股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價56.40
收盤價標準差12.34
最高價99.00
最低價33.40
平均成交量(張)672.49
成交量標準差(張)1120.26
平均成交金額37936752.71
平均成交筆數400.27
平均漲跌幅-0.05
上漲天數比例43.18
最大單日漲幅9.65
最大單日跌幅-6.54
年化波動率21.57
最大回撤-43.19

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一56.3912.37630.24378.51-0.0145.68
週二56.4212.34696.45418.04-0.1043.62
週三56.4512.45678.36425.86-0.0642.53
週四56.3812.30647.33395.93-0.0343.49
週五56.5012.30717.32386.94-0.0440.66
週六49.176.29305.55149.40-0.0640.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2070.4070.930.34-1.000.43
2025-02-2170.4069.140.38-1.000.38
2025-02-2470.9067.530.45-1.000.36
2025-02-2572.0075.000.59-1.000.40
2025-02-2671.2065.880.62-1.000.35
2025-02-2772.3071.280.73-1.000.36
2025-03-0371.8064.040.77-1.000.32
2025-03-0472.1068.970.81-1.000.29
2025-03-0573.6073.270.96-1.000.35
2025-03-0674.1068.241.101.000.39

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2070.40-1賣出
2025-02-2170.400中性
2025-02-2470.900中性
2025-02-2572.00-2強烈賣出
2025-02-2671.200中性
2025-02-2772.30-1賣出
2025-03-0371.800中性
2025-03-0472.100中性
2025-03-0573.60-3強烈賣出
2025-03-0674.100中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險16.18
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2463.44
索提諾比率0.14
波動率比率(上行/下行)0.99
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.36
年化波動率21.57
5日波動率1.13
10日波動率1.19
20日波動率1.23
60日波動率1.27
上行波動率1.01
下行波動率1.02
收益率峰度6.83
收益率偏度0.05
最大單日漲幅9.98
最大單日跌幅-8.76
波動率比率(上行/下行)0.99
平均真實範圍(ATR)1.01
ATR百分比1.74

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.575225.282551637.5-0.140441
22.063335.2830416750.35901
30.9220385.712681662.50.132227
42.154688.403921553.33330.236558
5-2.818537.793111533.3333-0.383056
6-0.772955.427741540-0.173114
7-0.5395724.427081553.3333-0.159527
80.8484494.599091553.33330.148243
9-0.7333844.939211540-0.182226
10-1.588393.848221540-0.456072
112.00856.642591573.33330.277276
123.039816.634671573.33330.433049

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
123.039816.634671573.33330.433049
42.154688.403921553.33330.236558
22.063335.2830416750.35901

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-2.818537.793111533.3333-0.383056
10-1.588393.848221540-0.456072
6-0.772955.427741540-0.173114

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12113.0398173.3333
432.1546853.3333
212.0633375

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-2.8185366.6667
109-1.5883960
65-0.7729560

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.08
趨勢持續性50.15

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.15
趨勢持續性51.79

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.29
趨勢持續性53.83

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.86
趨勢持續性54.56

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度1.99
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.94
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度5.78
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-14.07

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.08
成交量動量37.53
動量持續性50.15

10日動量


指標數值
價格動量0.15
成交量動量46.40
動量持續性51.79

20日動量


指標數值
價格動量0.29
成交量動量57.18
動量持續性53.83

60日動量


指標數值
價格動量0.86
成交量動量72.71
動量持續性54.56

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.18

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率18.21
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度5.78

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量1996.19
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率65.52
中期上漲機率44.94
長期上漲機率46.23

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.00080.10700.2073
Volume_Shares-0.00081.00000.04330.0561
RSI_140.10700.04331.00000.6548
MACD0.20730.05610.65481.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲56.491%
下跌43.854%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-62.75%
2245.0-66.94%
3337.0-47.48%
4291.0-85.91%
5318.0-86.48%
6307.0-79.48%
7326.0-56.44%
8330.0-90.61%
9305.0-79.34%
10308.0-101.95%
11323.0-107.43%
12331.0-83.08%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 74.100


潛在支撐位 (由高到低)



  • 70.760

  • 70.220

  • 68.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 74.600


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.040
上漲比例44.522

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.013
上漲比例45.513

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.05681820.052946243.1818
2-0.0199782-0.025418444.7598
3-0.0139958-0.013335542.3517
4-0.03378380.054687242.5156

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.040700542.8744
2-0.037587442.5408
3-0.037856342.4173
4-0.029476744.0698
50.034628445.6081

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.031
上漲天數比例43.184
下跌天數比例48.185
平盤天數比例8.631

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.007
平均漲幅1.208
平均成交量變化(張)88.275

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.215
平均漲幅0.759
平均成交量變化(張)-34.049

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.711
平均跌幅-0.948
平均成交量變化(張)77.610

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例29.067
平均跌幅-0.730
平均成交量變化(張)-35.146

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.448
平均漲跌幅0.679
上漲比例61.011
平均成交量(張)2088.168

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.001
成交量變化與價格變化相關係數0.136

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%68.24104.00%0.39
最近三天2.77%68.24104.00%0.39
最近一周2.92%68.24104.00%0.39
最近半個月4.37%68.24104.00%0.39
最近一個月15.42%68.24104.00%0.39

成交量分析


指標數值
近期平均成交量608.07張
成交量趨勢514.77%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點70.76
第2個買點70.22
第3個買點68.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位66.64 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標74.60 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.96% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.80% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:80.83% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.65個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:20.46%

  • 中期(20日)波動率:20.44%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:56.40

  • 價格波動範圍:33.40 ~ 99.00

  • 價格變異係數:21.88%


風險指標



  • 最大回撤:-43.19%

  • 回撤恢復天數:-680天

  • 風險調整後收益:0.11


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-1.20%

  • 近期波動率:21.16%

  • 近期最大回撤:-14.40%

  • 近期上漲天數比例:46.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-558.20%

  • 波動率相對表現:-0.43%

  • 回撤相對表現:+28.79%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:65.52%

  • 近90日上漲機率:44.94%

  • 歷史整體上漲機率:46.23%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 100.00%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏多頭,可考慮逢低買入

  • 建議使用分批進場策略


報告生成時間:2025-03-08 06:10:00



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