股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 33.92 |
收盤價標準差 | 13.50 |
最高價 | 81.70 |
最低價 | 16.35 |
平均成交量(張) | 947.96 |
成交量標準差(張) | 2638.44 |
平均成交金額 | 38223053.80 |
平均成交筆數 | 549.31 |
平均漲跌幅 | -0.15 |
上漲天數比例 | 36.57 |
最大單日漲幅 | 10.38 |
最大單日跌幅 | -11.13 |
年化波動率 | 29.13 |
最大回撤 | -58.71 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 33.91 | 13.51 | 909.82 | 531.14 | -0.18 | 34.29 |
週二 | 33.97 | 13.49 | 941.11 | 547.63 | -0.16 | 38.83 |
週三 | 33.96 | 13.54 | 972.88 | 562.98 | -0.01 | 40.40 |
週四 | 33.92 | 13.53 | 947.84 | 546.03 | -0.17 | 35.44 |
週五 | 33.99 | 13.53 | 968.46 | 560.20 | -0.23 | 33.52 |
週六 | 25.64 | 5.15 | 910.16 | 466.53 | -0.14 | 46.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 54.20 | 67.58 | 1.03 | 1.00 | 0.53 |
2025-02-21 | 54.00 | 71.51 | 1.08 | 1.00 | 0.46 |
2025-02-24 | 53.90 | 77.36 | 1.09 | 1.00 | 0.38 |
2025-02-25 | 54.10 | 76.92 | 1.11 | 1.00 | 0.32 |
2025-02-26 | 53.90 | 74.68 | 1.09 | 1.00 | 0.24 |
2025-02-27 | 54.10 | 76.25 | 1.08 | 1.00 | 0.18 |
2025-03-03 | 53.20 | 67.06 | 0.99 | -1.00 | 0.07 |
2025-03-04 | 52.90 | 68.26 | 0.88 | -1.00 | -0.03 |
2025-03-05 | 53.40 | 71.26 | 0.83 | -1.00 | -0.06 |
2025-03-06 | 53.50 | 55.36 | 0.79 | -1.00 | -0.09 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 54.20 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-21 | 54.00 | 1 | 買入 |
2025-02-24 | 53.90 | 1 | 買入 |
2025-02-25 | 54.10 | 1 | 買入 |
2025-02-26 | 53.90 | 1 | 買入 |
2025-02-27 | 54.10 | 1 | 買入 |
2025-03-03 | 53.20 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 52.90 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 53.40 | -1 | 賣出 |
2025-03-06 | 53.50 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 19.95 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1207.88 |
索提諾比率 | 0.36 |
波動率比率(上行/下行) | 1.43 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.84 |
年化波動率 | 29.13 |
5日波動率 | 1.32 |
10日波動率 | 1.42 |
20日波動率 | 1.49 |
60日波動率 | 1.58 |
上行波動率 | 1.79 |
下行波動率 | 1.26 |
收益率峰度 | 10.62 |
收益率偏度 | 1.23 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -9.97 |
波動率比率(上行/下行) | 1.43 |
平均真實範圍(ATR) | 0.75 |
ATR百分比 | 2.13 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -0.772241 | 5.16689 | 16 | 56.25 | -0.181716 |
2 | 4.8792 | 10.1535 | 16 | 68.75 | 0.464129 |
3 | 2.251 | 12.1935 | 16 | 37.5 | 0.170938 |
4 | 1.04185 | 5.26772 | 15 | 40 | 0.16614 |
5 | -3.54274 | 8.5985 | 15 | 26.6667 | -0.431402 |
6 | 1.17777 | 7.62525 | 15 | 40 | 0.132599 |
7 | -4.73673 | 5.1327 | 15 | 13.3333 | -0.955324 |
8 | 4.50635 | 17.6895 | 15 | 40 | 0.245325 |
9 | 0.622871 | 7.46487 | 15 | 53.3333 | 0.0611135 |
10 | -2.81621 | 7.02797 | 15 | 40 | -0.424429 |
11 | 0.48185 | 4.10291 | 15 | 46.6667 | 0.0768194 |
12 | 2.2691 | 4.17526 | 15 | 80 | 0.503546 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 4.8792 | 10.1535 | 16 | 68.75 | 0.464129 |
8 | 4.50635 | 17.6895 | 15 | 40 | 0.245325 |
12 | 2.2691 | 4.17526 | 15 | 80 | 0.503546 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
7 | -4.73673 | 5.1327 | 15 | 13.3333 | -0.955324 |
5 | -3.54274 | 8.5985 | 15 | 26.6667 | -0.431402 |
10 | -2.81621 | 7.02797 | 15 | 40 | -0.424429 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 4.8792 | 68.75 |
8 | 7 | 4.50635 | 40 |
12 | 11 | 2.2691 | 80 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
7 | 6 | -4.73673 | 86.6667 |
5 | 4 | -3.54274 | 73.3333 |
10 | 9 | -2.81621 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.20 |
趨勢持續性 | 45.71 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.40 |
趨勢持續性 | 46.54 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.79 |
趨勢持續性 | 47.51 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.07 |
趨勢持續性 | 45.36 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.07 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.59 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 6.90 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -3.52 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.20 |
成交量動量 | 81.61 |
動量持續性 | 45.71 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.40 |
