技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 81.333 |
MACD | 1.583 |
MACD Signal | 1.335 |
MACD Histogram | 0.248 |
布林帶上軌 | 26.555 |
布林帶中軌 | 22.008 |
布林帶下軌 | 17.460 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 25.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 22.008
- 19.497
- 18.250
潛在阻力位 (由低到高)
- 25.500
- 26.555
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.353 |
年化波動率 | 37.348 |
5日波動率 | 1.863 |
10日波動率 | 1.978 |
20日波動率 | 2.051 |
60日波動率 | 2.132 |
上行波動率 | 2.075 |
下行波動率 | 1.513 |
收益率峰度 | 5.336 |
收益率偏度 | 0.735 |
最大單日漲幅 | 16.418 |
最大單日跌幅 | -12.718 |
波動率比率(上行/下行) | 1.372 |
平均真實範圍(ATR) | 0.484 |
ATR百分比 | 2.817 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.048% |
月初效應-上漲比例 | 38.070% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.026% |
月底效應-上漲比例 | 38.817% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.042% |
上漲天數比例 | 35.976% |
下跌天數比例 | 56.122% |
平盤天數比例 | 7.902% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 22.762% | 2.360% | 109.129% |
價格上漲_成交量下降 | 19.768% | 1.247% | -30.207% |
價格下跌_成交量上升 | 24.299% | -1.621% | 53.950% |
價格下跌_成交量下降 | 33.172% | -1.065% | -31.919% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 8.900% |
平均漲跌幅 | 2.397% |
上漲比例 | 73.333% |
平均成交量(張) | 42154 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.495 |
價量變化相關性 | 0.301 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 160 | 97 | 60.625% |
3 | 下跌 | 934 | 360 | 38.544% |
5 | 上漲 | 24 | 17 | 70.833% |
5 | 下跌 | 347 | 144 | 41.499% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 25 | 9 | 36.000% |
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