股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價33.88
收盤價標準差22.23
最高價176.00
最低價14.70
平均成交量(張)1764.54
成交量標準差(張)3703.99
平均成交金額104320872.56
平均成交筆數1019.20
平均漲跌幅-0.10
上漲天數比例41.62
最大單日漲幅10.24
最大單日跌幅-12.12
年化波動率31.58
最大回撤-80.96

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一33.6722.001807.731053.82-0.1142.66
週二33.9222.321799.351054.81-0.2140.29
週三34.1322.311891.391096.01-0.0543.20
週四34.0522.511670.97941.87-0.1140.81
週五33.8322.241670.43963.10-0.0440.93
週六22.893.37793.20274.330.4653.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2033.9054.550.09-1.000.11
2025-02-2134.1063.040.12-1.000.12
2025-02-2434.0566.670.14-1.000.11
2025-02-2534.0565.060.15-1.000.10
2025-02-2634.0555.380.16-1.000.08
2025-02-2733.9556.250.16-1.000.06
2025-03-0333.4549.320.11-1.000.02
2025-03-0433.6057.350.09-1.00-0.01
2025-03-0533.9066.180.09-1.00-0.00
2025-03-0633.9056.600.09-1.000.00

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2033.900中性
2025-02-2134.10-1賣出
2025-02-2434.050中性
2025-02-2534.050中性
2025-02-2634.050中性
2025-02-2733.950中性
2025-03-0333.450中性
2025-03-0433.600中性
2025-03-0533.900中性
2025-03-0633.900中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險24.00
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1742.04
索提諾比率0.22
波動率比率(上行/下行)1.04
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.99
年化波動率31.58
5日波動率1.58
10日波動率1.66
20日波動率1.72
60日波動率1.79
上行波動率1.57
下行波動率1.51
收益率峰度6.25
收益率偏度0.04
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-13.00
波動率比率(上行/下行)1.04
平均真實範圍(ATR)1.00
ATR百分比2.41

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
11.653088.141511662.50.182573
20.6102386.445671637.50.068817
34.5597818.754516500.234243
42.8840910.890115600.249531
53.037219.78171553.33330.29346
60.3103296.201471546.66670.0231659
7-2.315568.809751533.3333-0.281759
8-0.22589111.01071533.3333-0.0356524
9-3.768929.752511526.6667-0.403546
100.7737415.599515400.0389161
11-1.667318.695391533.3333-0.210913
12-0.5795925.438061540-0.137229

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
34.5597818.754516500.234243
53.037219.78171553.33330.29346
42.8840910.890115600.249531

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-3.768929.752511526.6667-0.403546
7-2.315568.809751533.3333-0.281759
11-1.667318.695391533.3333-0.210913

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
324.5597850
543.0372153.3333
432.8840960

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-3.7689273.3333
76-2.3155666.6667
1110-1.6673166.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.15
趨勢持續性49.29

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.33
趨勢持續性48.35

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.73
趨勢持續性46.92

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.58
趨勢持續性45.39

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.82
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.88
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度0.76
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-6.86

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.15
成交量動量44.59
動量持續性49.29

10日動量


指標數值
價格動量0.33
成交量動量56.49
動量持續性48.35

20日動量


指標數值
價格動量0.73
成交量動量65.23
動量持續性46.92

60日動量


指標數值
價格動量2.58
成交量動量116.60
動量持續性45.39

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率17.05
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度0.76

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量185.17
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率34.83
長期上漲機率45.86

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.53680.01410.2058
Volume_Shares0.53681.00000.21210.3748
RSI_140.01410.21211.00000.4060
MACD0.20580.37480.40601.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.338%
下跌43.847%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-74.50%
2245.0-78.78%
3337.0-71.51%
4291.0-77.32%
5318.0-74.53%
6307.0-59.28%
7326.0-79.45%
8330.0-101.21%
9305.0-84.92%
10308.0-91.56%
11323.0-84.83%
12331.0-100.60%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 33.900


潛在支撐位 (由高到低)



  • 33.737

  • 33.484

  • 33.038


潛在阻力位 (由低到高)



  • 34.437

  • 34.800


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.066
上漲比例41.043

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.044
上漲比例44.487

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.0018750.12113943.0682
2-0.09219430.11931143.7773
3-0.0938085-0.090964142.1436
4-0.0638773-0.021221237.7339

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.058514540.2174
2-0.1145139.3939
3-0.026909942.9875
4-0.051744243.3721
5-0.066216242.9054

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.063
上漲天數比例41.624
下跌天數比例50.094
平盤天數比例8.282

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.716
平均漲幅1.801
平均成交量變化(張)108.141

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.130
平均漲幅1.018
平均成交量變化(張)-33.170

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.958
平均跌幅-1.469
平均成交量變化(張)75.015

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.196
平均跌幅-0.900
平均成交量變化(張)-33.703

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.067
平均漲跌幅1.030
上漲比例61.333
平均成交量(張)5948.003

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.537
成交量變化與價格變化相關係數0.161

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%56.6023.23%0.00
最近三天0.89%56.6023.23%0.00
最近一周-0.44%56.6023.23%0.00
最近半個月1.04%56.6023.23%0.00
最近一個月2.26%56.6023.23%0.00

成交量分析


指標數值
近期平均成交量243.37張
成交量趨勢-13.20%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點33.74
第2個買點33.48
第3個買點33.04

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位32.38 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標34.44 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.14% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.79% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:69.09% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.71個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:33.05%

  • 中期(20日)波動率:38.67%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:33.88

  • 價格波動範圍:14.70 ~ 176.00

  • 價格變異係數:65.63%


風險指標



  • 最大回撤:-80.96%

  • 回撤恢復天數:-244天

  • 風險調整後收益:0.17


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:0.59%

  • 近期波動率:22.07%

  • 近期最大回撤:-6.59%

  • 近期上漲天數比例:36.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-681.42%

  • 波動率相對表現:-9.64%

  • 回撤相對表現:+73.83%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:34.83%

  • 歷史整體上漲機率:45.86%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:11:16



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