股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3701.00 |
平均收盤價 | 19.20 |
收盤價標準差 | 14.64 |
最高價 | 59.00 |
最低價 | 1.78 |
平均成交量(張) | 3022.80 |
成交量標準差(張) | 5367.96 |
平均成交金額 | 71027030.70 |
平均成交筆數 | 1253.23 |
平均漲跌幅 | -0.22 |
上漲天數比例 | 39.31 |
最大單日漲幅 | 19.73 |
最大單日跌幅 | -13.69 |
年化波動率 | 115.92 |
最大回撤 | -90.22 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 19.16 | 14.56 | 2892.26 | 1196.59 | -0.21 | 40.77 |
週二 | 19.27 | 14.62 | 3258.66 | 1358.87 | -0.27 | 39.57 |
週三 | 19.29 | 14.71 | 3130.73 | 1301.28 | -0.13 | 38.29 |
週四 | 19.27 | 14.72 | 3052.83 | 1274.40 | -0.20 | 40.22 |
週五 | 19.21 | 14.62 | 2784.97 | 1143.55 | -0.29 | 37.66 |
週六 | 8.36 | 7.85 | 2158.24 | 540.64 | 0.26 | 42.86 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 32.15 | 77.94 | 0.21 | -1.00 | 0.28 |
2025-02-21 | 31.85 | 80.30 | 0.23 | -1.00 | 0.24 |
2025-02-24 | 31.70 | 74.60 | 0.23 | -1.00 | 0.19 |
2025-02-25 | 31.45 | 68.66 | 0.20 | -1.00 | 0.13 |
2025-02-26 | 31.25 | 59.68 | 0.17 | -1.00 | 0.08 |
2025-02-27 | 30.80 | 50.72 | 0.10 | -1.00 | 0.01 |
2025-03-03 | 30.15 | 42.68 | -0.00 | -1.00 | -0.08 |
2025-03-04 | 30.05 | 40.96 | -0.09 | -1.00 | -0.13 |
2025-03-05 | 30.40 | 44.32 | -0.13 | -1.00 | -0.14 |
2025-03-06 | 30.05 | 34.88 | -0.19 | -1.00 | -0.16 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 32.15 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-21 | 31.85 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 31.70 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 31.45 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 31.25 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 30.80 | 1 | 買入 |
2025-03-03 | 30.15 | -1 | 賣出 |
2025-03-04 | 30.05 | -1 | 賣出 |
2025-03-05 | 30.40 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 30.05 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 31.87 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2132.43 |
索提諾比率 | 0.98 |
波動率比率(上行/下行) | 5.07 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 7.30 |
年化波動率 | 115.92 |
5日波動率 | 2.91 |
10日波動率 | 3.19 |
20日波動率 | 3.43 |
60日波動率 | 3.89 |
上行波動率 | 10.18 |
下行波動率 | 2.01 |
收益率峰度 | 2291.14 |
收益率偏度 | 42.69 |
最大單日漲幅 | 394.00 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 5.07 |
平均真實範圍(ATR) | 0.78 |
ATR百分比 | 4.13 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -2.01022 | 11.3764 | 16 | 37.5 | -0.191352 |
2 | 10.1566 | 16.1254 | 16 | 87.5 | 0.619514 |
3 | -2.69691 | 14.2509 | 16 | 43.75 | -0.200941 |
4 | -3.56648 | 9.71802 | 15 | 20 | -0.384147 |
5 | -0.351894 | 22.3177 | 15 | 40 | -0.0232354 |
6 | -2.41638 | 10.4787 | 15 | 26.6667 | -0.246505 |
7 | -4.46995 | 10.6858 | 15 | 33.3333 | -0.433903 |
8 | -4.65885 | 9.49165 | 15 | 40 | -0.508396 |
9 | 0.287707 | 15.8976 | 15 | 33.3333 | 0.00761369 |
10 | -5.94756 | 13.4478 | 15 | 20 | -0.454663 |
11 | 12.6412 | 36.2143 | 15 | 60 | 0.344465 |
12 | 1.79292 | 15.7622 | 15 | 53.3333 | 0.103174 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 12.6412 | 36.2143 | 15 | 60 | 0.344465 |
2 | 10.1566 | 16.1254 | 16 | 87.5 | 0.619514 |
12 | 1.79292 | 15.7622 | 15 | 53.3333 | 0.103174 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
10 | -5.94756 | 13.4478 | 15 | 20 | -0.454663 |
8 | -4.65885 | 9.49165 | 15 | 40 | -0.508396 |
7 | -4.46995 | 10.6858 | 15 | 33.3333 | -0.433903 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
11 | 10 | 12.6412 | 60 |
2 | 1 | 10.1566 | 87.5 |
12 | 11 | 1.79292 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
10 | 9 | -5.94756 | 80 |
8 | 7 | -4.65885 | 60 |
7 | 6 | -4.46995 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.68 |
趨勢持續性 | 44.26 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.33 |
趨勢持續性 | 44.83 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.92 |
趨勢持續性 | 44.23 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 9.76 |
趨勢持續性 | 42.23 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -3.57 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -1.45 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 2.67 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -4.38 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.68 |
