股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3702.00 |
平均收盤價 | 23.11 |
收盤價標準差 | 11.94 |
最高價 | 80.40 |
最低價 | 6.80 |
平均成交量(張) | 6158.44 |
成交量標準差(張) | 11486.30 |
平均成交金額 | 190051284.77 |
平均成交筆數 | 2611.09 |
平均漲跌幅 | -0.22 |
上漲天數比例 | 39.03 |
最大單日漲幅 | 11.76 |
最大單日跌幅 | -10.37 |
年化波動率 | 37.91 |
最大回撤 | -75.78 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 23.13 | 12.10 | 6228.39 | 2660.38 | -0.19 | 38.98 |
週二 | 23.12 | 11.96 | 6399.49 | 2760.17 | -0.28 | 41.92 |
週三 | 23.14 | 11.97 | 5926.94 | 2558.43 | -0.12 | 40.56 |
週四 | 23.15 | 11.90 | 6153.17 | 2573.09 | -0.21 | 38.46 |
週五 | 23.16 | 11.85 | 6102.22 | 2522.57 | -0.29 | 35.03 |
週六 | 15.12 | 4.10 | 5177.39 | 1484.50 | 0.16 | 42.86 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 31.25 | 67.98 | 0.45 | -1.00 | 0.69 |
2025-02-21 | 30.40 | 66.52 | 0.56 | -1.00 | 0.64 |
2025-02-24 | 29.60 | 64.05 | 0.58 | -1.00 | 0.53 |
2025-02-25 | 29.85 | 63.90 | 0.61 | -1.00 | 0.45 |
2025-02-26 | 29.10 | 58.20 | 0.57 | -1.00 | 0.32 |
2025-02-27 | 28.15 | 53.64 | 0.45 | -1.00 | 0.17 |
2025-03-03 | 26.80 | 50.18 | 0.25 | -1.00 | -0.03 |
2025-03-04 | 27.05 | 53.11 | 0.11 | -1.00 | -0.14 |
2025-03-05 | 27.45 | 55.64 | 0.02 | -1.00 | -0.18 |
2025-03-06 | 27.05 | 50.19 | -0.07 | -1.00 | -0.22 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 31.25 | -1 | 賣出 |
2025-02-21 | 30.40 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 29.60 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 29.85 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 29.10 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 28.15 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 26.80 | 1 | 買入 |
2025-03-04 | 27.05 | 1 | 買入 |
2025-03-05 | 27.45 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 27.05 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 25.28 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2704.11 |
索提諾比率 | 0.17 |
波動率比率(上行/下行) | 1.16 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.39 |
年化波動率 | 37.91 |
5日波動率 | 2.03 |
10日波動率 | 2.15 |
20日波動率 | 2.21 |
60日波動率 | 2.28 |
上行波動率 | 1.84 |
下行波動率 | 1.59 |
收益率峰度 | 3.62 |
收益率偏度 | 0.37 |
最大單日漲幅 | 16.16 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.16 |
平均真實範圍(ATR) | 0.76 |
ATR百分比 | 3.13 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1.46219 | 9.40027 | 16 | 43.75 | -0.173278 |
2 | 3.01721 | 8.68219 | 16 | 62.5 | 0.328321 |
3 | 1.91073 | 8.12276 | 16 | 68.75 | 0.214713 |
4 | -3.03224 | 8.49023 | 15 | 20 | -0.376775 |
5 | 1.31763 | 8.99229 | 15 | 60 | 0.127994 |
6 | -1.07599 | 8.52578 | 15 | 33.3333 | -0.145753 |
7 | -1.8314 | 12.0394 | 15 | 40 | -0.165961 |
8 | -1.26461 | 8.79152 | 15 | 53.3333 | -0.162802 |
9 | 2.33852 | 11.6629 | 15 | 46.6667 | 0.186219 |
10 | -3.15041 | 14.464 | 15 | 33.3333 | -0.229333 |
11 | 5.52663 | 12.0957 | 15 | 60 | 0.443129 |
12 | 0.894543 | 8.53986 | 15 | 53.3333 | 0.0852328 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 5.52663 | 12.0957 | 15 | 60 | 0.443129 |
2 | 3.01721 | 8.68219 | 16 | 62.5 | 0.328321 |
9 | 2.33852 | 11.6629 | 15 | 46.6667 | 0.186219 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
10 | -3.15041 | 14.464 | 15 | 33.3333 | -0.229333 |
4 | -3.03224 | 8.49023 | 15 | 20 | -0.376775 |
7 | -1.8314 | 12.0394 | 15 | 40 | -0.165961 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
11 | 10 | 5.52663 | 60 |
2 | 1 | 3.01721 | 62.5 |
9 | 8 | 2.33852 | 46.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
10 | 9 | -3.15041 | 66.6667 |
4 | 3 | -3.03224 | 80 |
7 | 6 | -1.8314 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.14 |
趨勢持續性 | 47.97 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.29 |
趨勢持續性 | 48.22 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.57 |
趨勢持續性 | 48.87 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.78 |
趨勢持續性 | 47.95 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -7.21 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.28 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 3.18 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -18.64 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.14 |
