股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 11.71 |
收盤價標準差 | 5.58 |
最高價 | 33.85 |
最低價 | 4.82 |
平均成交量(張) | 383.73 |
成交量標準差(張) | 984.13 |
平均成交金額 | 4772109.86 |
平均成交筆數 | 141.63 |
平均漲跌幅 | -0.04 |
上漲天數比例 | 42.11 |
最大單日漲幅 | 11.76 |
最大單日跌幅 | -16.80 |
年化波動率 | 32.78 |
最大回撤 | -53.19 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 11.72 | 5.63 | 388.66 | 147.16 | 0.03 | 43.21 |
週二 | 11.72 | 5.56 | 384.30 | 146.34 | -0.23 | 38.56 |
週三 | 11.72 | 5.53 | 350.81 | 128.32 | 0.05 | 42.93 |
週四 | 11.74 | 5.59 | 396.79 | 141.12 | 0.04 | 44.83 |
週五 | 11.73 | 5.63 | 400.23 | 146.44 | -0.11 | 41.07 |
週六 | 7.93 | 1.67 | 313.16 | 94.20 | 0.09 | 40.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 19.65 | 60.00 | 0.01 | -1.00 | 0.04 |
2025-02-21 | 19.35 | 48.39 | 0.01 | -1.00 | 0.03 |
2025-02-24 | 19.65 | 59.02 | 0.03 | -1.00 | 0.05 |
2025-02-25 | 19.75 | 60.32 | 0.06 | -1.00 | 0.06 |
2025-02-26 | 19.45 | 56.72 | 0.06 | -1.00 | 0.04 |
2025-02-27 | 19.60 | 59.42 | 0.07 | -1.00 | 0.04 |
2025-03-03 | 19.45 | 47.46 | 0.06 | -1.00 | 0.03 |
2025-03-04 | 19.40 | 56.00 | 0.05 | -1.00 | 0.02 |
2025-03-05 | 19.30 | 54.90 | 0.03 | -1.00 | -0.00 |
2025-03-06 | 19.30 | 45.24 | 0.02 | -1.00 | -0.01 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 19.65 | -1 | 賣出 |
2025-02-21 | 19.35 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 19.65 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 19.75 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 19.45 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 19.60 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 19.45 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 19.40 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 19.30 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 19.30 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 22.64 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2049.48 |
索提諾比率 | 0.47 |
波動率比率(上行/下行) | 1.30 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.06 |
年化波動率 | 32.78 |
5日波動率 | 1.60 |
10日波動率 | 1.71 |
20日波動率 | 1.77 |
60日波動率 | 1.85 |
上行波動率 | 1.86 |
下行波動率 | 1.43 |
收益率峰度 | 6.90 |
收益率偏度 | 0.71 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -15.29 |
波動率比率(上行/下行) | 1.30 |
平均真實範圍(ATR) | 0.33 |
ATR百分比 | 2.58 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -0.245883 | 8.59032 | 16 | 37.5 | -0.048025 |
2 | 3.87929 | 6.73013 | 16 | 87.5 | 0.551642 |
3 | 2.66249 | 9.33281 | 16 | 75 | 0.267425 |
4 | 0.330808 | 6.46889 | 15 | 33.3333 | 0.025374 |
5 | -4.56236 | 7.87874 | 15 | 26.6667 | -0.600226 |
6 | 1.04776 | 15.7068 | 15 | 26.6667 | 0.0560962 |
7 | -0.765589 | 9.94293 | 15 | 46.6667 | -0.0937606 |
8 | 3.64182 | 7.04241 | 15 | 66.6667 | 0.49346 |
9 | -0.431485 | 8.22285 | 15 | 40 | -0.0727426 |
10 | -1.1744 | 10.5639 | 15 | 40 | -0.126947 |
11 | 0.977604 | 8.05328 | 14 | 53.3333 | 0.100697 |
12 | 4.58651 | 7.12835 | 15 | 66.6667 | 0.620037 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 4.58651 | 7.12835 | 15 | 66.6667 | 0.620037 |
2 | 3.87929 | 6.73013 | 16 | 87.5 | 0.551642 |
8 | 3.64182 | 7.04241 | 15 | 66.6667 | 0.49346 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
5 | -4.56236 | 7.87874 | 15 | 26.6667 | -0.600226 |
10 | -1.1744 | 10.5639 | 15 | 40 | -0.126947 |
7 | -0.765589 | 9.94293 | 15 | 46.6667 | -0.0937606 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
12 | 11 | 4.58651 | 66.6667 |
2 | 1 | 3.87929 | 87.5 |
8 | 7 | 3.64182 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
5 | 4 | -4.56236 | 73.3333 |
10 | 9 | -1.1744 | 60 |
7 | 6 | -0.765589 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.26 |
趨勢持續性 | 47.43 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.49 |
趨勢持續性 | 50.12 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.99 |
趨勢持續性 | 50.74 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.82 |
趨勢持續性 | 53.75 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.77 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.98 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.27 |
成交量動量 | 913.56 |
動量持續性 | 47.16 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.50 |
成交量動量 | 4795.16 |
