股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3693.00 |
平均收盤價 | 7.35 |
收盤價標準差 | 3.15 |
最高價 | 27.60 |
最低價 | 3.26 |
平均成交量(張) | 2753.69 |
成交量標準差(張) | 5934.04 |
平均成交金額 | 28740879.11 |
平均成交筆數 | 783.81 |
平均漲跌幅 | -0.18 |
上漲天數比例 | 36.23 |
最大單日漲幅 | 12.33 |
最大單日跌幅 | -12.36 |
年化波動率 | 39.37 |
最大回撤 | -71.29 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 7.32 | 3.17 | 2557.82 | 727.06 | -0.13 | 35.31 |
週二 | 7.35 | 3.13 | 2973.48 | 868.64 | -0.28 | 33.29 |
週三 | 7.36 | 3.15 | 2786.19 | 785.67 | -0.12 | 39.01 |
週四 | 7.37 | 3.17 | 2890.29 | 827.54 | -0.17 | 36.99 |
週五 | 7.38 | 3.14 | 2568.37 | 715.66 | -0.22 | 36.34 |
週六 | 5.69 | 1.09 | 1831.60 | 327.40 | -0.02 | 46.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 10.45 | 72.52 | 0.49 | -1.00 | 0.16 |
2025-02-21 | 10.35 | 69.86 | 0.49 | -1.00 | 0.13 |
2025-02-24 | 10.40 | 70.87 | 0.48 | -1.00 | 0.10 |
2025-02-25 | 10.55 | 72.04 | 0.49 | -1.00 | 0.08 |
2025-02-26 | 10.40 | 68.52 | 0.47 | -1.00 | 0.05 |
2025-02-27 | 10.50 | 71.93 | 0.46 | -1.00 | 0.04 |
2025-03-03 | 10.25 | 58.20 | 0.43 | -1.00 | 0.00 |
2025-03-04 | 10.10 | 62.63 | 0.39 | -1.00 | -0.03 |
2025-03-05 | 10.50 | 71.06 | 0.38 | -1.00 | -0.03 |
2025-03-06 | 10.40 | 56.52 | 0.37 | -1.00 | -0.04 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 10.45 | -1 | 賣出 |
2025-02-21 | 10.35 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 10.40 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 10.55 | -1 | 賣出 |
2025-02-26 | 10.40 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 10.50 | -1 | 賣出 |
2025-03-03 | 10.25 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 10.10 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 10.50 | -1 | 賣出 |
2025-03-06 | 10.40 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 21.97 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1084.64 |
索提諾比率 | 0.40 |
波動率比率(上行/下行) | 1.95 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.48 |
年化波動率 | 39.37 |
5日波動率 | 1.72 |
10日波動率 | 1.87 |
20日波動率 | 1.98 |
60日波動率 | 2.14 |
上行波動率 | 2.70 |
下行波動率 | 1.38 |
收益率峰度 | 70.46 |
收益率偏度 | 4.47 |
最大單日漲幅 | 49.09 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.95 |
平均真實範圍(ATR) | 0.22 |
ATR百分比 | 2.67 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -0.10908 | 11.336 | 16 | 62.5 | -0.0243249 |
2 | 3.69087 | 9.35718 | 16 | 56.25 | 0.376631 |
3 | -3.78986 | 7.16361 | 16 | 6.25 | -0.552309 |
4 | 6.14587 | 30.4233 | 15 | 53.3333 | 0.196534 |
5 | -2.49579 | 8.86115 | 15 | 33.3333 | -0.300464 |
6 | 1.17785 | 20.605 | 15 | 26.6667 | 0.0490747 |
7 | -1.05265 | 10.6993 | 15 | 46.6667 | -0.113962 |
8 | 6.75396 | 15.2005 | 15 | 53.3333 | 0.43336 |
9 | -1.31425 | 7.88712 | 14 | 46.6667 | -0.187764 |
10 | -6.43784 | 8.60341 | 15 | 26.6667 | -0.767661 |
11 | -1.1316 | 10.2079 | 15 | 33.3333 | -0.127183 |
12 | 6.24942 | 9.02542 | 15 | 73.3333 | 0.673958 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 6.75396 | 15.2005 | 15 | 53.3333 | 0.43336 |
12 | 6.24942 | 9.02542 | 15 | 73.3333 | 0.673958 |
4 | 6.14587 | 30.4233 | 15 | 53.3333 | 0.196534 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
10 | -6.43784 | 8.60341 | 15 | 26.6667 | -0.767661 |
3 | -3.78986 | 7.16361 | 16 | 6.25 | -0.552309 |
5 | -2.49579 | 8.86115 | 15 | 33.3333 | -0.300464 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
8 | 7 | 6.75396 | 53.3333 |
12 | 11 | 6.24942 | 73.3333 |
4 | 3 | 6.14587 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
10 | 9 | -6.43784 | 73.3333 |
3 | 2 | -3.78986 | 93.75 |
5 | 4 | -2.49579 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.24 |
趨勢持續性 | 43.57 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.46 |
趨勢持續性 | 43.95 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.95 |
趨勢持續性 | 44.52 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.60 |
