股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 15.74 |
收盤價標準差 | 4.90 |
最高價 | 32.30 |
最低價 | 6.30 |
平均成交量(張) | 4622.14 |
成交量標準差(張) | 8599.24 |
平均成交金額 | 91665113.80 |
平均成交筆數 | 1716.20 |
平均漲跌幅 | -0.25 |
上漲天數比例 | 37.59 |
最大單日漲幅 | 13.49 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
年化波動率 | 37.79 |
最大回撤 | -75.11 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 15.66 | 4.89 | 4483.31 | 1685.12 | -0.46 | 33.06 |
週二 | 15.70 | 4.90 | 4412.32 | 1659.05 | -0.27 | 38.56 |
週三 | 15.71 | 4.90 | 4539.03 | 1709.78 | -0.12 | 39.73 |
週四 | 15.80 | 4.93 | 4804.97 | 1738.54 | -0.09 | 39.73 |
週五 | 15.87 | 4.91 | 4912.32 | 1805.59 | -0.30 | 36.95 |
週六 | 13.99 | 3.41 | 2879.63 | 963.80 | -0.27 | 26.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 18.20 | 67.35 | 0.22 | -1.00 | 0.13 |
2025-02-21 | 18.00 | 67.35 | 0.22 | -1.00 | 0.10 |
2025-02-24 | 17.95 | 68.75 | 0.20 | -1.00 | 0.07 |
2025-02-25 | 17.70 | 58.33 | 0.17 | -1.00 | 0.03 |
2025-02-26 | 17.50 | 46.67 | 0.13 | -1.00 | -0.01 |
2025-02-27 | 17.40 | 45.65 | 0.09 | -1.00 | -0.04 |
2025-03-03 | 17.75 | 53.85 | 0.08 | -1.00 | -0.04 |
2025-03-04 | 17.65 | 54.90 | 0.07 | -1.00 | -0.04 |
2025-03-05 | 17.85 | 57.41 | 0.07 | -1.00 | -0.03 |
2025-03-06 | 17.35 | 40.00 | 0.03 | -1.00 | -0.06 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 18.20 | -1 | 賣出 |
2025-02-21 | 18.00 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 17.95 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 17.70 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 17.50 | 1 | 買入 |
2025-02-27 | 17.40 | 1 | 買入 |
2025-03-03 | 17.75 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-04 | 17.65 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-05 | 17.85 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 17.35 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 24.71 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 794.69 |
索提諾比率 | 0.23 |
波動率比率(上行/下行) | 1.17 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.38 |
年化波動率 | 37.79 |
5日波動率 | 2.01 |
10日波動率 | 2.14 |
20日波動率 | 2.21 |
60日波動率 | 2.28 |
上行波動率 | 1.83 |
下行波動率 | 1.56 |
收益率峰度 | 3.45 |
收益率偏度 | 0.31 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -15.90 |
波動率比率(上行/下行) | 1.17 |
平均真實範圍(ATR) | 0.50 |
ATR百分比 | 3.09 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.72954 | 7.70358 | 16 | 56.25 | 0.0730664 |
2 | 8.20073 | 10.9526 | 16 | 75 | 0.733528 |
3 | -3.39597 | 6.81067 | 16 | 37.5 | -0.523096 |
4 | 0.35261 | 10.4443 | 15 | 33.3333 | 0.0178034 |
5 | -2.49734 | 7.23969 | 15 | 40 | -0.367972 |
6 | -0.411558 | 10.6363 | 15 | 40 | -0.0543634 |
7 | 1.98476 | 12.9617 | 15 | 40 | 0.140267 |
8 | -0.918808 | 9.20476 | 15 | 46.6667 | -0.117925 |
9 | -1.37166 | 8.79152 | 15 | 40 | -0.174979 |
10 | -2.56474 | 8.97637 | 15 | 33.3333 | -0.304289 |
11 | 2.64098 | 9.1577 | 15 | 53.3333 | 0.27019 |
12 | 1.10888 | 8.7944 | 15 | 46.6667 | 0.107138 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 8.20073 | 10.9526 | 16 | 75 | 0.733528 |
11 | 2.64098 | 9.1577 | 15 | 53.3333 | 0.27019 |
7 | 1.98476 | 12.9617 | 15 | 40 | 0.140267 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
3 | -3.39597 | 6.81067 | 16 | 37.5 | -0.523096 |
10 | -2.56474 | 8.97637 | 15 | 33.3333 | -0.304289 |
5 | -2.49734 | 7.23969 | 15 | 40 | -0.367972 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 8.20073 | 75 |
11 | 10 | 2.64098 | 53.3333 |
7 | 6 | 1.98476 | 40 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
3 | 2 | -3.39597 | 62.5 |
10 | 9 | -2.56474 | 66.6667 |
5 | 4 | -2.49734 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.17 |
趨勢持續性 | 47.57 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.32 |
趨勢持續性 | 48.99 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.61 |
趨勢持續性 | 47.43 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.60 |
趨勢持續性 | 46.68 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.62 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.95 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 3.87 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -6.96 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.17 |
