技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 56.604 |
| MACD | 0.094 |
| MACD Signal | 0.093 |
| MACD Histogram | 0.001 |
| 布林帶上軌 | 34.437 |
| 布林帶中軌 | 33.737 |
| 布林帶下軌 | 33.038 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 33.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 33.737
- 33.484
- 33.038
潛在阻力位 (由低到高)
- 34.437
- 34.800
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.989 |
| 年化波動率 | 31.577 |
| 5日波動率 | 1.576 |
| 10日波動率 | 1.662 |
| 20日波動率 | 1.722 |
| 60日波動率 | 1.791 |
| 上行波動率 | 1.574 |
| 下行波動率 | 1.512 |
| 收益率峰度 | 6.246 |
| 收益率偏度 | 0.036 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -13.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.041 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.997 |
| ATR百分比 | 2.408 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.066% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.043% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.044% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.487% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.063% |
| 上漲天數比例 | 41.624% |
| 下跌天數比例 | 50.094% |
| 平盤天數比例 | 8.282% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.716% | 1.801% | 108.141% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.130% | 1.018% | -33.170% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.958% | -1.469% | 75.015% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.196% | -0.900% | -33.703% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.067% |
| 平均漲跌幅 | 1.030% |
| 上漲比例 | 61.333% |
| 平均成交量(張) | 5948 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.537 |
| 價量變化相關性 | 0.161 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 237 | 143 | 60.338% |
| 3 | 下跌 | 707 | 310 | 43.847% |
| 5 | 上漲 | 34 | 19 | 55.882% |
| 5 | 下跌 | 219 | 101 | 46.119% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 10 | 6 | 60.000% |
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