技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 55.357 |
MACD | 0.787 |
MACD Signal | 0.873 |
MACD Histogram | -0.086 |
布林帶上軌 | 56.362 |
布林帶中軌 | 52.833 |
布林帶下軌 | 49.303 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 53.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 52.833
- 51.283
- 49.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 56.362
- 58.000
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.835 |
年化波動率 | 29.134 |
5日波動率 | 1.324 |
10日波動率 | 1.418 |
20日波動率 | 1.495 |
60日波動率 | 1.577 |
上行波動率 | 1.792 |
下行波動率 | 1.256 |
收益率峰度 | 10.616 |
收益率偏度 | 1.227 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -9.973 |
波動率比率(上行/下行) | 1.426 |
平均真實範圍(ATR) | 0.755 |
ATR百分比 | 2.128 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.067% |
月初效應-上漲比例 | 37.043% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.028% |
月底效應-上漲比例 | 38.846% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.053% |
上漲天數比例 | 36.569% |
下跌天數比例 | 52.407% |
平盤天數比例 | 11.024% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 23.205% | 1.654% | 164.189% |
價格上漲_成交量下降 | 19.010% | 0.869% | -34.111% |
價格下跌_成交量上升 | 23.958% | -1.007% | 77.663% |
價格下跌_成交量下降 | 33.826% | -0.803% | -35.649% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 8.739% |
平均漲跌幅 | 1.670% |
上漲比例 | 68.308% |
平均成交量(張) | 4534 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.167 |
價量變化相關性 | 0.281 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 156 | 99 | 63.462% |
3 | 下跌 | 913 | 334 | 36.583% |
5 | 上漲 | 18 | 12 | 66.667% |
5 | 下跌 | 378 | 122 | 32.275% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 44 | 21 | 47.727% |
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