%
- 近90日上漲機率:46.07%
- 歷史整體上漲機率:45.67%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 66.67%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:15:49
相關資訊
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