技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 41.053 |
| MACD | 0.059 |
| MACD Signal | 0.255 |
| MACD Histogram | -0.196 |
| 布林帶上軌 | 40.548 |
| 布林帶中軌 | 39.005 |
| 布林帶下軌 | 37.462 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 38.250
潛在支撐位 (由高到低)
- 37.700
- 37.462
潛在阻力位 (由低到高)
- 40.548
- 40.700
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.133 |
| 年化波動率 | 33.854 |
| 5日波動率 | 1.832 |
| 10日波動率 | 1.928 |
| 20日波動率 | 1.993 |
| 60日波動率 | 2.050 |
| 上行波動率 | 1.698 |
| 下行波動率 | 1.354 |
| 收益率峰度 | 3.976 |
| 收益率偏度 | 0.497 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -14.229 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.254 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.833 |
| ATR百分比 | 2.709 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.110% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.870% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.060% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.333% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.075% |
| 上漲天數比例 | 38.532% |
| 下跌天數比例 | 54.262% |
| 平盤天數比例 | 7.206% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.721% | 2.183% | 87.645% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.834% | 1.122% | -28.846% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.012% | -1.706% | 59.039% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.433% | -1.064% | -30.894% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.534% |
| 平均漲跌幅 | 1.531% |
| 上漲比例 | 62.963% |
| 平均成交量(張) | 64057 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.110 |
| 價量變化相關性 | 0.159 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 193 | 109 | 56.477% |
| 3 | 下跌 | 803 | 329 | 40.971% |
| 5 | 上漲 | 45 | 20 | 44.444% |
| 5 | 下跌 | 282 | 112 | 39.716% |
| 10 | 上漲 | 5 | 3 | 60.000% |
| 10 | 下跌 | 32 | 11 | 34.375% |
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