股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 11.89 |
收盤價標準差 | 3.79 |
最高價 | 35.20 |
最低價 | 5.67 |
平均成交量(張) | 10022.97 |
成交量標準差(張) | 19783.16 |
平均成交金額 | 156840092.10 |
平均成交筆數 | 2706.07 |
平均漲跌幅 | -0.18 |
上漲天數比例 | 37.29 |
最大單日漲幅 | 10.81 |
最大單日跌幅 | -10.53 |
年化波動率 | 32.65 |
最大回撤 | -53.06 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 11.91 | 3.86 | 9883.74 | 2641.57 | -0.27 | 36.49 |
週二 | 11.91 | 3.79 | 10585.57 | 2849.76 | -0.23 | 36.84 |
週三 | 11.91 | 3.77 | 9932.14 | 2722.21 | -0.02 | 40.93 |
週四 | 11.89 | 3.72 | 9974.40 | 2709.52 | -0.15 | 38.12 |
週五 | 11.89 | 3.83 | 9829.74 | 2636.65 | -0.26 | 33.52 |
週六 | 10.13 | 2.25 | 4917.78 | 1026.73 | 0.88 | 60.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 26.30 | 65.12 | 0.08 | -1.00 | 0.22 |
2025-02-21 | 26.85 | 77.01 | 0.16 | -1.00 | 0.24 |
2025-02-24 | 26.45 | 77.91 | 0.20 | -1.00 | 0.22 |
2025-02-25 | 26.00 | 66.67 | 0.18 | -1.00 | 0.16 |
2025-02-26 | 26.45 | 67.82 | 0.21 | -1.00 | 0.15 |
2025-02-27 | 26.25 | 64.84 | 0.21 | -1.00 | 0.12 |
2025-03-03 | 25.60 | 55.88 | 0.15 | -1.00 | 0.05 |
2025-03-04 | 26.15 | 55.45 | 0.15 | -1.00 | 0.04 |
2025-03-05 | 26.15 | 48.86 | 0.15 | -1.00 | 0.03 |
2025-03-06 | 26.25 | 51.72 | 0.16 | -1.00 | 0.03 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 26.30 | -1 | 賣出 |
2025-02-21 | 26.85 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 26.45 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 26.00 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 26.45 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 26.25 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 25.60 | 1 | 買入 |
2025-03-04 | 26.15 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 26.15 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 26.25 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 22.42 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2060.05 |
索提諾比率 | 0.45 |
波動率比率(上行/下行) | 1.18 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.06 |
年化波動率 | 32.65 |
5日波動率 | 1.71 |
10日波動率 | 1.81 |
20日波動率 | 1.87 |
60日波動率 | 1.93 |
上行波動率 | 1.66 |
下行波動率 | 1.41 |
收益率峰度 | 5.03 |
收益率偏度 | 0.41 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.18 |
平均真實範圍(ATR) | 0.33 |
ATR百分比 | 2.60 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.50549 | 5.39975 | 16 | 68.75 | 0.247941 |
2 | 2.45093 | 7.08295 | 16 | 62.5 | 0.322502 |
3 | -3.06896 | 7.88564 | 16 | 43.75 | -0.41032 |
4 | 1.91809 | 13.988 | 15 | 53.3333 | 0.125209 |
5 | -0.670033 | 10.8809 | 15 | 46.6667 | -0.0768964 |
6 | 0.665423 | 6.18417 | 15 | 60 | 0.0806505 |
7 | 0.400736 | 10.7346 | 15 | 33.3333 | 0.0218053 |
8 | 1.57578 | 8.09435 | 15 | 46.6667 | 0.174086 |
9 | 2.02983 | 8.04737 | 15 | 53.3333 | 0.231525 |
10 | -0.723087 | 8.91118 | 15 | 40 | -0.0998469 |
11 | 0.665789 | 11.2374 | 15 | 60 | 0.0444161 |
12 | 2.9214 | 7.23797 | 15 | 66.6667 | 0.380594 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 2.9214 | 7.23797 | 15 | 66.6667 | 0.380594 |
2 | 2.45093 | 7.08295 | 16 | 62.5 | 0.322502 |
9 | 2.02983 | 8.04737 | 15 | 53.3333 | 0.231525 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
3 | -3.06896 | 7.88564 | 16 | 43.75 | -0.41032 |
10 | -0.723087 | 8.91118 | 15 | 40 | -0.0998469 |
5 | -0.670033 | 10.8809 | 15 | 46.6667 | -0.0768964 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
12 | 11 | 2.9214 | 66.6667 |
2 | 1 | 2.45093 | 62.5 |
9 | 8 | 2.02983 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
3 | 2 | -3.06896 | 56.25 |
10 | 9 | -0.723087 | 60 |
5 | 4 | -0.670033 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.24 |
趨勢持續性 | 49.10 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.48 |
趨勢持續性 | 51.28 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.92 |
趨勢持續性 | 51.92 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.62 |
趨勢持續性 | 51.09 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.21 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 1.78 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 3.88 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 5.77 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.24 |
