股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3705.00
平均收盤價16.91
收盤價標準差14.87
最高價87.70
最低價4.41
平均成交量(張)9210.23
成交量標準差(張)23464.89
平均成交金額291108299.14
平均成交筆數3851.63
平均漲跌幅-0.20
上漲天數比例38.60
最大單日漲幅14.07
最大單日跌幅-12.10
年化波動率41.43
最大回撤-81.52

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一17.0315.199026.893774.57-0.3336.50
週二16.8914.839480.223953.58-0.2338.18
週三16.8714.828440.993527.85-0.0342.25
週四16.8914.709074.663741.20-0.0740.51
週五17.0214.9810193.234337.24-0.3035.77
週六9.673.472231.15667.93-1.1320.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2068.1075.000.28-1.000.70
2025-02-2168.5075.220.39-1.000.65
2025-02-2468.3070.870.46-1.000.57
2025-02-2567.8065.690.47-1.000.46
2025-02-2667.8068.370.47-1.000.37
2025-02-2766.6053.760.36-1.000.22
2025-03-0363.4036.970.03-1.00-0.10
2025-03-0463.1037.29-0.26-1.00-0.31
2025-03-0564.4047.50-0.38-1.00-0.34
2025-03-0664.0038.53-0.50-1.00-0.37

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2068.10-1賣出
2025-02-2168.50-1賣出
2025-02-2468.30-1賣出
2025-02-2567.800中性
2025-02-2667.800中性
2025-02-2766.600中性
2025-03-0363.401買入
2025-03-0463.10-1賣出
2025-03-0564.40-2強烈賣出
2025-03-0664.00-2強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險26.13
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2772.00
索提諾比率0.50
波動率比率(上行/下行)1.36
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.61
年化波動率41.43
5日波動率2.11
10日波動率2.25
20日波動率2.33
60日波動率2.43
上行波動率2.24
下行波動率1.65
收益率峰度8.01
收益率偏度0.91
最大單日漲幅30.20
最大單日跌幅-13.71
波動率比率(上行/下行)1.36
平均真實範圍(ATR)0.61
ATR百分比3.27

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.74788.809161637.5-0.444362
21.203057.935241656.250.130605
3-1.557858.070471643.75-0.213683
45.8685322.25241526.66670.256236
5-1.0424810.96091540-0.110314
6-0.1414428.563651553.3333-0.0359787
74.3573911.89481566.66670.352315
8-1.7579919.24911520-0.0999869
9-0.0617657.364651560-0.0310173
100.18187713.43911533.33330.00113177
113.3360912.39811553.33330.255637
124.03599.089851566.66670.425666

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
45.8685322.25241526.66670.256236
74.3573911.89481566.66670.352315
124.03599.089851566.66670.425666

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.74788.809161637.5-0.444362
8-1.7579919.24911520-0.0999869
3-1.557858.070471643.75-0.213683

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
435.8685326.6667
764.3573966.6667
12114.035966.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-3.747862.5
87-1.7579980
32-1.5578556.25

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.33
趨勢持續性49.04

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.66
趨勢持續性48.31

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.32
趨勢持續性46.80

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度4.03
趨勢持續性47.61

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-5.16
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.31
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.37
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-5.13

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.33
成交量動量inf
動量持續性49.01

10日動量


指標數值
價格動量0.65
成交量動量inf
動量持續性48.26

20日動量


指標數值
價格動量1.31
成交量動量inf
動量持續性46.75

60日動量


指標數值
價格動量4.02
成交量動量inf
動量持續性47.56

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率27.49
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.37

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量1819.98
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率46.07
長期上漲機率44.79

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.38500.07700.3402
Volume_Shares0.38501.00000.27810.5251
RSI_140.07700.27811.00000.4346
MACD0.34020.52510.43461.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲59.000%
下跌40.049%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-80.20%
2245.0-100.82%
3337.0-76.56%
4291.0-79.73%
5318.0-71.07%
6307.0-71.01%
7322.0-88.82%
8330.0-56.67%
9305.0-71.15%
10308.0-61.69%
11313.0-87.22%
12331.0-87.31%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 64.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 62.757

  • 61.700


潛在阻力位 (由低到高)



  • 70.133

  • 70.600


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.060
上漲比例43.455

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.080
上漲比例37.997

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0721136-0.058923335.6818
2-0.04922490.082254238.3188
3-0.03628660.06727739.2894
4-0.04335080.14054340.8613

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.06258540.4848
2-0.046389236.9285
3-0.014107639.8169
4-0.063780636.4061
5-0.089121640.8784

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.050
上漲天數比例38.596
下跌天數比例55.223
平盤天數比例6.154

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例26.802
平均漲幅2.526
平均成交量變化(張)142.331

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例17.976
平均漲幅1.227
平均成交量變化(張)-30.983

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例20.189
平均跌幅-1.846
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例35.034
平均跌幅-1.336
平均成交量變化(張)-36.829

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.933
平均漲跌幅2.722
上漲比例78.804
平均成交量(張)31650.972

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.385
成交量變化與價格變化相關係數0.232

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%38.53-66.30%-0.37
最近三天1.43%38.53-66.30%-0.37
最近一周-5.60%38.53-66.30%-0.37
最近半個月-3.76%38.53-66.30%-0.37
最近一個月2.56%38.53-66.30%-0.37

成交量分析


指標數值
近期平均成交量4035.72張
成交量趨勢-56.88%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點62.76
第2個買點61.70

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位60.47 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標70.13 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.30% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.47% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:90.52% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.79個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:45.23%

  • 中期(20日)波動率:47.43%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:16.91

  • 價格波動範圍:4.41 ~ 87.70

  • 價格變異係數:87.96%


風險指標



  • 最大回撤:-81.52%

  • 回撤恢復天數:-1306天

  • 風險調整後收益:0.32


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-7.38%

  • 近期波動率:31.49%

  • 近期最大回撤:-18.06%

  • 近期上漲天數比例:46.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2315.46%

  • 波動率相對表現:-10.09%

  • 回撤相對表現:+63.46%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:46.07%

  • 歷史整體上漲機率:44.79%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:14:08



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