技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 70.085 |
| MACD | 1.073 |
| MACD Signal | 0.963 |
| MACD Histogram | 0.110 |
| 布林帶上軌 | 25.749 |
| 布林帶中軌 | 22.460 |
| 布林帶下軌 | 19.171 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 24.250
潛在支撐位 (由高到低)
- 22.460
- 20.733
- 19.550
潛在阻力位 (由低到高)
- 24.600
- 25.749
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.287 |
| 年化波動率 | 20.437 |
| 5日波動率 | 1.028 |
| 10日波動率 | 1.080 |
| 20日波動率 | 1.111 |
| 60日波動率 | 1.144 |
| 上行波動率 | 1.054 |
| 下行波動率 | 0.913 |
| 收益率峰度 | 10.982 |
| 收益率偏度 | 0.451 |
| 最大單日漲幅 | 9.957 |
| 最大單日跌幅 | -11.022 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.154 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.406 |
| ATR百分比 | 1.495 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.010% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.348% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.006% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.872% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.009% |
| 上漲天數比例 | 43.399% |
| 下跌天數比例 | 44.770% |
| 平盤天數比例 | 11.831% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.420% | 1.190% | 60.976% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.763% | 0.715% | -28.675% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.459% | -0.910% | 46.671% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.358% | -0.594% | -27.694% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.216% |
| 平均漲跌幅 | 0.573% |
| 上漲比例 | 57.732% |
| 平均成交量(張) | 89394 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.407 |
| 價量變化相關性 | 0.257 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 280 | 167 | 59.643% |
| 3 | 下跌 | 663 | 270 | 40.724% |
| 5 | 上漲 | 50 | 29 | 58.000% |
| 5 | 下跌 | 241 | 92 | 38.174% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 22 | 9 | 40.909% |
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