技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 28.676 |
MACD | -0.657 |
MACD Signal | -0.302 |
MACD Histogram | -0.355 |
布林帶上軌 | 26.259 |
布林帶中軌 | 23.203 |
布林帶下軌 | 20.146 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 21.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 20.146
- 19.750
潛在阻力位 (由低到高)
- 25.300
- 26.259
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.125 |
年化波動率 | 33.735 |
5日波動率 | 1.788 |
10日波動率 | 1.887 |
20日波動率 | 1.952 |
60日波動率 | 2.019 |
上行波動率 | 1.729 |
下行波動率 | 1.385 |
收益率峰度 | 4.309 |
收益率偏度 | 0.565 |
最大單日漲幅 | 10.283 |
最大單日跌幅 | -9.922 |
波動率比率(上行/下行) | 1.248 |
平均真實範圍(ATR) | 0.492 |
ATR百分比 | 2.784 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.034% |
月初效應-上漲比例 | 40.348% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.038% |
月底效應-上漲比例 | 38.590% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.045% |
上漲天數比例 | 36.773% |
下跌天數比例 | 54.283% |
平盤天數比例 | 8.944% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 23.707% | 2.085% | 132.342% |
價格上漲_成交量下降 | 20.178% | 1.157% | -30.908% |
價格下跌_成交量上升 | 22.333% | -1.618% | 64.690% |
價格下跌_成交量下降 | 33.782% | -1.053% | -34.500% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 8.836% |
平均漲跌幅 | 1.786% |
上漲比例 | 70.122% |
平均成交量(張) | 16557 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.204 |
價量變化相關性 | 0.291 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 169 | 109 | 64.497% |
3 | 下跌 | 875 | 363 | 41.486% |
5 | 上漲 | 16 | 11 | 68.750% |
5 | 下跌 | 303 | 124 | 40.924% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 20 | 9 | 45.000% |
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