技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 38.532 |
MACD | -0.504 |
MACD Signal | -0.132 |
MACD Histogram | -0.372 |
布林帶上軌 | 70.133 |
布林帶中軌 | 66.445 |
布林帶下軌 | 62.757 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 64.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 62.757
- 61.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 70.133
- 70.600
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.610 |
年化波動率 | 41.432 |
5日波動率 | 2.109 |
10日波動率 | 2.250 |
20日波動率 | 2.334 |
60日波動率 | 2.428 |
上行波動率 | 2.238 |
下行波動率 | 1.646 |
收益率峰度 | 8.014 |
收益率偏度 | 0.908 |
最大單日漲幅 | 30.205 |
最大單日跌幅 | -13.713 |
波動率比率(上行/下行) | 1.360 |
平均真實範圍(ATR) | 0.614 |
ATR百分比 | 3.273 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
---|---|
月初效應-平均漲跌幅 | -0.060% |
月初效應-上漲比例 | 43.455% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.080% |
月底效應-上漲比例 | 37.997% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.050% |
上漲天數比例 | 38.596% |
下跌天數比例 | 55.223% |
平盤天數比例 | 6.154% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 26.802% | 2.526% | 142.331% |
價格上漲_成交量下降 | 17.976% | 1.227% | -30.983% |
價格下跌_成交量上升 | 20.189% | -1.846% | inf% |
價格下跌_成交量下降 | 35.034% | -1.336% | -36.829% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.933% |
平均漲跌幅 | 2.722% |
上漲比例 | 78.804% |
平均成交量(張) | 31651 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.385 |
價量變化相關性 | 0.232 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 200 | 118 | 59.000% |
3 | 下跌 | 814 | 326 | 40.049% |
5 | 上漲 | 39 | 22 | 56.410% |
5 | 下跌 | 287 | 118 | 41.115% |
10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
10 | 下跌 | 14 | 5 | 35.714% |
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