動量持續性 | 49.93 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.99 |
成交量動量 | 1152.10 |
動量持續性 | 50.52 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.86 |
成交量動量 | 907.23 |
動量持續性 | 53.62 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | 13.99 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 22.58 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 下降 |
趨勢強度 | nan |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 6.14 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 31.03 |
中期上漲機率 | 31.46 |
長期上漲機率 | 42.63 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.0476 | 0.0524 | 0.1818 |
Volume_Shares | 0.0476 | 1.0000 | 0.2465 | 0.3132 |
RSI_14 | 0.0524 | 0.2465 | 1.0000 | 0.4800 |
MACD | 0.1818 | 0.3132 | 0.4800 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 53.082% |
下跌 | 41.136% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -95.97% |
2 | 245.0 | -117.14% |
3 | 337.0 | -70.03% |
4 | 291.0 | -66.32% |
5 | 318.0 | -94.03% |
6 | 307.0 | -83.06% |
7 | 326.0 | -74.85% |
8 | 330.0 | -81.21% |
9 | 305.0 | -93.77% |
10 | 308.0 | -93.18% |
11 | 323.0 | -91.02% |
12 | 331.0 | -100.00% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 19.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 18.912
- 18.750
潛在阻力位 (由低到高)
- 19.813
- 20.400
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.001 |
上漲比例 | 43.304 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.013 |
上漲比例 | 41.667 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.00845279 | 0.123918 | 43.9773 |
2 | -0.014644 | -0.0457949 | 40.5022 |
3 | -0.0145407 | 0.0619086 | 40.3746 |
4 | -0.00148225 | 0.0627104 | 43.659 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.000350665 | 44.4444 |
2 | -0.0256709 | 41.0256 |
3 | 0.0120366 | 41.6192 |
4 | -0.0236023 | 40.4651 |
5 | -0.0142373 | 44.9324 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.010 |
上漲天數比例 | 42.108 |
下跌天數比例 | 48.158 |
平盤天數比例 | 9.438 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.850 |
平均漲幅 | 1.952 |
平均成交量變化(張) | 248.105 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 18.768 |
平均漲幅 | 1.058 |
平均成交量變化(張) | -41.157 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.657 |
平均跌幅 | -1.213 |
平均成交量變化(張) | 4116.314 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.724 |
平均跌幅 | -0.979 |
平均成交量變化(張) | -45.146 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 11.293 |
平均漲跌幅 | 1.728 |
上漲比例 | 69.286 |
平均成交量(張) | 1371.894 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.048 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.255 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 45.24 | -13.87% | -0.01 |
最近三天 | -0.52% | 45.24 | -13.87% | -0.01 |
最近一周 | -2.28% | 45.24 | -13.87% | -0.01 |
最近半個月 | -1.03% | 45.24 | -13.87% | -0.01 |
最近一個月 | 3.21% | 45.24 | -13.87% | -0.01 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 31.24張 |
成交量趨勢 | -39.77% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 18.91 |
第2個買點 | 18.75 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 18.38 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 19.81 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.98% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:96.74% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:89.79% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.66個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:35.51%
- 中期(20日)波動率:34.50%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:11.71
- 價格波動範圍:4.82 ~ 33.85
- 價格變異係數:47.63%
風險指標
- 最大回撤:-53.19%
- 回撤恢復天數:173天
- 風險調整後收益:0.33
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-5.16%
- 近期波動率:32.89%
- 近期最大回撤:-12.86%
- 近期上漲天數比例:26.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1829.09%
- 波動率相對表現:+0.11%
- 回撤相對表現:+40.33%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:31.03%
- 近90日上漲機率:31.46%
- 歷史整體上漲機率:42.63%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 21.43%
- 2025-02: 33.33%
- 2025-03: 0.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭,建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:10:20
相關資訊
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