成交量動量 | 63.04 |
動量持續性 | 47.57 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.32 |
成交量動量 | 75.20 |
動量持續性 | 48.99 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.61 |
成交量動量 | 96.20 |
動量持續性 | 47.43 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.60 |
成交量動量 | 118.07 |
動量持續性 | 46.68 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | -0.02 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 21.78 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 3.87 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 1097.44 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 44.83 |
中期上漲機率 | 47.19 |
長期上漲機率 | 45.13 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.4417 | 0.0953 | 0.2396 |
Volume_Shares | 0.4417 | 1.0000 | 0.3128 | 0.4803 |
RSI_14 | 0.0953 | 0.3128 | 1.0000 | 0.6115 |
MACD | 0.2396 | 0.4803 | 0.6115 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 64.596% |
下跌 | 43.198% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -75.84% |
2 | 245.0 | -102.04% |
3 | 337.0 | -85.46% |
4 | 291.0 | -85.22% |
5 | 318.0 | -86.16% |
6 | 307.0 | -88.93% |
7 | 326.0 | -91.41% |
8 | 330.0 | -70.00% |
9 | 305.0 | -79.67% |
10 | 308.0 | -98.05% |
11 | 323.0 | -104.95% |
12 | 331.0 | -93.66% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 17.350
潛在支撐位 (由高到低)
- 17.151
- 16.650
潛在阻力位 (由低到高)
- 18.434
- 18.550
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.028 |
上漲比例 | 39.130 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.050 |
上漲比例 | 37.179 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.039875 | 0.111882 | 36.3636 |
2 | -0.0420197 | -0.0369825 | 37.2271 |
3 | -0.046025 | 0.0157215 | 38.6056 |
4 | -0.0486383 | 0.0348161 | 38.0457 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0366787 | 39.0097 |
2 | -0.0811422 | 33.683 |
3 | -0.0194983 | 40.0228 |
4 | -0.0439767 | 36.2791 |
5 | -0.0327365 | 41.5541 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.044 |
上漲天數比例 | 37.591 |
下跌天數比例 | 54.558 |
平盤天數比例 | 7.852 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.383 |
平均漲幅 | 2.338 |
平均成交量變化(張) | 132.431 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.736 |
平均漲幅 | 1.295 |
平均成交量變化(張) | -29.814 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.973 |
平均跌幅 | -1.877 |
平均成交量變化(張) | 57.380 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 33.907 |
平均跌幅 | -1.254 |
平均成交量變化(張) | -34.966 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.519 |
平均漲跌幅 | 2.114 |
上漲比例 | 76.271 |
平均成交量(張) | 15494.047 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.442 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.316 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 40.00 | -68.95% | -0.06 |
最近三天 | -1.70% | 40.00 | -68.95% | -0.06 |
最近一周 | -1.98% | 40.00 | -68.95% | -0.06 |
最近半個月 | -3.07% | 40.00 | -68.95% | -0.06 |
最近一個月 | 4.52% | 40.00 | -68.95% | -0.06 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 816.87張 |
成交量趨勢 | 28.36% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 17.15 |
第2個買點 | 16.65 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 16.32 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 18.43 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.22% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:93.76% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:63.02% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.79個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:39.34%
- 中期(20日)波動率:37.53%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:15.74
- 價格波動範圍:6.30 ~ 32.30
- 價格變異係數:31.12%
風險指標
- 最大回撤:-75.11%
- 回撤恢復天數:-527天
- 風險調整後收益:0.15
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-3.07%
- 近期波動率:25.33%
- 近期最大回撤:-12.43%
- 近期上漲天數比例:43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1108.31%
- 波動率相對表現:-12.64%
- 回撤相對表現:+62.68%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:44.83%
- 近90日上漲機率:47.19%
- 歷史整體上漲機率:45.13%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:14:30
相關資訊
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