股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價30.05
收盤價標準差18.99
最高價105.50
最低價9.31
平均成交量(張)19832.34
成交量標準差(張)21947.85
平均成交金額642724168.83
平均成交筆數6980.95
平均漲跌幅-0.21
上漲天數比例38.53
最大單日漲幅10.20
最大單日跌幅-10.37
年化波動率33.85
最大回撤-90.57

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一29.9819.0018582.896607.48-0.2638.96
週二30.1019.0419019.356726.63-0.1839.49
週三29.9218.9119856.417063.05-0.1838.27
週四30.0218.9820343.017151.92-0.2138.26
週五30.3119.0921606.237443.40-0.2038.05
週六26.2018.778654.302841.53-0.8220.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2039.7071.550.40-1.000.20
2025-02-2140.5067.960.49-1.000.23
2025-02-2439.9068.630.51-1.000.20
2025-02-2539.6564.080.50-1.000.15
2025-02-2639.8562.630.50-1.000.12
2025-02-2739.1554.050.44-1.000.05
2025-03-0338.4052.170.33-1.00-0.05
2025-03-0438.2053.570.22-1.00-0.13
2025-03-0538.0048.150.12-1.00-0.18
2025-03-0638.2541.050.06-1.00-0.20

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2039.70-1賣出
2025-02-2140.50-2強烈賣出
2025-02-2439.900中性
2025-02-2539.650中性
2025-02-2639.850中性
2025-02-2739.150中性
2025-03-0338.400中性
2025-03-0438.201買入
2025-03-0538.00-1賣出
2025-03-0638.25-1賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險21.50
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數8.00
索提諾比率-0.13
波動率比率(上行/下行)1.25
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.13
年化波動率33.85
5日波動率1.83
10日波動率1.93
20日波動率1.99
60日波動率2.05
上行波動率1.70
下行波動率1.35
收益率峰度3.98
收益率偏度0.50
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-14.23
波動率比率(上行/下行)1.25
平均真實範圍(ATR)0.83
ATR百分比2.71

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.1045819.841461637.5-0.0275618
20.1159225.157741656.25-0.00983853
3-0.2919357.786951643.75-0.0588936
4-2.494047.361011533.3333-0.361459
51.704598.582571566.66670.179191
6-3.7012611.3531546.6667-0.340695
7-0.77817810.52771546.6667-0.0897484
8-3.331027.721511533.3333-0.452979
90.9900465.8242415600.141371
10-2.642398.168121533.3333-0.343905
11-0.032819311.46441540-0.0174005
126.2694614.69761546.66670.415224

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
126.2694614.69761546.66670.415224
51.704598.582571566.66670.179191
90.9900465.8242415600.141371

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
6-3.7012611.3531546.6667-0.340695
8-3.331027.721511533.3333-0.452979
10-2.642398.168121533.3333-0.343905

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12116.2694646.6667
541.7045966.6667
980.99004660

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
65-3.7012653.3333
87-3.3310266.6667
109-2.6423966.6667

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.01
趨勢持續性48.59

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.02
趨勢持續性48.18

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.03
趨勢持續性47.16

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.04
趨勢持續性44.50

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.54
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.51
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.70
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-5.15

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.01
成交量動量33.57
動量持續性48.59

10日動量


指標數值
價格動量-0.02
成交量動量39.13
動量持續性48.18

20日動量


指標數值
價格動量-0.03
成交量動量42.52
動量持續性47.16

60日動量


指標數值
價格動量0.04
成交量動量61.15
動量持續性44.50

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.03

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率18.69
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.70

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量8683.04
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率58.62
中期上漲機率47.19
長期上漲機率44.57

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.1104-0.0151-0.1248
Volume_Shares0.11041.00000.22190.1884
RSI_14-0.01510.22191.00000.5754
MACD-0.12480.18840.57541.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲56.477%
下跌40.971%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-72.15%
2245.0-75.51%
3337.0-83.09%
4291.0-70.79%
5318.0-85.85%
6307.0-65.15%
7326.0-66.56%
8330.0-67.27%
9305.0-91.48%
10308.0-104.55%
11323.0-83.90%
12331.0-76.44%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 38.250


潛在支撐位 (由高到低)



  • 37.700

  • 37.462


潛在阻力位 (由低到高)



  • 40.548

  • 40.700


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.110
上漲比例36.870

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.060
上漲比例38.333

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.08988640.0087691440
2-0.0960699-0.065439737.7729
3-0.0667326-0.023733338.2934
4-0.04766110.066747938.1497

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.087379237.0773
2-0.08135238.1119
3-0.074344439.9088
4-0.058581439.5349
5-0.065371636.8243

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.075
上漲天數比例38.532
下跌天數比例54.262
平盤天數比例7.206

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.721
平均漲幅2.183
平均成交量變化(張)87.645

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.834
平均漲幅1.122
平均成交量變化(張)-28.846

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.012
平均跌幅-1.706
平均成交量變化(張)59.039

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.433
平均跌幅-1.064
平均成交量變化(張)-30.894

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率6.534
平均漲跌幅1.531
上漲比例62.963
平均成交量(張)64057.081

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.110
成交量變化與價格變化相關係數0.159

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%41.05-48.93%-0.20
最近三天0.13%41.05-48.93%-0.20
最近一周-3.53%41.05-48.93%-0.20
最近半個月-2.17%41.05-48.93%-0.20
最近一個月4.22%41.05-48.93%-0.20

成交量分析


指標數值
近期平均成交量10611.43張
成交量趨勢28.29%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點37.70
第2個買點37.46

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位36.71 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標40.55 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.56% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：98.33% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：86.82% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.75個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：34.25%

  • 中期(20日)波動率：34.41%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：30.05

  • 價格波動範圍：9.31 ~ 105.50

  • 價格變異係數：63.21%


風險指標



  • 最大回撤：-90.57%

  • 回撤恢復天數：2315天

  • 風險調整後收益：-0.08


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-0.52%

  • 近期波動率：25.21%

  • 近期最大回撤：-11.36%

  • 近期上漲天數比例：50.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：+34.97%

  • 波動率相對表現：-8.77%

  • 回撤相對表現：+79.22%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：58.62%

  • 近90日上漲機率：47.19%

  • 歷史整體上漲機率：44.57%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-08 06:13:30



相關資訊

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