股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3708.00 |
平均收盤價 | 14.91 |
收盤價標準差 | 10.01 |
最高價 | 64.70 |
最低價 | 3.55 |
平均成交量(張) | 11662.29 |
成交量標準差(張) | 28599.26 |
平均成交金額 | 316712746.13 |
平均成交筆數 | 3945.32 |
平均漲跌幅 | -0.20 |
上漲天數比例 | 35.98 |
最大單日漲幅 | 16.03 |
最大單日跌幅 | -12.57 |
年化波動率 | 37.35 |
最大回撤 | -80.05 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 14.80 | 9.98 | 12045.65 | 4057.99 | -0.06 | 38.51 |
週二 | 14.92 | 10.00 | 12550.33 | 4277.36 | -0.20 | 37.33 |
週三 | 14.95 | 10.06 | 11744.13 | 3976.46 | -0.21 | 35.43 |
週四 | 14.99 | 10.07 | 11560.92 | 3891.15 | -0.23 | 34.50 |
週五 | 15.00 | 10.01 | 10553.50 | 3575.89 | -0.28 | 34.02 |
週六 | 9.59 | 2.45 | 3279.62 | 890.00 | 0.22 | 40.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 21.65 | 63.69 | 0.91 | -1.00 | 0.31 |
2025-02-21 | 22.10 | 64.94 | 0.97 | -1.00 | 0.29 |
2025-02-24 | 22.85 | 70.72 | 1.06 | 1.00 | 0.31 |
2025-02-25 | 24.30 | 77.34 | 1.24 | 1.00 | 0.39 |
2025-02-26 | 24.50 | 78.54 | 1.38 | 1.00 | 0.42 |
2025-02-27 | 24.65 | 82.00 | 1.48 | 1.00 | 0.42 |
2025-03-03 | 23.85 | 71.27 | 1.48 | 1.00 | 0.34 |
2025-03-04 | 23.70 | 79.14 | 1.46 | 1.00 | 0.25 |
2025-03-05 | 25.15 | 84.95 | 1.54 | 1.00 | 0.26 |
2025-03-06 | 25.20 | 81.33 | 1.58 | 1.00 | 0.25 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 21.65 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 22.10 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 22.85 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 24.30 | -1 | 賣出 |
2025-02-26 | 24.50 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 24.65 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 23.85 | 1 | 買入 |
2025-03-04 | 23.70 | 1 | 買入 |
2025-03-05 | 25.15 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 25.20 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 24.02 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 2066.64 |
索提諾比率 | 0.30 |
波動率比率(上行/下行) | 1.37 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.35 |
年化波動率 | 37.35 |
5日波動率 | 1.86 |
10日波動率 | 1.98 |
20日波動率 | 2.05 |
60日波動率 | 2.13 |
上行波動率 | 2.08 |
下行波動率 | 1.51 |
收益率峰度 | 5.34 |
收益率偏度 | 0.74 |
最大單日漲幅 | 16.42 |
最大單日跌幅 | -12.72 |
波動率比率(上行/下行) | 1.37 |
平均真實範圍(ATR) | 0.48 |
ATR百分比 | 2.82 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -0.0458649 | 9.55188 | 16 | 56.25 | -0.0222502 |
2 | 6.5434 | 11.8716 | 16 | 56.25 | 0.537143 |
3 | -4.19984 | 9.70096 | 16 | 25 | -0.450111 |
4 | 5.2984 | 31.3024 | 15 | 40 | 0.163941 |
5 | -3.75566 | 10.028 | 15 | 26.6667 | -0.391137 |
6 | -0.103307 | 10.4082 | 15 | 46.6667 | -0.0259386 |
7 | -2.55893 | 7.96285 | 15 | 33.3333 | -0.342289 |
8 | 0.818278 | 8.80959 | 15 | 46.6667 | 0.0739661 |
9 | -1.60926 | 9.54397 | 15 | 46.6667 | -0.186078 |
10 | -3.51699 | 9.45742 | 15 | 26.6667 | -0.389499 |
11 | 3.95209 | 15.8558 | 15 | 40 | 0.238741 |
12 | 7.77421 | 11.7526 | 15 | 73.3333 | 0.647308 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 7.77421 | 11.7526 | 15 | 73.3333 | 0.647308 |
2 | 6.5434 | 11.8716 | 16 | 56.25 | 0.537143 |
4 | 5.2984 | 31.3024 | 15 | 40 | 0.163941 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
3 | -4.19984 | 9.70096 | 16 | 25 | -0.450111 |
5 | -3.75566 | 10.028 | 15 | 26.6667 | -0.391137 |
10 | -3.51699 | 9.45742 | 15 | 26.6667 | -0.389499 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
12 | 11 | 7.77421 | 73.3333 |
2 | 1 | 6.5434 | 56.25 |
4 | 3 | 5.2984 | 40 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
3 | 2 | -4.19984 | 75 |
5 | 4 | -3.75566 | 73.3333 |
10 | 9 | -3.51699 | 73.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.21 |
趨勢持續性 | 43.66 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.43 |
趨勢持續性 | 44.61 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.94 |
趨勢持續性 | 45.12 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 3.46 |
趨勢持續性 | 44.82 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 3.51 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 15.96 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 22.96 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -3.24 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.21 |
成交量動量 | 49.92 |
