股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數2216.00
平均收盤價103.75
收盤價標準差46.48
最高價228.00
最低價31.05
平均成交量(張)235.89
成交量標準差(張)380.66
平均成交金額28456845.90
平均成交筆數188.79
平均漲跌幅-0.22
上漲天數比例40.03
最大單日漲幅9.43
最大單日跌幅-11.02
年化波動率35.69
最大回撤-85.83

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一102.8446.43235.91187.22-0.2438.80
週二103.0146.30243.96196.48-0.2139.37
週三103.5646.14236.10189.01-0.1944.54
週四104.0446.43220.72178.41-0.3039.33
週五104.1446.82243.10192.89-0.1837.79
週六167.0025.37226.00185.000.5650.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2038.6577.930.93-1.000.64
2025-02-2139.1088.411.071.000.62
2025-02-2439.1087.691.171.000.58
2025-02-2538.7582.961.211.000.49
2025-02-2638.8083.091.221.000.41
2025-02-2738.5078.031.201.000.31
2025-03-0338.0569.841.131.000.19
2025-03-0438.0579.281.071.000.10
2025-03-0538.8582.541.071.000.08
2025-03-0638.8079.091.051.000.05

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2038.65-2強烈賣出
2025-02-2139.100中性
2025-02-2439.100中性
2025-02-2538.750中性
2025-02-2638.800中性
2025-02-2738.500中性
2025-03-0338.052強烈買入
2025-03-0438.051買入
2025-03-0538.850中性
2025-03-0638.800中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險26.02
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數69.67
索提諾比率-0.41
波動率比率(上行/下行)1.06
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.25
年化波動率35.69
5日波動率1.82
10日波動率1.93
20日波動率2.01
60日波動率2.09
上行波動率1.75
下行波動率1.64
收益率峰度4.37
收益率偏度0.10
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-11.08
波動率比率(上行/下行)1.06
平均真實範圍(ATR)2.87
ATR百分比2.85

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.6352547.5620610400.0619656
20.8525447.257510500.094506
3-4.601613.50621030-0.353042
42.0684710.1779944.44440.186856
5-3.187211.1053944.4444-0.302006
62.7966616.7568944.44440.156951
7-3.424037.586933.3333-0.473332
82.1404616.0426933.33330.123034
9-3.912377.26876911.1111-0.561174
10-6.591669.4214922.2222-0.717337
115.7289916.8205944.44440.330688
12-2.584097.60252933.3333-0.361822

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
115.7289916.8205944.44440.330688
62.7966616.7568944.44440.156951
82.1404616.0426933.33330.123034

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-6.591669.4214922.2222-0.717337
3-4.601613.50621030-0.353042
9-3.912377.26876911.1111-0.561174

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11105.7289944.4444
652.7966644.4444
872.1404633.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-6.5916677.7778
32-4.601670
98-3.9123788.8889

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.15
趨勢持續性45.13

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.30
趨勢持續性44.27

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.71
趨勢持續性42.37

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-2.54
趨勢持續性37.77

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.03
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度6.09
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度12.61
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-16.21

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.15
成交量動量92.74
動量持續性45.13

10日動量


指標數值
價格動量-0.30
成交量動量116.54
動量持續性44.27

20日動量


指標數值
價格動量-0.71
成交量動量139.10
動量持續性42.37

60日動量


指標數值
價格動量-2.54
成交量動量179.90
動量持續性37.77

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.07

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率26.07
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度12.61

市場情緒


指標數值
RSI狀態超買
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量37.00
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率58.62
中期上漲機率40.45
長期上漲機率43.25

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.22420.14850.1975
Volume_Shares0.22421.00000.27600.4063
RSI_140.14850.27601.00000.6074
MACD0.19750.40630.60741.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲59.854%
下跌39.549%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1166.09.04%
2154.0-65.58%
3204.02.45%
4170.0-68.24%
5191.0-68.59%
6184.01.63%
7194.0-71.65%
8200.0-69.50%
9182.0-38.46%
10180.0-53.33%
11195.0-83.08%
12196.0-7.14%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 38.800


潛在支撐位 (由高到低)



  • 37.337

  • 35.912

  • 34.050


潛在阻力位 (由低到高)



  • 39.500

  • 40.875


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.160
上漲比例42.183

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.213
上漲比例40.302

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.286069-0.047006339.1221
2-0.2576150.032142240
3-0.267274-0.08069539.7569
4-0.221454-0.040205641.1559

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.24786241.5479
2-0.4018737.2047
3-0.13169841.8868
4-0.3204939.0196
5-0.065536741.2429

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.258
上漲天數比例40.027
下跌天數比例52.933
平盤天數比例7.040

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.931
平均漲幅2.166
平均成交量變化(張)151.380

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.300
平均漲幅1.195
平均成交量變化(張)-38.052

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.218
平均跌幅-1.756
平均成交量變化(張)100.370

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.551
平均跌幅-0.995
平均成交量變化(張)-38.741

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.560
平均漲跌幅0.797
上漲比例57.692
平均成交量(張)738.644

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.224
成交量變化與價格變化相關係數0.209

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%79.0941.35%0.05
最近三天1.97%79.0941.35%0.05
最近一周0.13%79.0941.35%0.05
最近半個月8.99%79.0941.35%0.05
最近一個月22.40%79.0941.35%0.05

成交量分析


指標數值
近期平均成交量61.16張
成交量趨勢-61.05%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點37.34
第2個買點35.91
第3個買點34.05

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位33.37 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標39.50 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.30% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：97.06% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：90.33% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.78個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：38.34%

  • 中期(20日)波動率：38.65%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：103.75

  • 價格波動範圍：31.05 ~ 228.00

  • 價格變異係數：44.80%


風險指標



  • 最大回撤：-85.83%

  • 回撤恢復天數：-103天

  • 風險調整後收益：-0.30


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-0.77%

  • 近期波動率：27.44%

  • 近期最大回撤：-20.50%

  • 近期上漲天數比例：38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：+821.86%

  • 波動率相對表現：-8.46%

  • 回撤相對表現：+62.21%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：58.62%

  • 近90日上漲機率：40.45%

  • 歷史整體上漲機率：43.25%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 66.67%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-08 06:11:44



相關資訊

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