技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 63.333 |
MACD | 0.152 |
MACD Signal | 0.144 |
MACD Histogram | 0.008 |
布林帶上軌 | 26.600 |
布林帶中軌 | 26.252 |
布林帶下軌 | 25.905 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 26.550
潛在支撐位 (由高到低)
- 26.252
- 25.964
- 25.905
潛在阻力位 (由低到高)
- 26.600
- 26.650
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.444 |
年化波動率 | 22.930 |
5日波動率 | 1.151 |
10日波動率 | 1.221 |
20日波動率 | 1.266 |
60日波動率 | 1.313 |
上行波動率 | 1.105 |
下行波動率 | 1.162 |
收益率峰度 | 7.078 |
收益率偏度 | -0.157 |
最大單日漲幅 | 9.938 |
最大單日跌幅 | -9.014 |
波動率比率(上行/下行) | 0.951 |
平均真實範圍(ATR) | 0.392 |
ATR百分比 | 1.764 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.009% |
月初效應-上漲比例 | 41.739% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.014% |
月底效應-上漲比例 | 37.290% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.018% |
上漲天數比例 | 39.469% |
下跌天數比例 | 46.589% |
平盤天數比例 | 13.942% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 22.929% | 1.275% | 94.039% |
價格上漲_成交量下降 | 20.790% | 0.822% | -32.239% |
價格下跌_成交量上升 | 25.257% | -1.011% | 66.882% |
價格下跌_成交量下降 | 31.023% | -0.646% | -32.831% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 7.282% |
平均漲跌幅 | 0.786% |
上漲比例 | 66.171% |
平均成交量(張) | 4769 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.343 |
價量變化相關性 | 0.185 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 209 | 133 | 63.636% |
3 | 下跌 | 765 | 329 | 43.007% |
5 | 上漲 | 33 | 19 | 57.576% |
5 | 下跌 | 230 | 115 | 50.000% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 5 | 2 | 40.000% |
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