動量持續性 | 43.66 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.43 |
成交量動量 | 58.71 |
動量持續性 | 44.61 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.94 |
成交量動量 | 74.25 |
動量持續性 | 45.12 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 3.46 |
成交量動量 | 105.91 |
動量持續性 | 44.82 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.01 |
成交量動量變化率 | 0.40 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 66.86 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 22.96 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 超買 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 37142.84 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 58.62 |
中期上漲機率 | 43.82 |
長期上漲機率 | 42.54 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.4947 | 0.0860 | 0.1989 |
Volume_Shares | 0.4947 | 1.0000 | 0.2555 | 0.5785 |
RSI_14 | 0.0860 | 0.2555 | 1.0000 | 0.4700 |
MACD | 0.1989 | 0.5785 | 0.4700 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 60.625% |
下跌 | 38.544% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -77.18% |
2 | 245.0 | -108.16% |
3 | 337.0 | -63.20% |
4 | 291.0 | -60.48% |
5 | 318.0 | -58.49% |
6 | 307.0 | -74.92% |
7 | 326.0 | -80.67% |
8 | 330.0 | -93.64% |
9 | 305.0 | -77.05% |
10 | 306.0 | -83.99% |
11 | 314.0 | -107.96% |
12 | 331.0 | -80.06% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 25.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 22.008
- 19.497
- 18.250
潛在阻力位 (由低到高)
- 25.500
- 26.555
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.048 |
上漲比例 | 38.070 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.026 |
上漲比例 | 38.817 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0422045 | 0.054258 | 35.5682 |
2 | -0.0311354 | -0.00970686 | 36.7904 |
3 | -0.060385 | -0.0355657 | 36.1082 |
4 | -0.0325342 | 0.138496 | 35.4364 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0412272 | 38.0316 |
2 | -0.0598595 | 33.0211 |
3 | -0.0258609 | 35.5758 |
4 | -0.0604424 | 33.6438 |
5 | 0.0170169 | 46.7797 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.042 |
上漲天數比例 | 35.976 |
下跌天數比例 | 56.122 |
平盤天數比例 | 7.902 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.762 |
平均漲幅 | 2.360 |
平均成交量變化(張) | 109.129 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.768 |
平均漲幅 | 1.247 |
平均成交量變化(張) | -30.207 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.299 |
平均跌幅 | -1.621 |
平均成交量變化(張) | 53.950 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 33.172 |
平均跌幅 | -1.065 |
平均成交量變化(張) | -31.919 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 8.900 |
平均漲跌幅 | 2.397 |
上漲比例 | 73.333 |
平均成交量(張) | 42154.204 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.495 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.301 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 81.33 | 70.20% | 0.25 |
最近三天 | 6.33% | 81.33 | 70.20% | 0.25 |
最近一周 | 3.70% | 81.33 | 70.20% | 0.25 |
最近半個月 | 22.93% | 81.33 | 70.20% | 0.25 |
最近一個月 | 50.45% | 81.33 | 70.20% | 0.25 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 23026.73張 |
成交量趨勢 | 1182.28% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 22.01 |
第2個買點 | 19.50 |
第3個買點 | 18.25 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 17.88 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 25.50 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.13% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:96.39% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:72.92% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.76個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:41.46%
- 中期(20日)波動率:48.41%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:14.91
- 價格波動範圍:3.55 ~ 64.70
- 價格變異係數:67.10%
風險指標
- 最大回撤:-80.05%
- 回撤恢復天數:-493天
- 風險調整後收益:0.19
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:30.23%
- 近期波動率:46.66%
- 近期最大回撤:-17.88%
- 近期上漲天數比例:45.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:+2268.70%
- 波動率相對表現:+9.48%
- 回撤相對表現:+62.17%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:58.62%
- 近90日上漲機率:43.82%
- 歷史整體上漲機率:42.54%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:09:58
相關資訊
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