股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3712.00 |
平均收盤價 | 17.66 |
收盤價標準差 | 5.65 |
最高價 | 37.55 |
最低價 | 7.82 |
平均成交量(張) | 5008.40 |
成交量標準差(張) | 8570.13 |
平均成交金額 | 98540334.86 |
平均成交筆數 | 1745.53 |
平均漲跌幅 | -0.22 |
上漲天數比例 | 36.77 |
最大單日漲幅 | 12.39 |
最大單日跌幅 | -10.67 |
年化波動率 | 33.73 |
最大回撤 | -78.19 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 17.62 | 5.61 | 4957.60 | 1721.37 | -0.30 | 33.65 |
週二 | 17.67 | 5.63 | 4823.23 | 1696.34 | -0.27 | 34.89 |
週三 | 17.66 | 5.65 | 4936.73 | 1727.60 | -0.14 | 38.32 |
週四 | 17.69 | 5.70 | 5376.72 | 1854.83 | -0.15 | 39.17 |
週五 | 17.69 | 5.66 | 5007.87 | 1747.29 | -0.24 | 37.05 |
週六 | 15.77 | 6.32 | 2106.36 | 777.73 | 0.43 | 73.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 23.65 | 53.06 | 0.28 | -1.00 | -0.02 |
2025-02-21 | 23.85 | 56.57 | 0.25 | -1.00 | -0.05 |
2025-02-24 | 23.60 | 46.07 | 0.20 | -1.00 | -0.08 |
2025-02-25 | 22.80 | 40.59 | 0.09 | -1.00 | -0.14 |
2025-02-26 | 23.10 | 45.19 | 0.03 | -1.00 | -0.16 |
2025-02-27 | 21.05 | 20.33 | -0.18 | -1.00 | -0.30 |
2025-03-03 | 20.25 | 18.52 | -0.40 | -1.00 | -0.42 |
2025-03-04 | 20.50 | 20.29 | -0.56 | -1.00 | -0.46 |
2025-03-05 | 20.50 | 22.40 | -0.67 | -1.00 | -0.46 |
2025-03-06 | 21.70 | 28.68 | -0.66 | -1.00 | -0.35 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 23.65 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 23.85 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 23.60 | 1 | 買入 |
2025-02-25 | 22.80 | -1 | 賣出 |
2025-02-26 | 23.10 | -1 | 賣出 |
2025-02-27 | 21.05 | 1 | 買入 |
2025-03-03 | 20.25 | 1 | 買入 |
2025-03-04 | 20.50 | 1 | 買入 |
2025-03-05 | 20.50 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 21.70 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 21.98 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 6.00 |
索提諾比率 | 0.03 |
波動率比率(上行/下行) | 1.25 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.13 |
年化波動率 | 33.73 |
5日波動率 | 1.79 |
10日波動率 | 1.89 |
20日波動率 | 1.95 |
60日波動率 | 2.02 |
上行波動率 | 1.73 |
下行波動率 | 1.38 |
收益率峰度 | 4.31 |
收益率偏度 | 0.56 |
最大單日漲幅 | 10.28 |
最大單日跌幅 | -9.92 |
波動率比率(上行/下行) | 1.25 |
平均真實範圍(ATR) | 0.49 |
ATR百分比 | 2.78 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -0.0228043 | 9.06675 | 16 | 50 | -0.0208973 |
2 | -0.173587 | 8.06774 | 16 | 50 | -0.0421747 |
3 | 0.647789 | 7.17168 | 16 | 56.25 | 0.0670864 |
4 | -3.36921 | 4.99102 | 15 | 20 | -0.708447 |
5 | -1.82735 | 14.1034 | 15 | 33.3333 | -0.141386 |
6 | 3.1707 | 15.6775 | 15 | 60 | 0.191614 |
7 | -1.26032 | 10.0053 | 15 | 46.6667 | -0.142623 |
8 | -1.26038 | 9.0945 | 15 | 40 | -0.156913 |
9 | -1.16231 | 11.6308 | 15 | 40 | -0.114263 |
10 | -2.20941 | 7.77402 | 15 | 33.3333 | -0.305643 |
11 | 3.05271 | 11.7112 | 15 | 66.6667 | 0.246435 |
12 | 4.27311 | 7.55872 | 15 | 66.6667 | 0.543272 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 4.27311 | 7.55872 | 15 | 66.6667 | 0.543272 |
6 | 3.1707 | 15.6775 | 15 | 60 | 0.191614 |
11 | 3.05271 | 11.7112 | 15 | 66.6667 | 0.246435 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
4 | -3.36921 | 4.99102 | 15 | 20 | -0.708447 |
10 | -2.20941 | 7.77402 | 15 | 33.3333 | -0.305643 |
5 | -1.82735 | 14.1034 | 15 | 33.3333 | -0.141386 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
12 | 11 | 4.27311 | 66.6667 |
6 | 5 | 3.1707 | 60 |
11 | 10 | 3.05271 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
4 | 3 | -3.36921 | 80 |
10 | 9 | -2.20941 | 66.6667 |
5 | 4 | -1.82735 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.05 |
趨勢持續性 | 47.55 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.11 |
趨勢持續性 | 48.06 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.23 |
趨勢持續性 | 48.73 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.56 |
趨勢持續性 | 45.20 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -9.09 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -9.09 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 0.23 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 16.97 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.05 |
成交量動量 | 54.21 |
動量持續性 | 47.55 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.11 |
