技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 47.788 |
| MACD | 10.812 |
| MACD Signal | 15.101 |
| MACD Histogram | -4.289 |
| 布林帶上軌 | 709.271 |
| 布林帶中軌 | 680.750 |
| 布林帶下軌 | 652.229 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 674.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 652.229
- 645.000
- 636.017
潛在阻力位 (由低到高)
- 709.271
- 715.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 6.538 |
| 年化波動率 | 103.789 |
| 5日波動率 | 1.828 |
| 10日波動率 | 2.006 |
| 20日波動率 | 2.193 |
| 60日波動率 | 2.571 |
| 上行波動率 | 9.157 |
| 下行波動率 | 1.417 |
| 收益率峰度 | 3050.585 |
| 收益率偏度 | 52.874 |
| 最大單日漲幅 | 377.183 |
| 最大單日跌幅 | -25.282 |
| 波動率比率(上行/下行) | 6.463 |
| 平均真實範圍(ATR) | 6.959 |
| ATR百分比 | 2.335 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.091% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.471% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.151% |
| 月底效應-上漲比例 | 47.375% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.114% |
| 上漲天數比例 | 45.289% |
| 下跌天數比例 | 47.934% |
| 平盤天數比例 | 6.777% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.077% | 1.747% | 63.589% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.361% | 1.472% | -28.523% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.435% | -1.530% | 60.515% |
| 價格下跌_成交量下降 | 28.127% | -0.876% | -30.013% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.317% |
| 平均漲跌幅 | 0.201% |
| 上漲比例 | 50.777% |
| 平均成交量(張) | 9268 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.145 |
| 價量變化相關性 | -0.053 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 342 | 189 | 55.263% |
| 3 | 下跌 | 593 | 274 | 46.206% |
| 5 | 上漲 | 66 | 35 | 53.030% |
| 5 | 下跌 | 174 | 84 | 48.276% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 0 | 0 | 0.000% |
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