技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 68.235 |
| MACD | 1.101 |
| MACD Signal | 0.707 |
| MACD Histogram | 0.394 |
| 布林帶上軌 | 73.971 |
| 布林帶中軌 | 70.760 |
| 布林帶下軌 | 67.549 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 74.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 70.760
- 70.220
- 68.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 74.600
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.359 |
| 年化波動率 | 21.572 |
| 5日波動率 | 1.132 |
| 10日波動率 | 1.188 |
| 20日波動率 | 1.229 |
| 60日波動率 | 1.270 |
| 上行波動率 | 1.011 |
| 下行波動率 | 1.019 |
| 收益率峰度 | 6.831 |
| 收益率偏度 | 0.051 |
| 最大單日漲幅 | 9.985 |
| 最大單日跌幅 | -8.759 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.992 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.006 |
| ATR百分比 | 1.737 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.040% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.522% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.013% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.513% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.031% |
| 上漲天數比例 | 43.184% |
| 下跌天數比例 | 48.185% |
| 平盤天數比例 | 8.631% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.007% | 1.208% | 88.275% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.215% | 0.759% | -34.049% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.711% | -0.948% | 77.610% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.067% | -0.730% | -35.146% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.448% |
| 平均漲跌幅 | 0.679% |
| 上漲比例 | 61.011% |
| 平均成交量(張) | 2088 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.001 |
| 價量變化相關性 | 0.136 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 285 | 161 | 56.491% |
| 3 | 下跌 | 659 | 289 | 43.854% |
| 5 | 上漲 | 51 | 33 | 64.706% |
| 5 | 下跌 | 211 | 92 | 43.602% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 12 | 4 | 33.333% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