成交量動量 | 61.26 |
動量持續性 | 48.06 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.23 |
成交量動量 | 71.77 |
動量持續性 | 48.73 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.56 |
成交量動量 | 101.30 |
動量持續性 | 45.20 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | 0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 49.27 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 0.23 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 超賣 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 14184.14 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 41.38 |
中期上漲機率 | 47.19 |
長期上漲機率 | 43.90 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.2042 | 0.0593 | 0.1235 |
Volume_Shares | 0.2042 | 1.0000 | 0.2697 | 0.4088 |
RSI_14 | 0.0593 | 0.2697 | 1.0000 | 0.6312 |
MACD | 0.1235 | 0.4088 | 0.6312 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 64.497% |
下跌 | 41.486% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -73.83% |
2 | 245.0 | -81.22% |
3 | 337.0 | -87.24% |
4 | 291.0 | -101.03% |
5 | 318.0 | -84.59% |
6 | 307.0 | -73.94% |
7 | 326.0 | -75.46% |
8 | 330.0 | -92.12% |
9 | 305.0 | -75.08% |
10 | 308.0 | -80.19% |
11 | 316.0 | -87.97% |
12 | 331.0 | -73.11% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 21.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 20.146
- 19.750
潛在阻力位 (由低到高)
- 25.300
- 26.259
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.034 |
上漲比例 | 40.348 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.038 |
上漲比例 | 38.590 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0523636 | 0.0279303 | 37.1591 |
2 | -0.0533515 | -0.0355134 | 35.1528 |
3 | -0.0401457 | -0.0455431 | 35.692 |
4 | -0.036555 | 0.096799 | 39.0576 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0413164 | 37.0773 |
2 | -0.0718224 | 33.1776 |
3 | -0.0407454 | 38.3028 |
4 | -0.0391395 | 36.7442 |
5 | -0.012027 | 41.8919 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.045 |
上漲天數比例 | 36.773 |
下跌天數比例 | 54.283 |
平盤天數比例 | 8.944 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.707 |
平均漲幅 | 2.085 |
平均成交量變化(張) | 132.342 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.178 |
平均漲幅 | 1.157 |
平均成交量變化(張) | -30.908 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.333 |
平均跌幅 | -1.618 |
平均成交量變化(張) | 64.690 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 33.782 |
平均跌幅 | -1.053 |
平均成交量變化(張) | -34.500 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 8.836 |
平均漲跌幅 | 1.786 |
上漲比例 | 70.122 |
平均成交量(張) | 16557.012 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.204 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.291 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 28.68 | -49.16% | -0.35 |
最近三天 | 5.85% | 28.68 | -49.16% | -0.35 |
最近一周 | -4.82% | 28.68 | -49.16% | -0.35 |
最近半個月 | -11.79% | 28.68 | -49.16% | -0.35 |
最近一個月 | -2.69% | 28.68 | -49.16% | -0.35 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 10201.45張 |
成交量趨勢 | 11.85% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 20.15 |
第2個買點 | 19.75 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 19.36 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 25.30 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.75% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:95.18% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:78.52% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.70個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:34.74%
- 中期(20日)波動率:33.97%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:17.66
- 價格波動範圍:7.82 ~ 37.55
- 價格變異係數:32.00%
風險指標
- 最大回撤:-78.19%
- 回撤恢復天數:1192天
- 風險調整後收益:0.02
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:0.70%
- 近期波動率:55.27%
- 近期最大回撤:-25.96%
- 近期上漲天數比例:41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-188.91%
- 波動率相對表現:+21.98%
- 回撤相對表現:+52.23%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:41.38%
- 近90日上漲機率:47.19%
- 歷史整體上漲機率:43.90%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 33.33%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:12:36
相關資訊
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