志聯(2024)技術分析-2025-03-08更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 45.238 |
| MACD | 0.021 |
| MACD Signal | 0.032 |
| MACD Histogram | -0.010 |
| 布林帶上軌 | 19.813 |
| 布林帶中軌 | 19.363 |
| 布林帶下軌 | 18.912 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 19.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 18.912
- 18.750
潛在阻力位 (由低到高)
- 19.813
- 20.400
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.065 |
| 年化波動率 | 32.776 |
| 5日波動率 | 1.602 |
| 10日波動率 | 1.710 |
| 20日波動率 | 1.774 |
| 60日波動率 | 1.851 |
| 上行波動率 | 1.858 |
| 下行波動率 | 1.426 |
| 收益率峰度 | 6.901 |
| 收益率偏度 | 0.715 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -15.294 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.302 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.326 |
| ATR百分比 | 2.584 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.001% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.304% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.013% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.667% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.010% |
| 上漲天數比例 | 42.108% |
| 下跌天數比例 | 48.158% |
| 平盤天數比例 | 9.438% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.850% | 1.952% | 248.105% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.768% | 1.058% | -41.157% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.657% | -1.213% | 4116.314% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.724% | -0.979% | -45.146% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.293% |
| 平均漲跌幅 | 1.728% |
| 上漲比例 | 69.286% |
| 平均成交量(張) | 1372 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.048 |
| 價量變化相關性 | 0.255 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 292 | 155 | 53.082% |
| 3 | 下跌 | 722 | 297 | 41.136% |
| 5 | 上漲 | 64 | 32 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 252 | 103 | 40.873% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 13 | 7 | 53.846% |
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