技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 50.192 |
| MACD | -0.072 |
| MACD Signal | 0.146 |
| MACD Histogram | -0.218 |
| 布林帶上軌 | 31.811 |
| 布林帶中軌 | 28.142 |
| 布林帶下軌 | 24.474 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 27.050
潛在支撐位 (由高到低)
- 25.850
- 24.474
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.811
- 32.850
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.388 |
| 年化波動率 | 37.906 |
| 5日波動率 | 2.031 |
| 10日波動率 | 2.148 |
| 20日波動率 | 2.212 |
| 60日波動率 | 2.275 |
| 上行波動率 | 1.845 |
| 下行波動率 | 1.592 |
| 收益率峰度 | 3.616 |
| 收益率偏度 | 0.373 |
| 最大單日漲幅 | 16.157 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.158 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.762 |
| ATR百分比 | 3.127 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.046% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.832% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.060% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.114% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.061% |
| 上漲天數比例 | 39.033% |
| 下跌天數比例 | 53.296% |
| 平盤天數比例 | 7.672% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.419% | 2.287% | 117.770% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.529% | 1.257% | -30.610% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.178% | -1.897% | 56.337% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.874% | -1.256% | -34.956% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.427% |
| 平均漲跌幅 | 1.927% |
| 上漲比例 | 74.093% |
| 平均成交量(張) | 19146 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.344 |
| 價量變化相關性 | 0.278 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 215 | 129 | 60.000% |
| 3 | 下跌 | 790 | 332 | 42.025% |
| 5 | 上漲 | 38 | 19 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 259 | 106 | 40.927% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 16 | 6 | 37.500% |
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