股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3702.00
平均收盤價23.11
收盤價標準差11.94
最高價80.40
最低價6.80
平均成交量(張)6158.44
成交量標準差(張)11486.30
平均成交金額190051284.77
平均成交筆數2611.09
平均漲跌幅-0.22
上漲天數比例39.03
最大單日漲幅11.76
最大單日跌幅-10.37
年化波動率37.91
最大回撤-75.78

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一23.1312.106228.392660.38-0.1938.98
週二23.1211.966399.492760.17-0.2841.92
週三23.1411.975926.942558.43-0.1240.56
週四23.1511.906153.172573.09-0.2138.46
週五23.1611.856102.222522.57-0.2935.03
週六15.124.105177.391484.500.1642.86

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2031.2567.980.45-1.000.69
2025-02-2130.4066.520.56-1.000.64
2025-02-2429.6064.050.58-1.000.53
2025-02-2529.8563.900.61-1.000.45
2025-02-2629.1058.200.57-1.000.32
2025-02-2728.1553.640.45-1.000.17
2025-03-0326.8050.180.25-1.00-0.03
2025-03-0427.0553.110.11-1.00-0.14
2025-03-0527.4555.640.02-1.00-0.18
2025-03-0627.0550.19-0.07-1.00-0.22

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2031.25-1賣出
2025-02-2130.400中性
2025-02-2429.600中性
2025-02-2529.850中性
2025-02-2629.100中性
2025-02-2728.150中性
2025-03-0326.801買入
2025-03-0427.051買入
2025-03-0527.45-2強烈賣出
2025-03-0627.05-1賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險25.28
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2704.11
索提諾比率0.17
波動率比率(上行/下行)1.16
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.39
年化波動率37.91
5日波動率2.03
10日波動率2.15
20日波動率2.21
60日波動率2.28
上行波動率1.84
下行波動率1.59
收益率峰度3.62
收益率偏度0.37
最大單日漲幅16.16
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.16
平均真實範圍(ATR)0.76
ATR百分比3.13

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.462199.400271643.75-0.173278
23.017218.682191662.50.328321
31.910738.122761668.750.214713
4-3.032248.490231520-0.376775
51.317638.9922915600.127994
6-1.075998.525781533.3333-0.145753
7-1.831412.03941540-0.165961
8-1.264618.791521553.3333-0.162802
92.3385211.66291546.66670.186219
10-3.1504114.4641533.3333-0.229333
115.5266312.095715600.443129
120.8945438.539861553.33330.0852328

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
115.5266312.095715600.443129
23.017218.682191662.50.328321
92.3385211.66291546.66670.186219

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-3.1504114.4641533.3333-0.229333
4-3.032248.490231520-0.376775
7-1.831412.03941540-0.165961

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11105.5266360
213.0172162.5
982.3385246.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-3.1504166.6667
43-3.0322480
76-1.831460

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.14
趨勢持續性47.97

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.29
趨勢持續性48.22

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.57
趨勢持續性48.87

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.78
趨勢持續性47.95

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-7.21
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.28
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.18
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-18.64

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.14
成交量動量51.52
動量持續性47.97

10日動量


指標數值
價格動量0.29
成交量動量65.80
動量持續性48.22

20日動量


指標數值
價格動量0.57
成交量動量90.30
動量持續性48.87

60日動量


指標數值
價格動量1.78
成交量動量102.15
動量持續性47.95

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.08

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率63.42
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.18

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量1834.62
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率41.57
長期上漲機率45.96

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.34390.02860.1820
Volume_Shares0.34391.00000.30420.5666
RSI_140.02860.30421.00000.5203
MACD0.18200.56660.52031.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.000%
下跌42.025%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-73.15%
2245.0-113.88%
3337.0-89.02%
4291.0-79.73%
5318.0-101.89%
6307.0-69.06%
7326.0-50.92%
8330.0-92.12%
9291.0-89.35%
10305.0-70.16%
11323.0-81.11%
12331.0-59.52%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 27.050


潛在支撐位 (由高到低)



  • 25.850

  • 24.474


潛在阻力位 (由低到高)



  • 31.811

  • 32.850


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.046
上漲比例42.832

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.060
上漲比例38.114

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.06406820.056611839.7727
2-0.0550218-0.031748238.9738
3-0.06677930.0095292839.0707
4-0.06003130.065671838.3733

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.072206140.6061
2-0.09327135.6308
3-0.028979442.0872
4-0.052456137.6608
5-0.061428639.4558

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.061
上漲天數比例39.033
下跌天數比例53.296
平盤天數比例7.672

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.419
平均漲幅2.287
平均成交量變化(張)117.770

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.529
平均漲幅1.257
平均成交量變化(張)-30.610

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.178
平均跌幅-1.897
平均成交量變化(張)56.337

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.874
平均跌幅-1.256
平均成交量變化(張)-34.956

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.427
平均漲跌幅1.927
上漲比例74.093
平均成交量(張)19145.600

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.344
成交量變化與價格變化相關係數0.278

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%50.19-29.78%-0.22
最近三天0.00%50.19-29.78%-0.22
最近一周-9.38%50.19-29.78%-0.22
最近半個月0.19%50.19-29.78%-0.22
最近一個月3.44%50.19-29.78%-0.22

成交量分析


指標數值
近期平均成交量3029.61張
成交量趨勢123.14%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點25.85
第2個買點24.47

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位23.98 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標31.81 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.09% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.49% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:81.04% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.76個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:39.12%

  • 中期(20日)波動率:38.99%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:23.11

  • 價格波動範圍:6.80 ~ 80.40

  • 價格變異係數:51.67%


風險指標



  • 最大回撤:-75.78%

  • 回撤恢復天數:-626天

  • 風險調整後收益:0.11


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-10.73%

  • 近期波動率:45.90%

  • 近期最大回撤:-18.65%

  • 近期上漲天數比例:45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1785.13%

  • 波動率相對表現:+8.13%

  • 回撤相對表現:+57.13%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:41.57%

  • 歷史整體上漲機率:45.96%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:12:50



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