股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3701.00
平均收盤價19.20
收盤價標準差14.64
最高價59.00
最低價1.78
平均成交量(張)3022.80
成交量標準差(張)5367.96
平均成交金額71027030.70
平均成交筆數1253.23
平均漲跌幅-0.22
上漲天數比例39.31
最大單日漲幅19.73
最大單日跌幅-13.69
年化波動率115.92
最大回撤-90.22

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一19.1614.562892.261196.59-0.2140.77
週二19.2714.623258.661358.87-0.2739.57
週三19.2914.713130.731301.28-0.1338.29
週四19.2714.723052.831274.40-0.2040.22
週五19.2114.622784.971143.55-0.2937.66
週六8.367.852158.24540.640.2642.86

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2032.1577.940.21-1.000.28
2025-02-2131.8580.300.23-1.000.24
2025-02-2431.7074.600.23-1.000.19
2025-02-2531.4568.660.20-1.000.13
2025-02-2631.2559.680.17-1.000.08
2025-02-2730.8050.720.10-1.000.01
2025-03-0330.1542.68-0.00-1.00-0.08
2025-03-0430.0540.96-0.09-1.00-0.13
2025-03-0530.4044.32-0.13-1.00-0.14
2025-03-0630.0534.88-0.19-1.00-0.16

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2032.15-2強烈賣出
2025-02-2131.85-1賣出
2025-02-2431.70-1賣出
2025-02-2531.450中性
2025-02-2631.250中性
2025-02-2730.801買入
2025-03-0330.15-1賣出
2025-03-0430.05-1賣出
2025-03-0530.40-2強烈賣出
2025-03-0630.05-1賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險31.87
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2132.43
索提諾比率0.98
波動率比率(上行/下行)5.07
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率7.30
年化波動率115.92
5日波動率2.91
10日波動率3.19
20日波動率3.43
60日波動率3.89
上行波動率10.18
下行波動率2.01
收益率峰度2291.14
收益率偏度42.69
最大單日漲幅394.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)5.07
平均真實範圍(ATR)0.78
ATR百分比4.13

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.0102211.37641637.5-0.191352
210.156616.12541687.50.619514
3-2.6969114.25091643.75-0.200941
4-3.566489.718021520-0.384147
5-0.35189422.31771540-0.0232354
6-2.4163810.47871526.6667-0.246505
7-4.4699510.68581533.3333-0.433903
8-4.658859.491651540-0.508396
90.28770715.89761533.33330.00761369
10-5.9475613.44781520-0.454663
1112.641236.214315600.344465
121.7929215.76221553.33330.103174

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1112.641236.214315600.344465
210.156616.12541687.50.619514
121.7929215.76221553.33330.103174

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-5.9475613.44781520-0.454663
8-4.658859.491651540-0.508396
7-4.4699510.68581533.3333-0.433903

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
111012.641260
2110.156687.5
12111.7929253.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-5.9475680
87-4.6588560
76-4.4699566.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.68
趨勢持續性44.26

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.33
趨勢持續性44.83

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.92
趨勢持續性44.23

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度9.76
趨勢持續性42.23

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.57
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.45
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.67
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-4.38

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.68
成交量動量57.38
動量持續性44.26

10日動量


指標數值
價格動量1.33
成交量動量80.89
動量持續性44.83

20日動量


指標數值
價格動量2.92
成交量動量124.44
動量持續性44.23

60日動量


指標數值
價格動量9.76
成交量動量190.50
動量持續性42.23

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率17.61
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.67

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量292.12
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率40.45
長期上漲機率43.76

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.16230.17280.1606
Volume_Shares0.16231.00000.27610.3250
RSI_140.17280.27611.00000.5265
MACD0.16060.32500.52651.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.177%
下跌42.002%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-69.80%
2245.0-106.53%
3337.0-67.95%
4291.0-61.17%
5318.0-78.30%
6307.0-61.56%
7326.0-62.58%
8330.0-96.67%
9300.0-86.00%
10295.0-78.31%
11323.0-90.40%
12331.0-64.95%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 30.050


潛在支撐位 (由高到低)



  • 29.733

  • 29.650


潛在阻力位 (由低到高)



  • 32.542

  • 32.650


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.115
上漲比例36.713

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.038
上漲比例41.948

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0448750.11957338.0682
2-0.0755459-0.095678437.8821
3-0.0828138-0.090905540.795
4-0.05848260.58518340.3583

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.10798837.4545
2-0.068857838.5781
3-0.061051439.2
4-0.055187839.9061
50.018041245.3608

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.066
上漲天數比例39.314
下跌天數比例54.688
平盤天數比例5.998

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.182
平均漲幅3.102
平均成交量變化(張)114.657

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.563
平均漲幅2.484
平均成交量變化(張)-32.606

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.886
平均跌幅-2.391
平均成交量變化(張)70.764

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.369
平均跌幅-1.711
平均成交量變化(張)-33.971

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.835
平均漲跌幅2.645
上漲比例69.505
平均成交量(張)9262.897

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.162
成交量變化與價格變化相關係數0.270

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%34.88-77.41%-0.16
最近三天0.00%34.88-77.41%-0.16
最近一周-4.45%34.88-77.41%-0.16
最近半個月-4.15%34.88-77.41%-0.16
最近一個月1.86%34.88-77.41%-0.16

成交量分析


指標數值
近期平均成交量250.42張
成交量趨勢57.46%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點29.73
第2個買點29.65

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位29.06 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標32.54 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.26% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.34% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:88.06% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.80個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:114.17%

  • 中期(20日)波動率:122.04%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:19.20

  • 價格波動範圍:1.78 ~ 59.00

  • 價格變異係數:76.23%


風險指標



  • 最大回撤:-90.22%

  • 回撤恢復天數:90天

  • 風險調整後收益:0.27


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-13.40%

  • 近期波動率:25.62%

  • 近期最大回撤:-19.50%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-4794.14%

  • 波動率相對表現:-91.21%

  • 回撤相對表現:+70.72%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:40.45%

  • 歷史整體上漲機率:43.76%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:12:54



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