技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 24.800 |
| MACD | -0.751 |
| MACD Signal | -0.438 |
| MACD Histogram | -0.313 |
| 布林帶上軌 | 55.327 |
| 布林帶中軌 | 51.700 |
| 布林帶下軌 | 48.073 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 49.350
潛在支撐位 (由高到低)
- 48.200
- 48.073
潛在阻力位 (由低到高)
- 55.327
- 56.400
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.922 |
| 年化波動率 | 30.513 |
| 5日波動率 | 1.569 |
| 10日波動率 | 1.663 |
| 20日波動率 | 1.722 |
| 60日波動率 | 1.781 |
| 上行波動率 | 1.619 |
| 下行波動率 | 1.288 |
| 收益率峰度 | 5.534 |
| 收益率偏度 | 0.624 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.256 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.024 |
| ATR百分比 | 2.362 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.079% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.783% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.052% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.506% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.059% |
| 上漲天數比例 | 42.369% |
| 下跌天數比例 | 51.206% |
| 平盤天數比例 | 6.425% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.069% | 1.852% | 127.169% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.551% | 0.987% | -31.704% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.638% | -1.419% | 77.687% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.743% | -0.908% | -33.792% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.729% |
| 平均漲跌幅 | 1.060% |
| 上漲比例 | 63.354% |
| 平均成交量(張) | 6094 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.311 |
| 價量變化相關性 | 0.195 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 303 | 162 | 53.465% |
| 3 | 下跌 | 705 | 293 | 41.560% |
| 5 | 上漲 | 71 | 34 | 47.887% |
| 5 | 下跌 | 235 | 107 | 45.532% |
| 10 | 上漲 | 5 | 2 | 40.000% |
| 10 | 下跌 | 3 | 2 | 66.667% |
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