股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3701.00 |
平均收盤價 | 23.59 |
收盤價標準差 | 10.20 |
最高價 | 62.70 |
最低價 | 9.68 |
平均成交量(張) | 2717.31 |
成交量標準差(張) | 4554.17 |
平均成交金額 | 71553397.22 |
平均成交筆數 | 1097.28 |
平均漲跌幅 | -0.16 |
上漲天數比例 | 38.80 |
最大單日漲幅 | 12.42 |
最大單日跌幅 | -11.32 |
年化波動率 | 37.10 |
最大回撤 | -56.77 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 23.70 | 10.44 | 2637.34 | 1104.93 | -0.24 | 39.06 |
週二 | 23.67 | 10.29 | 2669.02 | 1125.29 | -0.14 | 38.99 |
週三 | 23.66 | 10.15 | 2607.40 | 1056.20 | -0.13 | 38.55 |
週四 | 23.54 | 9.97 | 2809.47 | 1095.09 | -0.13 | 38.38 |
週五 | 23.51 | 10.23 | 2885.27 | 1115.59 | -0.13 | 38.73 |
週六 | 16.66 | 4.95 | 1835.92 | 599.40 | -0.16 | 53.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 50.10 | 71.76 | 0.71 | -1.00 | 0.20 |
2025-02-21 | 50.10 | 57.14 | 0.70 | -1.00 | 0.15 |
2025-02-24 | 50.60 | 62.71 | 0.72 | -1.00 | 0.14 |
2025-02-25 | 49.40 | 42.37 | 0.64 | -1.00 | 0.04 |
2025-02-26 | 49.10 | 42.37 | 0.54 | -1.00 | -0.04 |
2025-02-27 | 48.30 | 35.38 | 0.39 | -1.00 | -0.15 |
2025-03-03 | 46.70 | 25.64 | 0.14 | -1.00 | -0.32 |
2025-03-04 | 46.45 | 27.03 | -0.07 | -1.00 | -0.43 |
2025-03-05 | 47.05 | 35.37 | -0.19 | -1.00 | -0.44 |
2025-03-06 | 46.40 | 28.00 | -0.34 | -1.00 | -0.47 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 50.10 | -1 | 賣出 |
2025-02-21 | 50.10 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 50.60 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 49.40 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 49.10 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 48.30 | -1 | 賣出 |
2025-03-03 | 46.70 | 1 | 買入 |
2025-03-04 | 46.45 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 47.05 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 46.40 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 25.46 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1779.27 |
索提諾比率 | 0.55 |
波動率比率(上行/下行) | 1.22 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.34 |
年化波動率 | 37.10 |
5日波動率 | 1.88 |
10日波動率 | 2.02 |
20日波動率 | 2.10 |
60日波動率 | 2.19 |
上行波動率 | 1.95 |
下行波動率 | 1.60 |
收益率峰度 | 5.32 |
收益率偏度 | 0.37 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -19.42 |
波動率比率(上行/下行) | 1.22 |
平均真實範圍(ATR) | 0.72 |
ATR百分比 | 2.87 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -0.440181 | 8.62142 | 16 | 56.25 | -0.0703884 |
2 | 3.80154 | 8.02186 | 16 | 56.25 | 0.453121 |
3 | 0.578513 | 12.1569 | 16 | 43.75 | 0.0338777 |
4 | 5.8679 | 13.4726 | 15 | 60 | 0.423174 |
5 | -1.50409 | 10.2168 | 15 | 46.6667 | -0.16353 |
6 | 4.01933 | 7.26445 | 15 | 80 | 0.530345 |
7 | 1.75841 | 19.4823 | 15 | 40 | 0.0817017 |
8 | 2.77955 | 15.496 | 15 | 46.6667 | 0.168616 |
9 | -0.438851 | 9.27686 | 15 | 40 | -0.0652718 |
10 | -5.53303 | 7.80162 | 15 | 33.3333 | -0.730579 |
11 | 0.221414 | 8.50586 | 15 | 60 | 0.00643643 |
12 | 1.88661 | 9.95696 | 15 | 53.3333 | 0.172737 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 5.8679 | 13.4726 | 15 | 60 | 0.423174 |
6 | 4.01933 | 7.26445 | 15 | 80 | 0.530345 |
2 | 3.80154 | 8.02186 | 16 | 56.25 | 0.453121 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
10 | -5.53303 | 7.80162 | 15 | 33.3333 | -0.730579 |
5 | -1.50409 | 10.2168 | 15 | 46.6667 | -0.16353 |
1 | -0.440181 | 8.62142 | 16 | 56.25 | -0.0703884 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
4 | 3 | 5.8679 | 60 |
6 | 5 | 4.01933 | 80 |
2 | 1 | 3.80154 | 56.25 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
10 | 9 | -5.53303 | 66.6667 |
5 | 4 | -1.50409 | 53.3333 |
1 | 12 | -0.440181 | 43.75 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.34 |
趨勢持續性 | 48.53 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.68 |
趨勢持續性 | 49.26 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.36 |
趨勢持續性 | 50.91 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 4.06 |
趨勢持續性 | 49.77 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -5.09 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -3.15 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 5.16 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -4.80 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.34 |
