技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 56.522 |
MACD | 0.365 |
MACD Signal | 0.402 |
MACD Histogram | -0.037 |
布林帶上軌 | 11.241 |
布林帶中軌 | 10.113 |
布林帶下軌 | 8.985 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 10.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 10.113
- 9.194
- 8.985
潛在阻力位 (由低到高)
- 11.000
- 11.241
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.480 |
年化波動率 | 39.374 |
5日波動率 | 1.723 |
10日波動率 | 1.869 |
20日波動率 | 1.979 |
60日波動率 | 2.138 |
上行波動率 | 2.696 |
下行波動率 | 1.384 |
收益率峰度 | 70.462 |
收益率偏度 | 4.469 |
最大單日漲幅 | 49.088 |
最大單日跌幅 | -10.000 |
波動率比率(上行/下行) | 1.948 |
平均真實範圍(ATR) | 0.220 |
ATR百分比 | 2.667 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
---|---|
月初效應-平均漲跌幅 | -0.030% |
月初效應-上漲比例 | 34.091% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.022% |
月底效應-上漲比例 | 37.726% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.020% |
上漲天數比例 | 36.231% |
下跌天數比例 | 55.808% |
平盤天數比例 | 7.934% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 22.962% | 2.169% | 112.867% |
價格上漲_成交量下降 | 18.224% | 1.167% | -32.771% |
價格下跌_成交量上升 | 24.912% | -1.311% | inf% |
價格下跌_成交量下降 | 33.902% | -1.048% | -33.328% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 8.828% |
平均漲跌幅 | 2.128% |
上漲比例 | 74.233% |
平均成交量(張) | 8447 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.455 |
價量變化相關性 | 0.286 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 197 | 117 | 59.391% |
3 | 下跌 | 976 | 341 | 34.939% |
5 | 上漲 | 29 | 20 | 68.966% |
5 | 下跌 | 416 | 141 | 33.894% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 38 | 17 | 44.737% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置