股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3694.00 |
平均收盤價 | 21.98 |
收盤價標準差 | 5.03 |
最高價 | 34.40 |
最低價 | 13.25 |
平均成交量(張) | 1588.61 |
成交量標準差(張) | 2921.25 |
平均成交金額 | 39996173.29 |
平均成交筆數 | 623.19 |
平均漲跌幅 | -0.06 |
上漲天數比例 | 39.47 |
最大單日漲幅 | 8.26 |
最大單日跌幅 | -6.96 |
年化波動率 | 22.93 |
最大回撤 | -60.88 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 21.97 | 5.02 | 1718.20 | 659.95 | -0.05 | 41.57 |
週二 | 22.02 | 5.03 | 1567.65 | 618.38 | -0.09 | 39.04 |
週三 | 22.00 | 5.04 | 1559.53 | 620.57 | -0.00 | 41.34 |
週四 | 22.00 | 5.05 | 1493.89 | 602.87 | -0.07 | 38.43 |
週五 | 21.94 | 5.00 | 1603.11 | 616.92 | -0.10 | 37.21 |
週六 | 19.50 | 4.95 | 1789.50 | 523.13 | -0.23 | 26.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 26.40 | 64.71 | 0.16 | -1.00 | 0.05 |
2025-02-21 | 26.30 | 64.71 | 0.16 | -1.00 | 0.04 |
2025-02-24 | 26.40 | 66.67 | 0.16 | -1.00 | 0.04 |
2025-02-25 | 26.35 | 63.89 | 0.16 | -1.00 | 0.03 |
2025-02-26 | 26.25 | 54.55 | 0.15 | -1.00 | 0.02 |
2025-02-27 | 26.35 | 66.67 | 0.15 | -1.00 | 0.01 |
2025-03-03 | 26.30 | 57.69 | 0.14 | -1.00 | 0.00 |
2025-03-04 | 26.45 | 66.67 | 0.15 | -1.00 | 0.01 |
2025-03-05 | 26.35 | 62.07 | 0.14 | -1.00 | 0.00 |
2025-03-06 | 26.55 | 63.33 | 0.15 | -1.00 | 0.01 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 26.40 | -1 | 賣出 |
2025-02-21 | 26.30 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 26.40 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 26.35 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 26.25 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 26.35 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 26.30 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 26.45 | -1 | 賣出 |
2025-03-05 | 26.35 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 26.55 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 18.45 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 251.00 |
索提諾比率 | -0.00 |
波動率比率(上行/下行) | 0.95 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.44 |
年化波動率 | 22.93 |
5日波動率 | 1.15 |
10日波動率 | 1.22 |
20日波動率 | 1.27 |
60日波動率 | 1.31 |
上行波動率 | 1.10 |
下行波動率 | 1.16 |
收益率峰度 | 7.08 |
收益率偏度 | -0.16 |
最大單日漲幅 | 9.94 |
最大單日跌幅 | -9.01 |
波動率比率(上行/下行) | 0.95 |
平均真實範圍(ATR) | 0.39 |
ATR百分比 | 1.76 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -1.80399 | 5.27548 | 16 | 37.5 | -0.37355 |
2 | 1.00961 | 6.39073 | 16 | 62.5 | 0.131901 |
3 | -0.0213287 | 6.1772 | 16 | 62.5 | -0.0304338 |
4 | 1.71448 | 8.22057 | 15 | 40 | 0.188285 |
5 | -2.25368 | 5.44291 | 15 | 40 | -0.444679 |
6 | -0.845347 | 3.42096 | 15 | 53.3333 | -0.295828 |
7 | -2.33151 | 7.87305 | 15 | 40 | -0.317307 |
8 | 0.494951 | 10.0176 | 15 | 46.6667 | 0.0327708 |
9 | -0.931204 | 5.51122 | 15 | 46.6667 | -0.199206 |
10 | 0.654347 | 4.92938 | 15 | 46.6667 | 0.0989334 |
11 | 3.13245 | 10.1558 | 15 | 60 | 0.292029 |
12 | 1.77259 | 4.96047 | 15 | 60 | 0.323743 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 3.13245 | 10.1558 | 15 | 60 | 0.292029 |
12 | 1.77259 | 4.96047 | 15 | 60 | 0.323743 |
4 | 1.71448 | 8.22057 | 15 | 40 | 0.188285 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | -2.33151 | 7.87305 | 15 | 40 | -0.317307 |
5 | -2.25368 | 5.44291 | 15 | 40 | -0.444679 |
1 | -1.80399 | 5.27548 | 16 | 37.5 | -0.37355 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
11 | 10 | 3.13245 | 60 |
12 | 11 | 1.77259 | 60 |
4 | 3 | 1.71448 | 40 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
7 | 6 | -2.33151 | 60 |
5 | 4 | -2.25368 | 60 |
1 | 12 | -1.80399 | 62.5 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.03 |
趨勢持續性 | 49.11 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.06 |
趨勢持續性 | 49.81 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.14 |
趨勢持續性 | 49.81 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.49 |
趨勢持續性 | 51.08 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.27 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.78 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 2.24 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 1.01 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.03 |
