股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3630.00
平均收盤價294.54
收盤價標準差91.62
最高價715.00
最低價49.00
平均成交量(張)3546.99
成交量標準差(張)4443.12
平均成交金額985665190.10
平均成交筆數2662.54
平均漲跌幅-0.04
上漲天數比例45.29
最大單日漲幅8.30
最大單日跌幅-8.77
年化波動率103.79
最大回撤-54.77

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一294.5493.343389.142595.89-0.0644.46
週二294.8992.383427.782607.32-0.0145.85
週三294.4691.353533.492668.800.0146.99
週四294.4790.473594.312669.77-0.0644.08
週五295.0091.083833.102805.88-0.0545.35
週六260.9270.321587.06984.50-0.1828.57

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-20693.0084.6820.021.003.76
2025-02-21709.0080.6121.341.004.06
2025-02-24698.0073.8321.251.003.18
2025-02-25691.0066.3520.381.001.85
2025-02-26698.0071.7020.031.001.19
2025-02-27682.0057.8018.241.00-0.47
2025-03-03669.0050.0015.601.00-2.49
2025-03-04670.0052.1713.431.00-3.73
2025-03-05678.0051.3312.221.00-3.95
2025-03-06674.0047.7910.811.00-4.29

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-20693.000中性
2025-02-21709.000中性
2025-02-24698.001買入
2025-02-25691.002強烈買入
2025-02-26698.001買入
2025-02-27682.002強烈買入
2025-03-03669.003強烈買入
2025-03-04670.002強烈買入
2025-03-05678.000中性
2025-03-06674.000中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險22.49
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2159.26
索提諾比率1.53
波動率比率(上行/下行)6.46
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率6.54
年化波動率103.79
5日波動率1.83
10日波動率2.01
20日波動率2.19
60日波動率2.57
上行波動率9.16
下行波動率1.42
收益率峰度3050.59
收益率偏度52.87
最大單日漲幅377.18
最大單日跌幅-25.28
波動率比率(上行/下行)6.46
平均真實範圍(ATR)6.96
ATR百分比2.33

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
11.371316.8976316500.174646
22.313037.198981668.750.298149
31.384966.444081656.250.189057
42.051094.045651471.42860.465791
50.8428769.6543115400.0700423
6-3.478416.704251442.8571-0.543697
7-2.565127.426321533.3333-0.367852
8-0.1694468.387081546.6667-0.0400751
9-1.050425.390521553.3333-0.225782
100.3333746.836351553.33330.0243854
114.220877.439671464.28570.544944
122.875867.0446615800.384573

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
114.220877.439671464.28570.544944
122.875867.0446615800.384573
22.313037.198981668.750.298149

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
6-3.478416.704251442.8571-0.543697
7-2.565127.426321533.3333-0.367852
9-1.050425.390521553.3333-0.225782

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11104.2208764.2857
12112.8758680
212.3130368.75

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
65-3.4784157.1429
76-2.5651266.6667
98-1.0504246.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.70
趨勢持續性52.37

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.32
趨勢持續性53.55

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.51
趨勢持續性52.67

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度7.64
趨勢持續性55.76

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.02
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度1.00
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度9.31
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度9.13

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.70
成交量動量26.75
動量持續性52.37

10日動量


指標數值
價格動量1.32
成交量動量31.50
動量持續性53.55

20日動量


指標數值
價格動量2.51
成交量動量32.98
動量持續性52.67

60日動量


指標數值
價格動量7.64
成交量動量35.70
動量持續性55.76

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.01
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率21.70
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度9.31

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量1728.59
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率55.17
中期上漲機率47.19
長期上漲機率47.45

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.14450.15920.3286
Volume_Shares-0.14451.00000.04480.0904
RSI_140.15920.04481.00000.6120
MACD0.32860.09040.61201.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲55.263%
下跌46.206%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.027.52%
2245.024.49%
3337.0-16.91%
4273.0-29.67%
5308.020.78%
6268.010.07%
7326.0-56.13%
8330.0-42.42%
9305.0-9.84%
10308.0-40.91%
11301.010.96%
12331.041.09%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 674.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 652.229

  • 645.000

  • 636.017


潛在阻力位 (由低到高)



  • 709.271

  • 715.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.091
上漲比例45.471

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.151
上漲比例47.375

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.006250.092899946.0227
2-0.1457010.43183345.9364
3-0.297607-0.039355344.7451
4-0.01170210.12188944.5745

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.073300445.7355
2-0.4410542.3628
3-0.087002344.8478
40.086276847.6134
5-0.35360847.079

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.114
上漲天數比例45.289
下跌天數比例47.934
平盤天數比例6.777

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.077
平均漲幅1.747
平均成交量變化(張)63.589

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例23.361
平均漲幅1.472
平均成交量變化(張)-28.523

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.435
平均跌幅-1.530
平均成交量變化(張)60.515

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例28.127
平均跌幅-0.876
平均成交量變化(張)-30.013

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率5.317
平均漲跌幅0.201
上漲比例50.777
平均成交量(張)9267.661

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.145
成交量變化與價格變化相關係數-0.053

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%47.79-23.67%-4.29
最近三天0.60%47.79-23.67%-4.29
最近一周-2.46%47.79-23.67%-4.29
最近半個月-0.74%47.79-23.67%-4.29
最近一個月10.86%47.79-23.67%-4.29

成交量分析


指標數值
近期平均成交量3342.40張
成交量趨勢-42.77%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點652.23
第2個買點645.00
第3個買點636.02

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位623.30 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標709.27 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.78% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.69% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:69.83% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.77個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:101.98%

  • 中期(20日)波動率:86.23%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:294.54

  • 價格波動範圍:49.00 ~ 715.00

  • 價格變異係數:31.11%


風險指標



  • 最大回撤:-54.77%

  • 回撤恢復天數:-79天

  • 風險調整後收益:0.33


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:11.96%

  • 近期波動率:26.91%

  • 近期最大回撤:-8.80%

  • 近期上漲天數比例:45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2408.73%

  • 波動率相對表現:-77.69%

  • 回撤相對表現:+45.98%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:55.17%

  • 近90日上漲機率:47.19%

  • 歷史整體上漲機率:47.45%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:13:48



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