技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 28.000 |
| MACD | -0.335 |
| MACD Signal | 0.131 |
| MACD Histogram | -0.466 |
| 布林帶上軌 | 52.039 |
| 布林帶中軌 | 49.203 |
| 布林帶下軌 | 46.366 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 46.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 46.366
- 45.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 51.400
- 52.039
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.337 |
| 年化波動率 | 37.100 |
| 5日波動率 | 1.885 |
| 10日波動率 | 2.017 |
| 20日波動率 | 2.103 |
| 60日波動率 | 2.191 |
| 上行波動率 | 1.953 |
| 下行波動率 | 1.604 |
| 收益率峰度 | 5.318 |
| 收益率偏度 | 0.367 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -19.421 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.218 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.725 |
| ATR百分比 | 2.875 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.023% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.280% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.070% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.693% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.045% |
| 上漲天數比例 | 38.800% |
| 下跌天數比例 | 52.580% |
| 平盤天數比例 | 8.619% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.615% | 2.281% | 133.298% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.562% | 1.195% | -32.344% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.697% | -1.625% | 64.714% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.126% | -1.096% | -36.978% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.457% |
| 平均漲跌幅 | 2.023% |
| 上漲比例 | 71.429% |
| 平均成交量(張) | 9290 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.159 |
| 價量變化相關性 | 0.286 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 224 | 130 | 58.036% |
| 3 | 下跌 | 828 | 327 | 39.493% |
| 5 | 上漲 | 37 | 22 | 59.459% |
| 5 | 下跌 | 303 | 114 | 37.624% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 17 | 8 | 47.059% |
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