成交量動量 | 54.32 |
動量持續性 | 49.10 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.48 |
成交量動量 | 68.92 |
動量持續性 | 51.28 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.92 |
成交量動量 | 80.73 |
動量持續性 | 51.92 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.62 |
成交量動量 | 132.84 |
動量持續性 | 51.09 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | -0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 23.06 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 3.88 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 9854.73 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 51.72 |
中期上漲機率 | 41.57 |
長期上漲機率 | 44.70 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.4947 | 0.1253 | 0.3723 |
Volume_Shares | 0.4947 | 1.0000 | 0.2691 | 0.5286 |
RSI_14 | 0.1253 | 0.2691 | 1.0000 | 0.5777 |
MACD | 0.3723 | 0.5286 | 0.5777 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 61.878% |
下跌 | 39.865% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -65.77% |
2 | 245.0 | -88.98% |
3 | 337.0 | -73.29% |
4 | 291.0 | -106.19% |
5 | 318.0 | -112.89% |
6 | 307.0 | -91.21% |
7 | 326.0 | -73.01% |
8 | 330.0 | -92.73% |
9 | 305.0 | -74.75% |
10 | 308.0 | -75.97% |
11 | 323.0 | -76.16% |
12 | 331.0 | -93.05% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 26.250
潛在支撐位 (由高到低)
- 26.178
- 25.945
- 24.891
潛在阻力位 (由低到高)
- 26.999
- 27.200
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.018 |
上漲比例 | 39.652 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.027 |
上漲比例 | 36.795 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0240341 | 0.0241211 | 36.3636 |
2 | -0.0271943 | 0.0244109 | 37.2271 |
3 | -0.0245786 | 0.0874709 | 37.9813 |
4 | -0.0273701 | 0.0541543 | 37.526 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0218116 | 37.9227 |
2 | -0.0320629 | 35.8974 |
3 | -0.0208666 | 38.6545 |
4 | -0.0336163 | 35.3488 |
5 | -0.0109122 | 41.2162 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.026 |
上漲天數比例 | 37.295 |
下跌天數比例 | 51.519 |
平盤天數比例 | 11.186 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.222 |
平均漲幅 | 1.991 |
平均成交量變化(張) | 136.968 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.468 |
平均漲幅 | 1.066 |
平均成交量變化(張) | -32.561 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.758 |
平均跌幅 | -1.590 |
平均成交量變化(張) | 74.855 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 34.552 |
平均跌幅 | -0.959 |
平均成交量變化(張) | -35.459 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.411 |
平均漲跌幅 | 1.724 |
上漲比例 | 73.429 |
平均成交量(張) | 36320.095 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.495 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.325 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 51.72 | 28.94% | 0.03 |
最近三天 | 0.38% | 51.72 | 28.94% | 0.03 |
最近一周 | 0.96% | 51.72 | 28.94% | 0.03 |
最近半個月 | 0.57% | 51.72 | 28.94% | 0.03 |
最近一個月 | 6.71% | 51.72 | 28.94% | 0.03 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 12470.07張 |
成交量趨勢 | -75.05% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 26.18 |
第2個買點 | 25.95 |
第3個買點 | 24.89 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 24.39 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 27.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.53% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:94.78% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:76.06% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.65個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:32.66%
- 中期(20日)波動率:31.55%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:11.89
- 價格波動範圍:5.67 ~ 35.20
- 價格變異係數:31.85%
風險指標
- 最大回撤:-53.06%
- 回撤恢復天數:-425天
- 風險調整後收益:0.31
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-9.48%
- 近期波動率:26.51%
- 近期最大回撤:-17.50%
- 近期上漲天數比例:43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-2268.98%
- 波動率相對表現:-6.23%
- 回撤相對表現:+35.57%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:51.72%
- 近90日上漲機率:41.57%
- 歷史整體上漲機率:44.70%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:12:02
相關資訊
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