股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3693.00
平均收盤價7.35
收盤價標準差3.15
最高價27.60
最低價3.26
平均成交量(張)2753.69
成交量標準差(張)5934.04
平均成交金額28740879.11
平均成交筆數783.81
平均漲跌幅-0.18
上漲天數比例36.23
最大單日漲幅12.33
最大單日跌幅-12.36
年化波動率39.37
最大回撤-71.29

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一7.323.172557.82727.06-0.1335.31
週二7.353.132973.48868.64-0.2833.29
週三7.363.152786.19785.67-0.1239.01
週四7.373.172890.29827.54-0.1736.99
週五7.383.142568.37715.66-0.2236.34
週六5.691.091831.60327.40-0.0246.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2010.4572.520.49-1.000.16
2025-02-2110.3569.860.49-1.000.13
2025-02-2410.4070.870.48-1.000.10
2025-02-2510.5572.040.49-1.000.08
2025-02-2610.4068.520.47-1.000.05
2025-02-2710.5071.930.46-1.000.04
2025-03-0310.2558.200.43-1.000.00
2025-03-0410.1062.630.39-1.00-0.03
2025-03-0510.5071.060.38-1.00-0.03
2025-03-0610.4056.520.37-1.00-0.04

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2010.45-1賣出
2025-02-2110.350中性
2025-02-2410.40-1賣出
2025-02-2510.55-1賣出
2025-02-2610.400中性
2025-02-2710.50-1賣出
2025-03-0310.250中性
2025-03-0410.100中性
2025-03-0510.50-1賣出
2025-03-0610.400中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險21.97
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1084.64
索提諾比率0.40
波動率比率(上行/下行)1.95
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.48
年化波動率39.37
5日波動率1.72
10日波動率1.87
20日波動率1.98
60日波動率2.14
上行波動率2.70
下行波動率1.38
收益率峰度70.46
收益率偏度4.47
最大單日漲幅49.09
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.95
平均真實範圍(ATR)0.22
ATR百分比2.67

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.1090811.3361662.5-0.0243249
23.690879.357181656.250.376631
3-3.789867.16361166.25-0.552309
46.1458730.42331553.33330.196534
5-2.495798.861151533.3333-0.300464
61.1778520.6051526.66670.0490747
7-1.0526510.69931546.6667-0.113962
86.7539615.20051553.33330.43336
9-1.314257.887121446.6667-0.187764
10-6.437848.603411526.6667-0.767661
11-1.131610.20791533.3333-0.127183
126.249429.025421573.33330.673958

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
86.7539615.20051553.33330.43336
126.249429.025421573.33330.673958
46.1458730.42331553.33330.196534

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-6.437848.603411526.6667-0.767661
3-3.789867.16361166.25-0.552309
5-2.495798.861151533.3333-0.300464

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
876.7539653.3333
12116.2494273.3333
436.1458753.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-6.4378473.3333
32-3.7898693.75
54-2.4957966.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.24
趨勢持續性43.57

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.46
趨勢持續性43.95

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.95
趨勢持續性44.52

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.60
趨勢持續性45.14

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.86
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度4.10
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度19.36
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-5.63

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.22
成交量動量inf
動量持續性43.51

10日動量


指標數值
價格動量0.45
成交量動量inf
動量持續性43.89

20日動量


指標數值
價格動量0.93
成交量動量inf
動量持續性44.46

60日動量


指標數值
價格動量2.59
成交量動量inf
動量持續性45.09

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率58.25
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度19.36

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量1232.79
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率55.17
中期上漲機率46.07
長期上漲機率41.20

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.45460.05900.2676
Volume_Shares0.45461.00000.24360.4925
RSI_140.05900.24361.00000.4591
MACD0.26760.49250.45911.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲59.391%
下跌34.939%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-74.83%
2245.0-105.71%
3337.0-81.01%
4291.0-75.95%
5318.0-71.38%
6307.0-80.46%
7326.0-93.25%
8307.0-110.10%
9302.0-69.87%
10308.0-58.77%
11323.0-83.28%
12331.0-91.24%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 10.400


潛在支撐位 (由高到低)



  • 10.113

  • 9.194

  • 8.985


潛在阻力位 (由低到高)



  • 11.000

  • 11.241


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.030
上漲比例34.091

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.022
上漲比例37.726

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.01869320.022478735.4545
2-0.007587340.036344736.2445
3-0.02934690.14183237.0053
4-0.0223909-0.0279736.1746

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.023337435.5152
2-0.022529134.8485
3-0.0092741936.2903
4-0.027228836.6745
5-0.0090136140.8163

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.020
上漲天數比例36.231
下跌天數比例55.808
平盤天數比例7.934

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.962
平均漲幅2.169
平均成交量變化(張)112.867

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.224
平均漲幅1.167
平均成交量變化(張)-32.771

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.912
平均跌幅-1.311
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.902
平均跌幅-1.048
平均成交量變化(張)-33.328

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.828
平均漲跌幅2.128
上漲比例74.233
平均成交量(張)8446.898

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.455
成交量變化與價格變化相關係數0.286

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%56.5225.44%-0.04
最近三天2.97%56.5225.44%-0.04
最近一周-1.42%56.5225.44%-0.04
最近半個月2.97%56.5225.44%-0.04
最近一個月29.51%56.5225.44%-0.04

成交量分析


指標數值
近期平均成交量2204.66張
成交量趨勢133.29%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點10.11
第2個買點9.19
第3個買點8.98

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位8.81 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標11.00 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.17% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:92.18% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:59.91% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.83個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:44.52%

  • 中期(20日)波動率:49.16%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:7.35

  • 價格波動範圍:3.26 ~ 27.60

  • 價格變異係數:42.83%


風險指標



  • 最大回撤:-71.29%

  • 回撤恢復天數:-1606天

  • 風險調整後收益:0.22


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:13.04%

  • 近期波動率:38.99%

  • 近期最大回撤:-14.26%

  • 近期上漲天數比例:48.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:+296.72%

  • 波動率相對表現:-0.40%

  • 回撤相對表現:+57.04%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:55.17%

  • 近90日上漲機率:46.07%

  • 歷史整體上漲機率:41.20%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 71.43%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:10:11



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