技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 34.884 |
| MACD | -0.193 |
| MACD Signal | -0.034 |
| MACD Histogram | -0.159 |
| 布林帶上軌 | 32.542 |
| 布林帶中軌 | 31.137 |
| 布林帶下軌 | 29.733 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 30.050
潛在支撐位 (由高到低)
- 29.733
- 29.650
潛在阻力位 (由低到高)
- 32.542
- 32.650
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 7.302 |
| 年化波動率 | 115.920 |
| 5日波動率 | 2.913 |
| 10日波動率 | 3.192 |
| 20日波動率 | 3.435 |
| 60日波動率 | 3.885 |
| 上行波動率 | 10.179 |
| 下行波動率 | 2.007 |
| 收益率峰度 | 2291.140 |
| 收益率偏度 | 42.692 |
| 最大單日漲幅 | 394.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 5.071 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.777 |
| ATR百分比 | 4.132 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.115% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.713% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.038% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.948% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.066% |
| 上漲天數比例 | 39.314% |
| 下跌天數比例 | 54.688% |
| 平盤天數比例 | 5.998% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.182% | 3.102% | 114.657% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.563% | 2.484% | -32.606% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.886% | -2.391% | 70.764% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.369% | -1.711% | -33.971% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.835% |
| 平均漲跌幅 | 2.645% |
| 上漲比例 | 69.505% |
| 平均成交量(張) | 9263 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.162 |
| 價量變化相關性 | 0.270 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 226 | 136 | 60.177% |
| 3 | 下跌 | 819 | 344 | 42.002% |
| 5 | 上漲 | 34 | 21 | 61.765% |
| 5 | 下跌 | 263 | 120 | 45.627% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 13 | 4 | 30.769% |
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