股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 56.40 |
收盤價標準差 | 12.34 |
最高價 | 99.00 |
最低價 | 33.40 |
平均成交量(張) | 672.49 |
成交量標準差(張) | 1120.26 |
平均成交金額 | 37936752.71 |
平均成交筆數 | 400.27 |
平均漲跌幅 | -0.05 |
上漲天數比例 | 43.18 |
最大單日漲幅 | 9.65 |
最大單日跌幅 | -6.54 |
年化波動率 | 21.57 |
最大回撤 | -43.19 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 56.39 | 12.37 | 630.24 | 378.51 | -0.01 | 45.68 |
週二 | 56.42 | 12.34 | 696.45 | 418.04 | -0.10 | 43.62 |
週三 | 56.45 | 12.45 | 678.36 | 425.86 | -0.06 | 42.53 |
週四 | 56.38 | 12.30 | 647.33 | 395.93 | -0.03 | 43.49 |
週五 | 56.50 | 12.30 | 717.32 | 386.94 | -0.04 | 40.66 |
週六 | 49.17 | 6.29 | 305.55 | 149.40 | -0.06 | 40.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 70.40 | 70.93 | 0.34 | -1.00 | 0.43 |
2025-02-21 | 70.40 | 69.14 | 0.38 | -1.00 | 0.38 |
2025-02-24 | 70.90 | 67.53 | 0.45 | -1.00 | 0.36 |
2025-02-25 | 72.00 | 75.00 | 0.59 | -1.00 | 0.40 |
2025-02-26 | 71.20 | 65.88 | 0.62 | -1.00 | 0.35 |
2025-02-27 | 72.30 | 71.28 | 0.73 | -1.00 | 0.36 |
2025-03-03 | 71.80 | 64.04 | 0.77 | -1.00 | 0.32 |
2025-03-04 | 72.10 | 68.97 | 0.81 | -1.00 | 0.29 |
2025-03-05 | 73.60 | 73.27 | 0.96 | -1.00 | 0.35 |
2025-03-06 | 74.10 | 68.24 | 1.10 | 1.00 | 0.39 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 70.40 | -1 | 賣出 |
2025-02-21 | 70.40 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 70.90 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 72.00 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-26 | 71.20 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 72.30 | -1 | 賣出 |
2025-03-03 | 71.80 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 72.10 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 73.60 | -3 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 74.10 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 16.18 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2463.44 |
索提諾比率 | 0.14 |
波動率比率(上行/下行) | 0.99 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.36 |
年化波動率 | 21.57 |
5日波動率 | 1.13 |
10日波動率 | 1.19 |
20日波動率 | 1.23 |
60日波動率 | 1.27 |
上行波動率 | 1.01 |
下行波動率 | 1.02 |
收益率峰度 | 6.83 |
收益率偏度 | 0.05 |
最大單日漲幅 | 9.98 |
最大單日跌幅 | -8.76 |
波動率比率(上行/下行) | 0.99 |
平均真實範圍(ATR) | 1.01 |
ATR百分比 | 1.74 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -0.57522 | 5.28255 | 16 | 37.5 | -0.140441 |
2 | 2.06333 | 5.28304 | 16 | 75 | 0.35901 |
3 | 0.922038 | 5.71268 | 16 | 62.5 | 0.132227 |
4 | 2.15468 | 8.40392 | 15 | 53.3333 | 0.236558 |
5 | -2.81853 | 7.79311 | 15 | 33.3333 | -0.383056 |
6 | -0.77295 | 5.42774 | 15 | 40 | -0.173114 |
7 | -0.539572 | 4.42708 | 15 | 53.3333 | -0.159527 |
8 | 0.848449 | 4.59909 | 15 | 53.3333 | 0.148243 |
9 | -0.733384 | 4.93921 | 15 | 40 | -0.182226 |
10 | -1.58839 | 3.84822 | 15 | 40 | -0.456072 |
11 | 2.0085 | 6.64259 | 15 | 73.3333 | 0.277276 |
12 | 3.03981 | 6.63467 | 15 | 73.3333 | 0.433049 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 3.03981 | 6.63467 | 15 | 73.3333 | 0.433049 |
4 | 2.15468 | 8.40392 | 15 | 53.3333 | 0.236558 |
2 | 2.06333 | 5.28304 | 16 | 75 | 0.35901 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
5 | -2.81853 | 7.79311 | 15 | 33.3333 | -0.383056 |
10 | -1.58839 | 3.84822 | 15 | 40 | -0.456072 |
6 | -0.77295 | 5.42774 | 15 | 40 | -0.173114 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
12 | 11 | 3.03981 | 73.3333 |
4 | 3 | 2.15468 | 53.3333 |
2 | 1 | 2.06333 | 75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
5 | 4 | -2.81853 | 66.6667 |
10 | 9 | -1.58839 | 60 |
6 | 5 | -0.77295 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.08 |
趨勢持續性 | 50.15 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.15 |
趨勢持續性 | 51.79 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.29 |
趨勢持續性 | 53.83 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.86 |
趨勢持續性 | 54.56 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 1.99 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.94 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 5.78 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -14.07 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.08 |
成交量動量 | 37.53 |
動量持續性 | 50.15 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.15 |