趨勢持續性 | 45.14 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.86 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 4.10 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 19.36 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -5.63 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.22 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 43.51 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.45 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 43.89 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.93 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 44.46 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.59 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 45.09 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.01 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 58.25 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 19.36 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 1232.79 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 55.17 |
中期上漲機率 | 46.07 |
長期上漲機率 | 41.20 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.4546 | 0.0590 | 0.2676 |
Volume_Shares | 0.4546 | 1.0000 | 0.2436 | 0.4925 |
RSI_14 | 0.0590 | 0.2436 | 1.0000 | 0.4591 |
MACD | 0.2676 | 0.4925 | 0.4591 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 59.391% |
下跌 | 34.939% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -74.83% |
2 | 245.0 | -105.71% |
3 | 337.0 | -81.01% |
4 | 291.0 | -75.95% |
5 | 318.0 | -71.38% |
6 | 307.0 | -80.46% |
7 | 326.0 | -93.25% |
8 | 307.0 | -110.10% |
9 | 302.0 | -69.87% |
10 | 308.0 | -58.77% |
11 | 323.0 | -83.28% |
12 | 331.0 | -91.24% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 10.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 10.113
- 9.194
- 8.985
潛在阻力位 (由低到高)
- 11.000
- 11.241
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.030 |
上漲比例 | 34.091 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.022 |
上漲比例 | 37.726 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0186932 | 0.0224787 | 35.4545 |
2 | -0.00758734 | 0.0363447 | 36.2445 |
3 | -0.0293469 | 0.141832 | 37.0053 |
4 | -0.0223909 | -0.02797 | 36.1746 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0233374 | 35.5152 |
2 | -0.0225291 | 34.8485 |
3 | -0.00927419 | 36.2903 |
4 | -0.0272288 | 36.6745 |
5 | -0.00901361 | 40.8163 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.020 |
上漲天數比例 | 36.231 |
下跌天數比例 | 55.808 |
平盤天數比例 | 7.934 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.962 |
平均漲幅 | 2.169 |
平均成交量變化(張) | 112.867 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 18.224 |
平均漲幅 | 1.167 |
平均成交量變化(張) | -32.771 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.912 |
平均跌幅 | -1.311 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 33.902 |
平均跌幅 | -1.048 |
平均成交量變化(張) | -33.328 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 8.828 |
平均漲跌幅 | 2.128 |
上漲比例 | 74.233 |
平均成交量(張) | 8446.898 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.455 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.286 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 56.52 | 25.44% | -0.04 |
最近三天 | 2.97% | 56.52 | 25.44% | -0.04 |
最近一周 | -1.42% | 56.52 | 25.44% | -0.04 |
最近半個月 | 2.97% | 56.52 | 25.44% | -0.04 |
最近一個月 | 29.51% | 56.52 | 25.44% | -0.04 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 2204.66張 |
成交量趨勢 | 133.29% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 10.11 |
第2個買點 | 9.19 |
第3個買點 | 8.98 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 8.81 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 11.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.17% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:92.18% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:59.91% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.83個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:44.52%
- 中期(20日)波動率:49.16%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:7.35
- 價格波動範圍:3.26 ~ 27.60
- 價格變異係數:42.83%
風險指標
- 最大回撤:-71.29%
- 回撤恢復天數:-1606天
- 風險調整後收益:0.22
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:13.04%
- 近期波動率:38.99%
- 近期最大回撤:-14.26%
- 近期上漲天數比例:48.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+296.72%
- 波動率相對表現:-0.40%
- 回撤相對表現:+57.04%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:55.17%
- 近90日上漲機率:46.07%
- 歷史整體上漲機率:41.20%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 71.43%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:10:11
相關資訊
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