股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3630.00 |
平均收盤價 | 294.54 |
收盤價標準差 | 91.62 |
最高價 | 715.00 |
最低價 | 49.00 |
平均成交量(張) | 3546.99 |
成交量標準差(張) | 4443.12 |
平均成交金額 | 985665190.10 |
平均成交筆數 | 2662.54 |
平均漲跌幅 | -0.04 |
上漲天數比例 | 45.29 |
最大單日漲幅 | 8.30 |
最大單日跌幅 | -8.77 |
年化波動率 | 103.79 |
最大回撤 | -54.77 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 294.54 | 93.34 | 3389.14 | 2595.89 | -0.06 | 44.46 |
週二 | 294.89 | 92.38 | 3427.78 | 2607.32 | -0.01 | 45.85 |
週三 | 294.46 | 91.35 | 3533.49 | 2668.80 | 0.01 | 46.99 |
週四 | 294.47 | 90.47 | 3594.31 | 2669.77 | -0.06 | 44.08 |
週五 | 295.00 | 91.08 | 3833.10 | 2805.88 | -0.05 | 45.35 |
週六 | 260.92 | 70.32 | 1587.06 | 984.50 | -0.18 | 28.57 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 693.00 | 84.68 | 20.02 | 1.00 | 3.76 |
2025-02-21 | 709.00 | 80.61 | 21.34 | 1.00 | 4.06 |
2025-02-24 | 698.00 | 73.83 | 21.25 | 1.00 | 3.18 |
2025-02-25 | 691.00 | 66.35 | 20.38 | 1.00 | 1.85 |
2025-02-26 | 698.00 | 71.70 | 20.03 | 1.00 | 1.19 |
2025-02-27 | 682.00 | 57.80 | 18.24 | 1.00 | -0.47 |
2025-03-03 | 669.00 | 50.00 | 15.60 | 1.00 | -2.49 |
2025-03-04 | 670.00 | 52.17 | 13.43 | 1.00 | -3.73 |
2025-03-05 | 678.00 | 51.33 | 12.22 | 1.00 | -3.95 |
2025-03-06 | 674.00 | 47.79 | 10.81 | 1.00 | -4.29 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 693.00 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 709.00 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 698.00 | 1 | 買入 |
2025-02-25 | 691.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-26 | 698.00 | 1 | 買入 |
2025-02-27 | 682.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-03 | 669.00 | 3 | 強烈買入 |
2025-03-04 | 670.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-05 | 678.00 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 674.00 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 22.49 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2159.26 |
索提諾比率 | 1.53 |
波動率比率(上行/下行) | 6.46 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 6.54 |
年化波動率 | 103.79 |
5日波動率 | 1.83 |
10日波動率 | 2.01 |
20日波動率 | 2.19 |
60日波動率 | 2.57 |
上行波動率 | 9.16 |
下行波動率 | 1.42 |
收益率峰度 | 3050.59 |
收益率偏度 | 52.87 |
最大單日漲幅 | 377.18 |
最大單日跌幅 | -25.28 |
波動率比率(上行/下行) | 6.46 |
平均真實範圍(ATR) | 6.96 |
ATR百分比 | 2.33 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.37131 | 6.89763 | 16 | 50 | 0.174646 |
2 | 2.31303 | 7.19898 | 16 | 68.75 | 0.298149 |
3 | 1.38496 | 6.44408 | 16 | 56.25 | 0.189057 |
4 | 2.05109 | 4.04565 | 14 | 71.4286 | 0.465791 |
5 | 0.842876 | 9.65431 | 15 | 40 | 0.0700423 |
6 | -3.47841 | 6.70425 | 14 | 42.8571 | -0.543697 |
7 | -2.56512 | 7.42632 | 15 | 33.3333 | -0.367852 |
8 | -0.169446 | 8.38708 | 15 | 46.6667 | -0.0400751 |
9 | -1.05042 | 5.39052 | 15 | 53.3333 | -0.225782 |
10 | 0.333374 | 6.83635 | 15 | 53.3333 | 0.0243854 |
11 | 4.22087 | 7.43967 | 14 | 64.2857 | 0.544944 |
12 | 2.87586 | 7.04466 | 15 | 80 | 0.384573 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 4.22087 | 7.43967 | 14 | 64.2857 | 0.544944 |
12 | 2.87586 | 7.04466 | 15 | 80 | 0.384573 |
2 | 2.31303 | 7.19898 | 16 | 68.75 | 0.298149 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
6 | -3.47841 | 6.70425 | 14 | 42.8571 | -0.543697 |
7 | -2.56512 | 7.42632 | 15 | 33.3333 | -0.367852 |
9 | -1.05042 | 5.39052 | 15 | 53.3333 | -0.225782 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
11 | 10 | 4.22087 | 64.2857 |
12 | 11 | 2.87586 | 80 |
2 | 1 | 2.31303 | 68.75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
6 | 5 | -3.47841 | 57.1429 |
7 | 6 | -2.56512 | 66.6667 |
9 | 8 | -1.05042 | 46.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.70 |
趨勢持續性 | 52.37 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.32 |
趨勢持續性 | 53.55 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.51 |
趨勢持續性 | 52.67 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 7.64 |
趨勢持續性 | 55.76 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -3.02 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 1.00 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 9.31 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 9.13 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.70 |