成交量動量 | 46.40 |
動量持續性 | 51.79 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.29 |
成交量動量 | 57.18 |
動量持續性 | 53.83 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.86 |
成交量動量 | 72.71 |
動量持續性 | 54.56 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | 0.18 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 18.21 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 5.78 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 1996.19 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 65.52 |
中期上漲機率 | 44.94 |
長期上漲機率 | 46.23 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | -0.0008 | 0.1070 | 0.2073 |
Volume_Shares | -0.0008 | 1.0000 | 0.0433 | 0.0561 |
RSI_14 | 0.1070 | 0.0433 | 1.0000 | 0.6548 |
MACD | 0.2073 | 0.0561 | 0.6548 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 56.491% |
下跌 | 43.854% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -62.75% |
2 | 245.0 | -66.94% |
3 | 337.0 | -47.48% |
4 | 291.0 | -85.91% |
5 | 318.0 | -86.48% |
6 | 307.0 | -79.48% |
7 | 326.0 | -56.44% |
8 | 330.0 | -90.61% |
9 | 305.0 | -79.34% |
10 | 308.0 | -101.95% |
11 | 323.0 | -107.43% |
12 | 331.0 | -83.08% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 74.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 70.760
- 70.220
- 68.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 74.600
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.040 |
上漲比例 | 44.522 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.013 |
上漲比例 | 45.513 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0568182 | 0.0529462 | 43.1818 |
2 | -0.0199782 | -0.0254184 | 44.7598 |
3 | -0.0139958 | -0.0133355 | 42.3517 |
4 | -0.0337838 | 0.0546872 | 42.5156 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0407005 | 42.8744 |
2 | -0.0375874 | 42.5408 |
3 | -0.0378563 | 42.4173 |
4 | -0.0294767 | 44.0698 |
5 | 0.0346284 | 45.6081 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.031 |
上漲天數比例 | 43.184 |
下跌天數比例 | 48.185 |
平盤天數比例 | 8.631 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.007 |
平均漲幅 | 1.208 |
平均成交量變化(張) | 88.275 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.215 |
平均漲幅 | 0.759 |
平均成交量變化(張) | -34.049 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.711 |
平均跌幅 | -0.948 |
平均成交量變化(張) | 77.610 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 29.067 |
平均跌幅 | -0.730 |
平均成交量變化(張) | -35.146 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 7.448 |
平均漲跌幅 | 0.679 |
上漲比例 | 61.011 |
平均成交量(張) | 2088.168 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | -0.001 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.136 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 68.24 | 104.00% | 0.39 |
最近三天 | 2.77% | 68.24 | 104.00% | 0.39 |
最近一周 | 2.92% | 68.24 | 104.00% | 0.39 |
最近半個月 | 4.37% | 68.24 | 104.00% | 0.39 |
最近一個月 | 15.42% | 68.24 | 104.00% | 0.39 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 608.07張 |
成交量趨勢 | 514.77% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 70.76 |
第2個買點 | 70.22 |
第3個買點 | 68.00 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 66.64 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 74.60 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.96% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:95.80% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:80.83% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.65個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:20.46%
- 中期(20日)波動率:20.44%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:56.40
- 價格波動範圍:33.40 ~ 99.00
- 價格變異係數:21.88%
風險指標
- 最大回撤:-43.19%
- 回撤恢復天數:-680天
- 風險調整後收益:0.11
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-1.20%
- 近期波動率:21.16%
- 近期最大回撤:-14.40%
- 近期上漲天數比例:46.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-558.20%
- 波動率相對表現:-0.43%
- 回撤相對表現:+28.79%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:65.52%
- 近90日上漲機率:44.94%
- 歷史整體上漲機率:46.23%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 100.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏多頭,可考慮逢低買入
- 建議使用分批進場策略
報告生成時間:2025-03-08 06:10:00
相關資訊
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