技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 55.357 |
| MACD | 0.787 |
| MACD Signal | 0.873 |
| MACD Histogram | -0.086 |
| 布林帶上軌 | 56.362 |
| 布林帶中軌 | 52.833 |
| 布林帶下軌 | 49.303 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 53.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 52.833
- 51.283
- 49.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 56.362
- 58.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.835 |
| 年化波動率 | 29.134 |
| 5日波動率 | 1.324 |
| 10日波動率 | 1.418 |
| 20日波動率 | 1.495 |
| 60日波動率 | 1.577 |
| 上行波動率 | 1.792 |
| 下行波動率 | 1.256 |
| 收益率峰度 | 10.616 |
| 收益率偏度 | 1.227 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.973 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.426 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.755 |
| ATR百分比 | 2.128 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.067% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.043% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.028% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.846% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.053% |
| 上漲天數比例 | 36.569% |
| 下跌天數比例 | 52.407% |
| 平盤天數比例 | 11.024% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.205% | 1.654% | 164.189% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.010% | 0.869% | -34.111% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.958% | -1.007% | 77.663% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.826% | -0.803% | -35.649% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.739% |
| 平均漲跌幅 | 1.670% |
| 上漲比例 | 68.308% |
| 平均成交量(張) | 4534 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.167 |
| 價量變化相關性 | 0.281 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 156 | 99 | 63.462% |
| 3 | 下跌 | 913 | 334 | 36.583% |
| 5 | 上漲 | 18 | 12 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 378 | 122 | 32.275% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 44 | 21 | 47.727% |
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