成交量動量 | 80.94 |
動量持續性 | 48.53 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.68 |
成交量動量 | 103.62 |
動量持續性 | 49.26 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.36 |
成交量動量 | 158.62 |
動量持續性 | 50.91 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 4.06 |
成交量動量 | 271.53 |
動量持續性 | 49.77 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | 0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 19.86 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 5.16 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 超賣 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 643.84 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 41.38 |
中期上漲機率 | 40.45 |
長期上漲機率 | 44.19 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.1593 | 0.1121 | 0.2561 |
Volume_Shares | 0.1593 | 1.0000 | 0.3199 | 0.3713 |
RSI_14 | 0.1121 | 0.3199 | 1.0000 | 0.5762 |
MACD | 0.2561 | 0.3713 | 0.5762 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 58.036% |
下跌 | 39.493% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -84.56% |
2 | 245.0 | -127.35% |
3 | 337.0 | -61.13% |
4 | 291.0 | -62.89% |
5 | 318.0 | -65.09% |
6 | 307.0 | -67.75% |
7 | 326.0 | -70.86% |
8 | 330.0 | -81.21% |
9 | 291.0 | -75.95% |
10 | 304.0 | -62.17% |
11 | 323.0 | -114.86% |
12 | 331.0 | -83.38% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 46.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 46.366
- 45.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 51.400
- 52.039
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.023 |
上漲比例 | 40.280 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.070 |
上漲比例 | 36.693 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0280114 | 0.0844542 | 40.3409 |
2 | -0.0321507 | 0.133198 | 39.3013 |
3 | -0.0405491 | 0.0696673 | 38.8596 |
4 | -0.0755637 | -0.0270777 | 36.8476 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0316383 | 39.199 |
2 | -0.0802567 | 37.4562 |
3 | -0.00566514 | 41.2844 |
4 | -0.0618852 | 37.1194 |
5 | -0.0416667 | 39.1156 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.045 |
上漲天數比例 | 38.800 |
下跌天數比例 | 52.580 |
平盤天數比例 | 8.619 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.615 |
平均漲幅 | 2.281 |
平均成交量變化(張) | 133.298 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.562 |
平均漲幅 | 1.195 |
平均成交量變化(張) | -32.344 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.697 |
平均跌幅 | -1.625 |
平均成交量變化(張) | 64.714 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 33.126 |
平均跌幅 | -1.096 |
平均成交量變化(張) | -36.978 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.457 |
平均漲跌幅 | 2.023 |
上漲比例 | 71.429 |
平均成交量(張) | 9289.674 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.159 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.286 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 28.00 | -98.80% | -0.47 |
最近三天 | -0.11% | 28.00 | -98.80% | -0.47 |
最近一周 | -6.07% | 28.00 | -98.80% | -0.47 |
最近半個月 | -6.64% | 28.00 | -98.80% | -0.47 |
最近一個月 | 1.87% | 28.00 | -98.80% | -0.47 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 936.00張 |
成交量趨勢 | 61.39% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 46.37 |
第2個買點 | 45.20 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 44.30 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 51.40 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.83% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:95.67% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:81.24% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.76個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:39.96%
- 中期(20日)波動率:39.75%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:23.59
- 價格波動範圍:9.68 ~ 62.70
- 價格變異係數:43.26%
風險指標
- 最大回撤:-56.77%
- 回撤恢復天數:-332天
- 風險調整後收益:0.38
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-10.25%
- 近期波動率:27.23%
- 近期最大回撤:-15.74%
- 近期上漲天數比例:40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-2721.73%
- 波動率相對表現:-10.01%
- 回撤相對表現:+41.03%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:41.38%
- 近90日上漲機率:40.45%
- 歷史整體上漲機率:44.19%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:12:08
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置