技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 40.000 |
| MACD | 0.032 |
| MACD Signal | 0.087 |
| MACD Histogram | -0.055 |
| 布林帶上軌 | 18.434 |
| 布林帶中軌 | 17.792 |
| 布林帶下軌 | 17.151 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 17.350
潛在支撐位 (由高到低)
- 17.151
- 16.650
潛在阻力位 (由低到高)
- 18.434
- 18.550
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.381 |
| 年化波動率 | 37.792 |
| 5日波動率 | 2.013 |
| 10日波動率 | 2.137 |
| 20日波動率 | 2.213 |
| 60日波動率 | 2.284 |
| 上行波動率 | 1.827 |
| 下行波動率 | 1.557 |
| 收益率峰度 | 3.448 |
| 收益率偏度 | 0.305 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -15.901 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.173 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.503 |
| ATR百分比 | 3.090 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.028% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.130% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.050% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.179% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.044% |
| 上漲天數比例 | 37.591% |
| 下跌天數比例 | 54.558% |
| 平盤天數比例 | 7.852% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.383% | 2.338% | 132.431% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.736% | 1.295% | -29.814% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.973% | -1.877% | 57.380% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.907% | -1.254% | -34.966% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.519% |
| 平均漲跌幅 | 2.114% |
| 上漲比例 | 76.271% |
| 平均成交量(張) | 15494 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.442 |
| 價量變化相關性 | 0.316 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 161 | 104 | 64.596% |
| 3 | 下跌 | 838 | 362 | 43.198% |
| 5 | 上漲 | 14 | 13 | 92.857% |
| 5 | 下跌 | 264 | 122 | 46.212% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 9 | 4 | 44.444% |
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