股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價15.74
收盤價標準差4.90
最高價32.30
最低價6.30
平均成交量(張)4622.14
成交量標準差(張)8599.24
平均成交金額91665113.80
平均成交筆數1716.20
平均漲跌幅-0.25
上漲天數比例37.59
最大單日漲幅13.49
最大單日跌幅-10.00
年化波動率37.79
最大回撤-75.11

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一15.664.894483.311685.12-0.4633.06
週二15.704.904412.321659.05-0.2738.56
週三15.714.904539.031709.78-0.1239.73
週四15.804.934804.971738.54-0.0939.73
週五15.874.914912.321805.59-0.3036.95
週六13.993.412879.63963.80-0.2726.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2018.2067.350.22-1.000.13
2025-02-2118.0067.350.22-1.000.10
2025-02-2417.9568.750.20-1.000.07
2025-02-2517.7058.330.17-1.000.03
2025-02-2617.5046.670.13-1.00-0.01
2025-02-2717.4045.650.09-1.00-0.04
2025-03-0317.7553.850.08-1.00-0.04
2025-03-0417.6554.900.07-1.00-0.04
2025-03-0517.8557.410.07-1.00-0.03
2025-03-0617.3540.000.03-1.00-0.06

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2018.20-1賣出
2025-02-2118.000中性
2025-02-2417.950中性
2025-02-2517.700中性
2025-02-2617.501買入
2025-02-2717.401買入
2025-03-0317.75-2強烈賣出
2025-03-0417.65-2強烈賣出
2025-03-0517.85-2強烈賣出
2025-03-0617.35-2強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險24.71
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數794.69
索提諾比率0.23
波動率比率(上行/下行)1.17
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.38
年化波動率37.79
5日波動率2.01
10日波動率2.14
20日波動率2.21
60日波動率2.28
上行波動率1.83
下行波動率1.56
收益率峰度3.45
收益率偏度0.31
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-15.90
波動率比率(上行/下行)1.17
平均真實範圍(ATR)0.50
ATR百分比3.09

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.729547.703581656.250.0730664
28.2007310.952616750.733528
3-3.395976.810671637.5-0.523096
40.3526110.44431533.33330.0178034
5-2.497347.239691540-0.367972
6-0.41155810.63631540-0.0543634
71.9847612.961715400.140267
8-0.9188089.204761546.6667-0.117925
9-1.371668.791521540-0.174979
10-2.564748.976371533.3333-0.304289
112.640989.15771553.33330.27019
121.108888.79441546.66670.107138

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
28.2007310.952616750.733528
112.640989.15771553.33330.27019
71.9847612.961715400.140267

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
3-3.395976.810671637.5-0.523096
10-2.564748.976371533.3333-0.304289
5-2.497347.239691540-0.367972

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
218.2007375
11102.6409853.3333
761.9847640

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
32-3.3959762.5
109-2.5647466.6667
54-2.4973460

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.17
趨勢持續性47.57

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.32
趨勢持續性48.99

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.61
趨勢持續性47.43

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.60
趨勢持續性46.68

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.62
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.95
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.87
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-6.96

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.17
成交量動量63.04
動量持續性47.57

10日動量


指標數值
價格動量0.32
成交量動量75.20
動量持續性48.99

20日動量


指標數值
價格動量0.61
成交量動量96.20
動量持續性47.43

60日動量


指標數值
價格動量1.60
成交量動量118.07
動量持續性46.68

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率21.78
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.87

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量1097.44
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率47.19
長期上漲機率45.13

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.44170.09530.2396
Volume_Shares0.44171.00000.31280.4803
RSI_140.09530.31281.00000.6115
MACD0.23960.48030.61151.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲64.596%
下跌43.198%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-75.84%
2245.0-102.04%
3337.0-85.46%
4291.0-85.22%
5318.0-86.16%
6307.0-88.93%
7326.0-91.41%
8330.0-70.00%
9305.0-79.67%
10308.0-98.05%
11323.0-104.95%
12331.0-93.66%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 17.350


潛在支撐位 (由高到低)



  • 17.151

  • 16.650


潛在阻力位 (由低到高)



  • 18.434

  • 18.550


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.028
上漲比例39.130

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.050
上漲比例37.179

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0398750.11188236.3636
2-0.0420197-0.036982537.2271
3-0.0460250.015721538.6056
4-0.04863830.034816138.0457

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.036678739.0097
2-0.081142233.683
3-0.019498340.0228
4-0.043976736.2791
5-0.032736541.5541

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.044
上漲天數比例37.591
下跌天數比例54.558
平盤天數比例7.852

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.383
平均漲幅2.338
平均成交量變化(張)132.431

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.736
平均漲幅1.295
平均成交量變化(張)-29.814

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例20.973
平均跌幅-1.877
平均成交量變化(張)57.380

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.907
平均跌幅-1.254
平均成交量變化(張)-34.966

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.519
平均漲跌幅2.114
上漲比例76.271
平均成交量(張)15494.047

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.442
成交量變化與價格變化相關係數0.316

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%40.00-68.95%-0.06
最近三天-1.70%40.00-68.95%-0.06
最近一周-1.98%40.00-68.95%-0.06
最近半個月-3.07%40.00-68.95%-0.06
最近一個月4.52%40.00-68.95%-0.06

成交量分析


指標數值
近期平均成交量816.87張
成交量趨勢28.36%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點17.15
第2個買點16.65

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位16.32 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標18.43 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.22% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:93.76% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:63.02% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.79個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:39.34%

  • 中期(20日)波動率:37.53%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:15.74

  • 價格波動範圍:6.30 ~ 32.30

  • 價格變異係數:31.12%


風險指標



  • 最大回撤:-75.11%

  • 回撤恢復天數:-527天

  • 風險調整後收益:0.15


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-3.07%

  • 近期波動率:25.33%

  • 近期最大回撤:-12.43%

  • 近期上漲天數比例:43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1108.31%

  • 波動率相對表現:-12.64%

  • 回撤相對表現:+62.68%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:47.19%

  • 歷史整體上漲機率:45.13%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:14:30



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