成交量動量 | 51.52 |
動量持續性 | 47.97 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.29 |
成交量動量 | 65.80 |
動量持續性 | 48.22 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.57 |
成交量動量 | 90.30 |
動量持續性 | 48.87 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.78 |
成交量動量 | 102.15 |
動量持續性 | 47.95 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | 0.08 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 63.42 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 3.18 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 1834.62 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 48.28 |
中期上漲機率 | 41.57 |
長期上漲機率 | 45.96 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.3439 | 0.0286 | 0.1820 |
Volume_Shares | 0.3439 | 1.0000 | 0.3042 | 0.5666 |
RSI_14 | 0.0286 | 0.3042 | 1.0000 | 0.5203 |
MACD | 0.1820 | 0.5666 | 0.5203 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 60.000% |
下跌 | 42.025% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -73.15% |
2 | 245.0 | -113.88% |
3 | 337.0 | -89.02% |
4 | 291.0 | -79.73% |
5 | 318.0 | -101.89% |
6 | 307.0 | -69.06% |
7 | 326.0 | -50.92% |
8 | 330.0 | -92.12% |
9 | 291.0 | -89.35% |
10 | 305.0 | -70.16% |
11 | 323.0 | -81.11% |
12 | 331.0 | -59.52% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 27.050
潛在支撐位 (由高到低)
- 25.850
- 24.474
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.811
- 32.850
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.046 |
上漲比例 | 42.832 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.060 |
上漲比例 | 38.114 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0640682 | 0.0566118 | 39.7727 |
2 | -0.0550218 | -0.0317482 | 38.9738 |
3 | -0.0667793 | 0.00952928 | 39.0707 |
4 | -0.0600313 | 0.0656718 | 38.3733 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0722061 | 40.6061 |
2 | -0.093271 | 35.6308 |
3 | -0.0289794 | 42.0872 |
4 | -0.0524561 | 37.6608 |
5 | -0.0614286 | 39.4558 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.061 |
上漲天數比例 | 39.033 |
下跌天數比例 | 53.296 |
平盤天數比例 | 7.672 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.419 |
平均漲幅 | 2.287 |
平均成交量變化(張) | 117.770 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.529 |
平均漲幅 | 1.257 |
平均成交量變化(張) | -30.610 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.178 |
平均跌幅 | -1.897 |
平均成交量變化(張) | 56.337 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.874 |
平均跌幅 | -1.256 |
平均成交量變化(張) | -34.956 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.427 |
平均漲跌幅 | 1.927 |
上漲比例 | 74.093 |
平均成交量(張) | 19145.600 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.344 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.278 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 50.19 | -29.78% | -0.22 |
最近三天 | 0.00% | 50.19 | -29.78% | -0.22 |
最近一周 | -9.38% | 50.19 | -29.78% | -0.22 |
最近半個月 | 0.19% | 50.19 | -29.78% | -0.22 |
最近一個月 | 3.44% | 50.19 | -29.78% | -0.22 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 3029.61張 |
成交量趨勢 | 123.14% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 25.85 |
第2個買點 | 24.47 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 23.98 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 31.81 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.09% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:96.49% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:81.04% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.76個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:39.12%
- 中期(20日)波動率:38.99%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:23.11
- 價格波動範圍:6.80 ~ 80.40
- 價格變異係數:51.67%
風險指標
- 最大回撤:-75.78%
- 回撤恢復天數:-626天
- 風險調整後收益:0.11
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-10.73%
- 近期波動率:45.90%
- 近期最大回撤:-18.65%
- 近期上漲天數比例:45.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1785.13%
- 波動率相對表現:+8.13%
- 回撤相對表現:+57.13%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:48.28%
- 近90日上漲機率:41.57%
- 歷史整體上漲機率:45.96%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:12:50
相關資訊
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