成交量動量 | 105.93 |
動量持續性 | 46.54 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.79 |
成交量動量 | 135.17 |
動量持續性 | 47.51 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.07 |
成交量動量 | 174.04 |
動量持續性 | 45.36 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.00 |
成交量動量變化率 | 0.04 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 27.49 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 6.90 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 38.63 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 48.28 |
中期上漲機率 | 34.83 |
長期上漲機率 | 42.23 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.1674 | 0.0915 | 0.1793 |
Volume_Shares | 0.1674 | 1.0000 | 0.2383 | 0.3986 |
RSI_14 | 0.0915 | 0.2383 | 1.0000 | 0.5373 |
MACD | 0.1793 | 0.3986 | 0.5373 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 63.462% |
下跌 | 36.583% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -39.93% |
2 | 245.0 | -94.29% |
3 | 337.0 | -61.72% |
4 | 291.0 | -45.70% |
5 | 318.0 | -78.93% |
6 | 307.0 | -77.20% |
7 | 326.0 | -77.91% |
8 | 330.0 | -93.94% |
9 | 305.0 | -61.31% |
10 | 308.0 | -71.10% |
11 | 323.0 | -79.26% |
12 | 331.0 | -89.73% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 53.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 52.833
- 51.283
- 49.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 56.362
- 58.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.067 |
上漲比例 | 37.043 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.028 |
上漲比例 | 38.846 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0446591 | 0.141047 | 36.9318 |
2 | -0.0763646 | 0.0108321 | 37.2271 |
3 | -0.0368366 | 0.00178441 | 36.2123 |
4 | -0.0545738 | 0.000271833 | 35.9667 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0623188 | 36.3527 |
2 | -0.0710373 | 33.683 |
3 | -0.0384835 | 37.1722 |
4 | -0.0601744 | 38.0233 |
5 | 0.00304054 | 39.527 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.053 |
上漲天數比例 | 36.569 |
下跌天數比例 | 52.407 |
平盤天數比例 | 11.024 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.205 |
平均漲幅 | 1.654 |
平均成交量變化(張) | 164.189 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.010 |
平均漲幅 | 0.869 |
平均成交量變化(張) | -34.111 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.958 |
平均跌幅 | -1.007 |
平均成交量變化(張) | 77.663 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 33.826 |
平均跌幅 | -0.803 |
平均成交量變化(張) | -35.649 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 8.739 |
平均漲跌幅 | 1.670 |
上漲比例 | 68.308 |
平均成交量(張) | 4533.661 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.167 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.281 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 55.36 | 18.91% | -0.09 |
最近三天 | 1.13% | 55.36 | 18.91% | -0.09 |
最近一周 | -1.11% | 55.36 | 18.91% | -0.09 |
最近半個月 | 1.13% | 55.36 | 18.91% | -0.09 |
最近一個月 | 11.46% | 55.36 | 18.91% | -0.09 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 213.05張 |
成交量趨勢 | -8.29% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 52.83 |
第2個買點 | 51.28 |
第3個買點 | 49.50 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 48.51 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 56.36 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.24% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:96.96% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:90.50% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.66個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:32.71%
- 中期(20日)波動率:34.59%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:33.92
- 價格波動範圍:16.35 ~ 81.70
- 價格變異係數:39.81%
風險指標
- 最大回撤:-58.71%
- 回撤恢復天數:-1671天
- 風險調整後收益:0.25
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:1.71%
- 近期波動率:21.03%
- 近期最大回撤:-10.06%
- 近期上漲天數比例:35.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-755.04%
- 波動率相對表現:-8.22%
- 回撤相對表現:+48.65%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:48.28%
- 近90日上漲機率:34.83%
- 歷史整體上漲機率:42.23%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:09:55
相關資訊
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