成交量動量 | 57.38 |
動量持續性 | 44.26 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.33 |
成交量動量 | 80.89 |
動量持續性 | 44.83 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.92 |
成交量動量 | 124.44 |
動量持續性 | 44.23 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 9.76 |
成交量動量 | 190.50 |
動量持續性 | 42.23 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | 0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 17.61 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 2.67 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 292.12 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 44.83 |
中期上漲機率 | 40.45 |
長期上漲機率 | 43.76 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.1623 | 0.1728 | 0.1606 |
Volume_Shares | 0.1623 | 1.0000 | 0.2761 | 0.3250 |
RSI_14 | 0.1728 | 0.2761 | 1.0000 | 0.5265 |
MACD | 0.1606 | 0.3250 | 0.5265 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 60.177% |
下跌 | 42.002% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -69.80% |
2 | 245.0 | -106.53% |
3 | 337.0 | -67.95% |
4 | 291.0 | -61.17% |
5 | 318.0 | -78.30% |
6 | 307.0 | -61.56% |
7 | 326.0 | -62.58% |
8 | 330.0 | -96.67% |
9 | 300.0 | -86.00% |
10 | 295.0 | -78.31% |
11 | 323.0 | -90.40% |
12 | 331.0 | -64.95% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 30.050
潛在支撐位 (由高到低)
- 29.733
- 29.650
潛在阻力位 (由低到高)
- 32.542
- 32.650
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.115 |
上漲比例 | 36.713 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.038 |
上漲比例 | 41.948 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.044875 | 0.119573 | 38.0682 |
2 | -0.0755459 | -0.0956784 | 37.8821 |
3 | -0.0828138 | -0.0909055 | 40.795 |
4 | -0.0584826 | 0.585183 | 40.3583 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.107988 | 37.4545 |
2 | -0.0688578 | 38.5781 |
3 | -0.0610514 | 39.2 |
4 | -0.0551878 | 39.9061 |
5 | 0.0180412 | 45.3608 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.066 |
上漲天數比例 | 39.314 |
下跌天數比例 | 54.688 |
平盤天數比例 | 5.998 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.182 |
平均漲幅 | 3.102 |
平均成交量變化(張) | 114.657 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 18.563 |
平均漲幅 | 2.484 |
平均成交量變化(張) | -32.606 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.886 |
平均跌幅 | -2.391 |
平均成交量變化(張) | 70.764 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 34.369 |
平均跌幅 | -1.711 |
平均成交量變化(張) | -33.971 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.835 |
平均漲跌幅 | 2.645 |
上漲比例 | 69.505 |
平均成交量(張) | 9262.897 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.162 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.270 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 34.88 | -77.41% | -0.16 |
最近三天 | 0.00% | 34.88 | -77.41% | -0.16 |
最近一周 | -4.45% | 34.88 | -77.41% | -0.16 |
最近半個月 | -4.15% | 34.88 | -77.41% | -0.16 |
最近一個月 | 1.86% | 34.88 | -77.41% | -0.16 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 250.42張 |
成交量趨勢 | 57.46% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 29.73 |
第2個買點 | 29.65 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 29.06 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 32.54 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.26% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:97.34% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:88.06% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.80個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:114.17%
- 中期(20日)波動率:122.04%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:19.20
- 價格波動範圍:1.78 ~ 59.00
- 價格變異係數:76.23%
風險指標
- 最大回撤:-90.22%
- 回撤恢復天數:90天
- 風險調整後收益:0.27
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-13.40%
- 近期波動率:25.62%
- 近期最大回撤:-19.50%
- 近期上漲天數比例:41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-4794.14%
- 波動率相對表現:-91.21%
- 回撤相對表現:+70.72%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:44.83%
- 近90日上漲機率:40.45%
- 歷史整體上漲機率:43.76%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:12:54
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