成交量動量 | 36.42 |
動量持續性 | 49.11 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.06 |
成交量動量 | 41.72 |
動量持續性 | 49.81 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.14 |
成交量動量 | 48.03 |
動量持續性 | 49.81 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.49 |
成交量動量 | 48.36 |
動量持續性 | 51.08 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | 0.15 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 8.71 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 2.24 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 283.00 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 48.28 |
中期上漲機率 | 43.82 |
長期上漲機率 | 43.73 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.3434 | 0.1147 | 0.1885 |
Volume_Shares | 0.3434 | 1.0000 | 0.1485 | 0.1695 |
RSI_14 | 0.1147 | 0.1485 | 1.0000 | 0.6016 |
MACD | 0.1885 | 0.1695 | 0.6016 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 63.636% |
下跌 | 43.007% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -86.24% |
2 | 245.0 | -110.61% |
3 | 337.0 | -104.45% |
4 | 291.0 | -113.40% |
5 | 318.0 | -104.09% |
6 | 307.0 | -83.71% |
7 | 326.0 | -91.72% |
8 | 330.0 | -113.64% |
9 | 280.0 | -104.64% |
10 | 308.0 | -103.90% |
11 | 323.0 | -109.29% |
12 | 331.0 | -103.63% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 26.550
潛在支撐位 (由高到低)
- 26.252
- 25.964
- 25.905
潛在阻力位 (由低到高)
- 26.600
- 26.650
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.009 |
上漲比例 | 41.739 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.014 |
上漲比例 | 37.290 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0293182 | 0.0051058 | 38.8636 |
2 | -0.0139738 | -0.0185215 | 38.9738 |
3 | -0.018109 | -0.0487037 | 40.2778 |
4 | -0.0113306 | 0.0902484 | 39.7089 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.00259976 | 42.3216 |
2 | -0.0384254 | 37.9553 |
3 | -0.0146889 | 40.4378 |
4 | -0.0297186 | 36.694 |
5 | 0.0220339 | 41.0169 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.018 |
上漲天數比例 | 39.469 |
下跌天數比例 | 46.589 |
平盤天數比例 | 13.942 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.929 |
平均漲幅 | 1.275 |
平均成交量變化(張) | 94.039 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.790 |
平均漲幅 | 0.822 |
平均成交量變化(張) | -32.239 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.257 |
平均跌幅 | -1.011 |
平均成交量變化(張) | 66.882 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 31.023 |
平均跌幅 | -0.646 |
平均成交量變化(張) | -32.831 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 7.282 |
平均漲跌幅 | 0.786 |
上漲比例 | 66.171 |
平均成交量(張) | 4768.645 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.343 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.185 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 63.33 | 85.70% | 0.01 |
最近三天 | 0.38% | 63.33 | 85.70% | 0.01 |
最近一周 | 0.76% | 63.33 | 85.70% | 0.01 |
最近半個月 | 1.53% | 63.33 | 85.70% | 0.01 |
最近一個月 | 3.91% | 63.33 | 85.70% | 0.01 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 183.72張 |
成交量趨勢 | 41.73% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 26.25 |
第2個買點 | 25.96 |
第3個買點 | 25.91 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 25.39 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 26.60 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.86% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:95.51% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:71.23% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.62個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:23.17%
- 中期(20日)波動率:23.18%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:21.98
- 價格波動範圍:13.25 ~ 34.40
- 價格變異係數:22.86%
風險指標
- 最大回撤:-60.88%
- 回撤恢復天數:949天
- 風險調整後收益:-0.00
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:3.91%
- 近期波動率:9.91%
- 近期最大回撤:-4.91%
- 近期上漲天數比例:43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+220.72%
- 波動率相對表現:-13.18%
- 回撤相對表現:+55.98%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:48.28%
- 近90日上漲機率:43.82%
- 歷史整體上漲機率:43.73%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:11:14
相關資訊
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