技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 51.724 |
| MACD | 0.156 |
| MACD Signal | 0.126 |
| MACD Histogram | 0.030 |
| 布林帶上軌 | 26.999 |
| 布林帶中軌 | 25.945 |
| 布林帶下軌 | 24.891 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 26.250
潛在支撐位 (由高到低)
- 26.178
- 25.945
- 24.891
潛在阻力位 (由低到高)
- 26.999
- 27.200
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.057 |
| 年化波動率 | 32.653 |
| 5日波動率 | 1.710 |
| 10日波動率 | 1.808 |
| 20日波動率 | 1.869 |
| 60日波動率 | 1.933 |
| 上行波動率 | 1.663 |
| 下行波動率 | 1.412 |
| 收益率峰度 | 5.029 |
| 收益率偏度 | 0.412 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.177 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.328 |
| ATR百分比 | 2.601 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.018% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.652% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.027% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.795% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.026% |
| 上漲天數比例 | 37.295% |
| 下跌天數比例 | 51.519% |
| 平盤天數比例 | 11.186% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.222% | 1.991% | 136.968% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.468% | 1.066% | -32.561% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.758% | -1.590% | 74.855% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.552% | -0.959% | -35.459% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.411% |
| 平均漲跌幅 | 1.724% |
| 上漲比例 | 73.429% |
| 平均成交量(張) | 36320 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.495 |
| 價量變化相關性 | 0.325 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 181 | 112 | 61.878% |
| 3 | 下跌 | 888 | 354 | 39.865% |
| 5 | 上漲 | 28 | 17 | 60.714% |
| 5 | 下跌 | 324 | 127 | 39.198% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 26 | 11 | 42.308% |
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