股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3689.00
平均收盤價40.80
收盤價標準差13.00
最高價76.50
最低價23.50
平均成交量(張)1697.52
成交量標準差(張)3593.20
平均成交金額83842623.10
平均成交筆數909.64
平均漲跌幅-0.10
上漲天數比例42.37
最大單日漲幅9.49
最大單日跌幅-8.64
年化波動率30.51
最大回撤-68.49

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一40.8612.981577.45858.65-0.1739.83
週二40.8613.011639.79893.50-0.1241.21
週三40.6412.951703.15918.19-0.0145.10
週四40.7413.021780.46979.37-0.1443.98
週五40.9413.111802.78906.70-0.0741.83
週六38.8311.59919.84449.130.1933.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2052.0051.200.04-1.000.02
2025-02-2152.6050.410.06-1.000.04
2025-02-2452.1052.990.04-1.000.01
2025-02-2551.2049.21-0.05-1.00-0.06
2025-02-2650.5039.83-0.18-1.00-0.15
2025-02-2749.4518.91-0.36-1.00-0.27
2025-03-0349.1519.49-0.52-1.00-0.34
2025-03-0449.0526.95-0.65-1.00-0.38
2025-03-0549.6035.51-0.70-1.00-0.34
2025-03-0649.3524.80-0.75-1.00-0.31

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2052.000中性
2025-02-2152.600中性
2025-02-2452.10-1賣出
2025-02-2551.20-1賣出
2025-02-2650.50-1賣出
2025-02-2749.451買入
2025-03-0349.150中性
2025-03-0449.050中性
2025-03-0549.60-2強烈賣出
2025-03-0649.35-1賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險20.45
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數53.33
索提諾比率0.11
波動率比率(上行/下行)1.26
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.92
年化波動率30.51
5日波動率1.57
10日波動率1.66
20日波動率1.72
60日波動率1.78
上行波動率1.62
下行波動率1.29
收益率峰度5.53
收益率偏度0.62
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.26
平均真實範圍(ATR)1.02
ATR百分比2.36

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.5564776.942091526.6667-0.104168
2-1.132846.407781650-0.202802
31.160077.0998716500.139919
42.971518.472641457.14290.331047
5-0.17278714.75011533.3333-0.0230136
6-1.482347.293311546.6667-0.226099
71.905347.108331566.66670.244596
8-1.83917.925181533.3333-0.253088
91.591988.101271553.33330.175937
100.6348249.8802215400.0473833
11-0.61400110.2731553.3333-0.0759921
120.6675836.547721546.66670.0765025

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
42.971518.472641457.14290.331047
71.905347.108331566.66670.244596
91.591988.101271553.33330.175937

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-1.83917.925181533.3333-0.253088
6-1.482347.293311546.6667-0.226099
2-1.132846.407781650-0.202802

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
432.9715157.1429
761.9053466.6667
981.5919853.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-1.839166.6667
65-1.4823453.3333
21-1.1328450

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.09
趨勢持續性46.98

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.16
趨勢持續性47.19

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.30
趨勢持續性46.79

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.56
趨勢持續性45.27

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.62
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-4.37
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.29
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-8.97

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.09
成交量動量53.08
動量持續性46.98

10日動量


指標數值
價格動量0.16
成交量動量76.26
動量持續性47.19

20日動量


指標數值
價格動量0.30
成交量動量96.92
動量持續性46.79

60日動量


指標數值
價格動量0.56
成交量動量125.22
動量持續性45.27

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.04

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率33.12
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.29

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量893.56
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率42.70
長期上漲機率44.63

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.31070.07310.1841
Volume_Shares0.31071.00000.15810.2594
RSI_140.07310.15811.00000.5986
MACD0.18410.25940.59861.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲53.465%
下跌41.560%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1285.0-72.98%
2245.0-63.27%
3337.0-87.83%
4274.0-65.69%
5318.0-77.67%
6307.0-84.04%
7326.0-104.29%
8330.0-88.48%
9305.0-83.93%
10308.0-69.48%
11323.0-67.49%
12331.0-90.33%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 49.350


潛在支撐位 (由高到低)



  • 48.200

  • 48.073


潛在阻力位 (由低到高)



  • 55.327

  • 56.400


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.079
上漲比例41.783

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.052
上漲比例42.506

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.05397920.0073703441.5225
2-0.04471640.012765444.7164
3-0.03803330.032776444.1207
4-0.09833680.012584939.1892

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.036861343.4307
2-0.10807841.0377
3-0.036839143.5632
4-0.071929841.2865
5-0.0090136142.8571

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.059
上漲天數比例42.369
下跌天數比例51.206
平盤天數比例6.425

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.069
平均漲幅1.852
平均成交量變化(張)127.169

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.551
平均漲幅0.987
平均成交量變化(張)-31.704

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.638
平均跌幅-1.419
平均成交量變化(張)77.687

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.743
平均跌幅-0.908
平均成交量變化(張)-33.792

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.729
平均漲跌幅1.060
上漲比例63.354
平均成交量(張)6094.396

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.311
成交量變化與價格變化相關係數0.195

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%24.80-64.80%-0.31
最近三天0.61%24.80-64.80%-0.31
最近一周-3.61%24.80-64.80%-0.31
最近半個月-6.00%24.80-64.80%-0.31
最近一個月-0.20%24.80-64.80%-0.31

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1428.09張
成交量趨勢-34.63%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點48.20
第2個買點48.07

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位47.11 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標55.33 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.80% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.91% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:83.03% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.73個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:31.36%

  • 中期(20日)波動率:30.56%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:40.80

  • 價格波動範圍:23.50 ~ 76.50

  • 價格變異係數:31.87%


風險指標



  • 最大回撤:-68.49%

  • 回撤恢復天數:1363天

  • 風險調整後收益:0.07


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-11.56%

  • 近期波動率:27.82%

  • 近期最大回撤:-15.55%

  • 近期上漲天數比例:43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1670.48%

  • 波動率相對表現:-2.74%

  • 回撤相對表現:+52.94%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:42.70%

  • 歷史整體上漲機率:44.63%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 64.29%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:14:04



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