成交量動量 | 26.75 |
動量持續性 | 52.37 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.32 |
成交量動量 | 31.50 |
動量持續性 | 53.55 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.51 |
成交量動量 | 32.98 |
動量持續性 | 52.67 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 7.64 |
成交量動量 | 35.70 |
動量持續性 | 55.76 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.01 |
成交量動量變化率 | -0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 21.70 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 9.31 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 1728.59 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 55.17 |
中期上漲機率 | 47.19 |
長期上漲機率 | 47.45 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | -0.1445 | 0.1592 | 0.3286 |
Volume_Shares | -0.1445 | 1.0000 | 0.0448 | 0.0904 |
RSI_14 | 0.1592 | 0.0448 | 1.0000 | 0.6120 |
MACD | 0.3286 | 0.0904 | 0.6120 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 55.263% |
下跌 | 46.206% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | 27.52% |
2 | 245.0 | 24.49% |
3 | 337.0 | -16.91% |
4 | 273.0 | -29.67% |
5 | 308.0 | 20.78% |
6 | 268.0 | 10.07% |
7 | 326.0 | -56.13% |
8 | 330.0 | -42.42% |
9 | 305.0 | -9.84% |
10 | 308.0 | -40.91% |
11 | 301.0 | 10.96% |
12 | 331.0 | 41.09% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 674.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 652.229
- 645.000
- 636.017
潛在阻力位 (由低到高)
- 709.271
- 715.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.091 |
上漲比例 | 45.471 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.151 |
上漲比例 | 47.375 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | 0.00625 | 0.0928999 | 46.0227 |
2 | -0.145701 | 0.431833 | 45.9364 |
3 | -0.297607 | -0.0393553 | 44.7451 |
4 | -0.0117021 | 0.121889 | 44.5745 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | 0.0733004 | 45.7355 |
2 | -0.44105 | 42.3628 |
3 | -0.0870023 | 44.8478 |
4 | 0.0862768 | 47.6134 |
5 | -0.353608 | 47.079 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.114 |
上漲天數比例 | 45.289 |
下跌天數比例 | 47.934 |
平盤天數比例 | 6.777 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.077 |
平均漲幅 | 1.747 |
平均成交量變化(張) | 63.589 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.361 |
平均漲幅 | 1.472 |
平均成交量變化(張) | -28.523 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.435 |
平均跌幅 | -1.530 |
平均成交量變化(張) | 60.515 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 28.127 |
平均跌幅 | -0.876 |
平均成交量變化(張) | -30.013 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 5.317 |
平均漲跌幅 | 0.201 |
上漲比例 | 50.777 |
平均成交量(張) | 9267.661 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | -0.145 |
成交量變化與價格變化相關係數 | -0.053 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 47.79 | -23.67% | -4.29 |
最近三天 | 0.60% | 47.79 | -23.67% | -4.29 |
最近一周 | -2.46% | 47.79 | -23.67% | -4.29 |
最近半個月 | -0.74% | 47.79 | -23.67% | -4.29 |
最近一個月 | 10.86% | 47.79 | -23.67% | -4.29 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 3342.40張 |
成交量趨勢 | -42.77% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 652.23 |
第2個買點 | 645.00 |
第3個買點 | 636.02 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 623.30 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 709.27 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.78% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:95.69% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:69.83% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.77個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:101.98%
- 中期(20日)波動率:86.23%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:294.54
- 價格波動範圍:49.00 ~ 715.00
- 價格變異係數:31.11%
風險指標
- 最大回撤:-54.77%
- 回撤恢復天數:-79天
- 風險調整後收益:0.33
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:11.96%
- 近期波動率:26.91%
- 近期最大回撤:-8.80%
- 近期上漲天數比例:45.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-2408.73%
- 波動率相對表現:-77.69%
- 回撤相對表現:+45.98%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:55.17%
- 近90日上漲機率:47.19%
- 歷史整體上漲機率:47.45%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:13:48
相關資訊
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