技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 79.091 |
| MACD | 1.051 |
| MACD Signal | 1.000 |
| MACD Histogram | 0.051 |
| 布林帶上軌 | 40.875 |
| 布林帶中軌 | 37.337 |
| 布林帶下軌 | 33.800 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 38.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 37.337
- 35.912
- 34.050
潛在阻力位 (由低到高)
- 39.500
- 40.875
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.248 |
| 年化波動率 | 35.686 |
| 5日波動率 | 1.816 |
| 10日波動率 | 1.934 |
| 20日波動率 | 2.008 |
| 60日波動率 | 2.094 |
| 上行波動率 | 1.745 |
| 下行波動率 | 1.639 |
| 收益率峰度 | 4.371 |
| 收益率偏度 | 0.102 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.084 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.065 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.868 |
| ATR百分比 | 2.848 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.160% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.183% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.213% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.302% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.258% |
| 上漲天數比例 | 40.027% |
| 下跌天數比例 | 52.933% |
| 平盤天數比例 | 7.040% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.931% | 2.166% | 151.380% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.300% | 1.195% | -38.052% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.218% | -1.756% | 100.370% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.551% | -0.995% | -38.741% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.560% |
| 平均漲跌幅 | 0.797% |
| 上漲比例 | 57.692% |
| 平均成交量(張) | 739 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.224 |
| 價量變化相關性 | 0.209 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 137 | 82 | 59.854% |
| 3 | 下跌 | 488 | 193 | 39.549% |
| 5 | 上漲 | 22 | 13 | 59.091% |
| 5 | 下跌 | 182 | 70 | 38.462% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 15 | 7 | 46.667% |
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