股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價11.71
收盤價標準差5.58
最高價33.85
最低價4.82
平均成交量(張)383.73
成交量標準差(張)984.13
平均成交金額4772109.86
平均成交筆數141.63
平均漲跌幅-0.04
上漲天數比例42.11
最大單日漲幅11.76
最大單日跌幅-16.80
年化波動率32.78
最大回撤-53.19

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一11.725.63388.66147.160.0343.21
週二11.725.56384.30146.34-0.2338.56
週三11.725.53350.81128.320.0542.93
週四11.745.59396.79141.120.0444.83
週五11.735.63400.23146.44-0.1141.07
週六7.931.67313.1694.200.0940.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2019.6560.000.01-1.000.04
2025-02-2119.3548.390.01-1.000.03
2025-02-2419.6559.020.03-1.000.05
2025-02-2519.7560.320.06-1.000.06
2025-02-2619.4556.720.06-1.000.04
2025-02-2719.6059.420.07-1.000.04
2025-03-0319.4547.460.06-1.000.03
2025-03-0419.4056.000.05-1.000.02
2025-03-0519.3054.900.03-1.00-0.00
2025-03-0619.3045.240.02-1.00-0.01

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2019.65-1賣出
2025-02-2119.35-1賣出
2025-02-2419.650中性
2025-02-2519.750中性
2025-02-2619.450中性
2025-02-2719.600中性
2025-03-0319.450中性
2025-03-0419.400中性
2025-03-0519.300中性
2025-03-0619.300中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險22.64
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2049.48
索提諾比率0.47
波動率比率(上行/下行)1.30
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.06
年化波動率32.78
5日波動率1.60
10日波動率1.71
20日波動率1.77
60日波動率1.85
上行波動率1.86
下行波動率1.43
收益率峰度6.90
收益率偏度0.71
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-15.29
波動率比率(上行/下行)1.30
平均真實範圍(ATR)0.33
ATR百分比2.58

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.2458838.590321637.5-0.048025
23.879296.730131687.50.551642
32.662499.3328116750.267425
40.3308086.468891533.33330.025374
5-4.562367.878741526.6667-0.600226
61.0477615.70681526.66670.0560962
7-0.7655899.942931546.6667-0.0937606
83.641827.042411566.66670.49346
9-0.4314858.222851540-0.0727426
10-1.174410.56391540-0.126947
110.9776048.053281453.33330.100697
124.586517.128351566.66670.620037

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
124.586517.128351566.66670.620037
23.879296.730131687.50.551642
83.641827.042411566.66670.49346

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-4.562367.878741526.6667-0.600226
10-1.174410.56391540-0.126947
7-0.7655899.942931546.6667-0.0937606

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12114.5865166.6667
213.8792987.5
873.6418266.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-4.5623673.3333
109-1.174460
76-0.76558953.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.26
趨勢持續性47.43

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.49
趨勢持續性50.12

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.99
趨勢持續性50.74

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.82
趨勢持續性53.75

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.77
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.98
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度nan
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度nan

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.27
成交量動量913.56
動量持續性47.16

10日動量


指標數值
價格動量0.50
成交量動量4795.16
動量持續性49.93

20日動量


指標數值
價格動量0.99
成交量動量1152.10
動量持續性50.52

60日動量


指標數值
價格動量2.86
成交量動量907.23
動量持續性53.62

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率13.99

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率22.58
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度nan

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量6.14
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率31.03
中期上漲機率31.46
長期上漲機率42.63

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.04760.05240.1818
Volume_Shares0.04761.00000.24650.3132
RSI_140.05240.24651.00000.4800
MACD0.18180.31320.48001.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲53.082%
下跌41.136%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-95.97%
2245.0-117.14%
3337.0-70.03%
4291.0-66.32%
5318.0-94.03%
6307.0-83.06%
7326.0-74.85%
8330.0-81.21%
9305.0-93.77%
10308.0-93.18%
11323.0-91.02%
12331.0-100.00%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 19.300


潛在支撐位 (由高到低)



  • 18.912

  • 18.750


潛在阻力位 (由低到高)



  • 19.813

  • 20.400


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.001
上漲比例43.304

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.013
上漲比例41.667

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.008452790.12391843.9773
2-0.014644-0.045794940.5022
3-0.01454070.061908640.3746
4-0.001482250.062710443.659

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.00035066544.4444
2-0.025670941.0256
30.012036641.6192
4-0.023602340.4651
5-0.014237344.9324

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.010
上漲天數比例42.108
下跌天數比例48.158
平盤天數比例9.438

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.850
平均漲幅1.952
平均成交量變化(張)248.105

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.768
平均漲幅1.058
平均成交量變化(張)-41.157

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.657
平均跌幅-1.213
平均成交量變化(張)4116.314

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.724
平均跌幅-0.979
平均成交量變化(張)-45.146

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率11.293
平均漲跌幅1.728
上漲比例69.286
平均成交量(張)1371.894

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.048
成交量變化與價格變化相關係數0.255

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%45.24-13.87%-0.01
最近三天-0.52%45.24-13.87%-0.01
最近一周-2.28%45.24-13.87%-0.01
最近半個月-1.03%45.24-13.87%-0.01
最近一個月3.21%45.24-13.87%-0.01

成交量分析


指標數值
近期平均成交量31.24張
成交量趨勢-39.77%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點18.91
第2個買點18.75

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位18.38 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標19.81 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.98% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.74% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:89.79% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.66個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:35.51%

  • 中期(20日)波動率:34.50%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:11.71

  • 價格波動範圍:4.82 ~ 33.85

  • 價格變異係數:47.63%


風險指標



  • 最大回撤:-53.19%

  • 回撤恢復天數:173天

  • 風險調整後收益:0.33


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-5.16%

  • 近期波動率:32.89%

  • 近期最大回撤:-12.86%

  • 近期上漲天數比例:26.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1829.09%

  • 波動率相對表現:+0.11%

  • 回撤相對表現:+40.33%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:31.03%

  • 近90日上漲機率:31.46%

  • 歷史整體上漲機率:42.63%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 21.43%

  • 2025-02: 33.33%

  • 2025-03: 0.00%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:10:20



相關資訊

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