股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3701.00
平均收盤價23.59
收盤價標準差10.20
最高價62.70
最低價9.68
平均成交量(張)2717.31
成交量標準差(張)4554.17
平均成交金額71553397.22
平均成交筆數1097.28
平均漲跌幅-0.16
上漲天數比例38.80
最大單日漲幅12.42
最大單日跌幅-11.32
年化波動率37.10
最大回撤-56.77

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一23.7010.442637.341104.93-0.2439.06
週二23.6710.292669.021125.29-0.1438.99
週三23.6610.152607.401056.20-0.1338.55
週四23.549.972809.471095.09-0.1338.38
週五23.5110.232885.271115.59-0.1338.73
週六16.664.951835.92599.40-0.1653.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2050.1071.760.71-1.000.20
2025-02-2150.1057.140.70-1.000.15
2025-02-2450.6062.710.72-1.000.14
2025-02-2549.4042.370.64-1.000.04
2025-02-2649.1042.370.54-1.00-0.04
2025-02-2748.3035.380.39-1.00-0.15
2025-03-0346.7025.640.14-1.00-0.32
2025-03-0446.4527.03-0.07-1.00-0.43
2025-03-0547.0535.37-0.19-1.00-0.44
2025-03-0646.4028.00-0.34-1.00-0.47

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2050.10-1賣出
2025-02-2150.100中性
2025-02-2450.600中性
2025-02-2549.400中性
2025-02-2649.100中性
2025-02-2748.30-1賣出
2025-03-0346.701買入
2025-03-0446.450中性
2025-03-0547.05-2強烈賣出
2025-03-0646.400中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險25.46
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1779.27
索提諾比率0.55
波動率比率(上行/下行)1.22
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.34
年化波動率37.10
5日波動率1.88
10日波動率2.02
20日波動率2.10
60日波動率2.19
上行波動率1.95
下行波動率1.60
收益率峰度5.32
收益率偏度0.37
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-19.42
波動率比率(上行/下行)1.22
平均真實範圍(ATR)0.72
ATR百分比2.87

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.4401818.621421656.25-0.0703884
23.801548.021861656.250.453121
30.57851312.15691643.750.0338777
45.867913.472615600.423174
5-1.5040910.21681546.6667-0.16353
64.019337.2644515800.530345
71.7584119.482315400.0817017
82.7795515.4961546.66670.168616
9-0.4388519.276861540-0.0652718
10-5.533037.801621533.3333-0.730579
110.2214148.5058615600.00643643
121.886619.956961553.33330.172737

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
45.867913.472615600.423174
64.019337.2644515800.530345
23.801548.021861656.250.453121

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-5.533037.801621533.3333-0.730579
5-1.5040910.21681546.6667-0.16353
1-0.4401818.621421656.25-0.0703884

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
435.867960
654.0193380
213.8015456.25

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-5.5330366.6667
54-1.5040953.3333
112-0.44018143.75

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.34
趨勢持續性48.53

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.68
趨勢持續性49.26

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.36
趨勢持續性50.91

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度4.06
趨勢持續性49.77

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-5.09
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-3.15
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度5.16
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-4.80

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.34
成交量動量80.94
動量持續性48.53

10日動量


指標數值
價格動量0.68
成交量動量103.62
動量持續性49.26

20日動量


指標數值
價格動量1.36
成交量動量158.62
動量持續性50.91

60日動量


指標數值
價格動量4.06
成交量動量271.53
動量持續性49.77

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率19.86
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度5.16

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量643.84
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率40.45
長期上漲機率44.19

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.15930.11210.2561
Volume_Shares0.15931.00000.31990.3713
RSI_140.11210.31991.00000.5762
MACD0.25610.37130.57621.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲58.036%
下跌39.493%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-84.56%
2245.0-127.35%
3337.0-61.13%
4291.0-62.89%
5318.0-65.09%
6307.0-67.75%
7326.0-70.86%
8330.0-81.21%
9291.0-75.95%
10304.0-62.17%
11323.0-114.86%
12331.0-83.38%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 46.400


潛在支撐位 (由高到低)



  • 46.366

  • 45.200


潛在阻力位 (由低到高)



  • 51.400

  • 52.039


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.023
上漲比例40.280

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.070
上漲比例36.693

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.02801140.084454240.3409
2-0.03215070.13319839.3013
3-0.04054910.069667338.8596
4-0.0755637-0.027077736.8476

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.031638339.199
2-0.080256737.4562
3-0.0056651441.2844
4-0.061885237.1194
5-0.041666739.1156

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.045
上漲天數比例38.800
下跌天數比例52.580
平盤天數比例8.619

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.615
平均漲幅2.281
平均成交量變化(張)133.298

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.562
平均漲幅1.195
平均成交量變化(張)-32.344

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.697
平均跌幅-1.625
平均成交量變化(張)64.714

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.126
平均跌幅-1.096
平均成交量變化(張)-36.978

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.457
平均漲跌幅2.023
上漲比例71.429
平均成交量(張)9289.674

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.159
成交量變化與價格變化相關係數0.286

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%28.00-98.80%-0.47
最近三天-0.11%28.00-98.80%-0.47
最近一周-6.07%28.00-98.80%-0.47
最近半個月-6.64%28.00-98.80%-0.47
最近一個月1.87%28.00-98.80%-0.47

成交量分析


指標數值
近期平均成交量936.00張
成交量趨勢61.39%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點46.37
第2個買點45.20

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位44.30 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標51.40 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.83% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.67% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:81.24% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.76個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:39.96%

  • 中期(20日)波動率:39.75%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:23.59

  • 價格波動範圍:9.68 ~ 62.70

  • 價格變異係數:43.26%


風險指標



  • 最大回撤:-56.77%

  • 回撤恢復天數:-332天

  • 風險調整後收益:0.38


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-10.25%

  • 近期波動率:27.23%

  • 近期最大回撤:-15.74%

  • 近期上漲天數比例:40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2721.73%

  • 波動率相對表現:-10.01%

  • 回撤相對表現:+41.03%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:40.45%

  • 歷史整體上漲機率:44.19%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:12:08



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