股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3719.00 |
| 平均收盤價 | 26.55 |
| 收盤價標準差 | 4.55 |
| 最高價 | 46.75 |
| 最低價 | 16.75 |
| 平均成交量(張) | 29320.05 |
| 成交量標準差(張) | 48477.18 |
| 平均成交金額 | 868596264.06 |
| 平均成交筆數 | 9755.62 |
| 平均漲跌幅 | -0.02 |
| 上漲天數比例 | 43.40 |
| 最大單日漲幅 | 8.42 |
| 最大單日跌幅 | -9.87 |
| 年化波動率 | 20.44 |
| 最大回撤 | -59.78 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 26.45 | 4.55 | 28261.11 | 9579.48 | 0.06 | 45.54 |
| 週二 | 26.55 | 4.54 | 29368.57 | 9828.37 | -0.02 | 43.62 |
| 週三 | 26.58 | 4.59 | 30862.72 | 10418.71 | -0.02 | 45.60 |
| 週四 | 26.60 | 4.57 | 29905.79 | 9905.15 | -0.05 | 40.54 |
| 週五 | 26.61 | 4.54 | 28583.31 | 9158.96 | -0.04 | 42.03 |
| 週六 | 25.42 | 3.68 | 7882.13 | 3046.07 | -0.11 | 26.67 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 22.65 | 70.16 | 0.76 | -1.00 | 0.33 |
| 2025-02-21 | 23.00 | 73.44 | 0.82 | -1.00 | 0.31 |
| 2025-02-24 | 23.20 | 79.03 | 0.87 | -1.00 | 0.29 |
| 2025-02-25 | 23.90 | 81.16 | 0.96 | -1.00 | 0.31 |
| 2025-02-26 | 23.80 | 79.10 | 1.01 | 1.00 | 0.28 |
| 2025-02-27 | 24.35 | 83.57 | 1.08 | 1.00 | 0.28 |
| 2025-03-03 | 24.00 | 78.42 | 1.10 | 1.00 | 0.24 |
| 2025-03-04 | 23.60 | 75.69 | 1.07 | 1.00 | 0.17 |
| 2025-03-05 | 24.10 | 76.67 | 1.07 | 1.00 | 0.14 |
| 2025-03-06 | 24.25 | 70.09 | 1.07 | 1.00 | 0.11 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 22.65 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-21 | 23.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-24 | 23.20 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-25 | 23.90 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-26 | 23.80 | 0 | 中性 |
| 2025-02-27 | 24.35 | 0 | 中性 |
| 2025-03-03 | 24.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-04 | 23.60 | 0 | 中性 |
| 2025-03-05 | 24.10 | 0 | 中性 |
| 2025-03-06 | 24.25 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 14.50 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1734.00 |
| 索提諾比率 | -0.15 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.15 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.29 |
| 年化波動率 | 20.44 |
| 5日波動率 | 1.03 |
| 10日波動率 | 1.08 |
| 20日波動率 | 1.11 |
| 60日波動率 | 1.14 |
| 上行波動率 | 1.05 |
| 下行波動率 | 0.91 |
| 收益率峰度 | 10.98 |
| 收益率偏度 | 0.45 |
| 最大單日漲幅 | 9.96 |
| 最大單日跌幅 | -11.02 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.15 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.41 |
| ATR百分比 | 1.49 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.683403 | 4.11975 | 16 | 50 | -0.20634 |
| 2 | 2.72556 | 7.25957 | 16 | 37.5 | 0.352485 |
| 3 | -0.487461 | 5.5078 | 16 | 43.75 | -0.118764 |
| 4 | 2.81139 | 13.7815 | 15 | 40 | 0.191903 |
| 5 | -3.26067 | 3.57661 | 15 | 13.3333 | -0.958263 |
| 6 | -0.510201 | 5.38769 | 15 | 60 | -0.125632 |
| 7 | -2.07964 | 5.70485 | 15 | 40 | -0.393754 |
| 8 | -0.896058 | 4.543 | 15 | 46.6667 | -0.233926 |
| 9 | -0.163739 | 3.89325 | 15 | 53.3333 | -0.0848662 |
| 10 | -1.49919 | 3.16031 | 15 | 46.6667 | -0.527117 |
| 11 | 1.73833 | 5.95948 | 15 | 46.6667 | 0.263725 |
| 12 | 2.22131 | 4.26043 | 15 | 73.3333 | 0.482262 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2.81139 | 13.7815 | 15 | 40 | 0.191903 |
| 2 | 2.72556 | 7.25957 | 16 | 37.5 | 0.352485 |
| 12 | 2.22131 | 4.26043 | 15 | 73.3333 | 0.482262 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | -3.26067 | 3.57661 | 15 | 13.3333 | -0.958263 |
| 7 | -2.07964 | 5.70485 | 15 | 40 | -0.393754 |
| 10 | -1.49919 | 3.16031 | 15 | 46.6667 | -0.527117 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 2.81139 | 40 |
| 2 | 1 | 2.72556 | 37.5 |
| 12 | 11 | 2.22131 | 73.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | -3.26067 | 86.6667 |
| 7 | 6 | -2.07964 | 60 |
| 10 | 9 | -1.49919 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.00 |
| 趨勢持續性 | 47.03 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.01 |
| 趨勢持續性 | 46.41 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.04 |
| 趨勢持續性 | 47.08 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.26 |
| 趨勢持續性 | 42.67 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 1.73 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 10.11 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 16.84 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -6.45 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.00 |
| 成交量動量 | 21.16 |
| 動量持續性 | 47.03 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.01 |
| 成交量動量 | 25.10 |
| 動量持續性 | 46.41 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.04 |
| 成交量動量 | 30.17 |
| 動量持續性 | 47.08 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.26 |
| 成交量動量 | 40.46 |
| 動量持續性 | 42.67 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.07 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 43.03 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 16.84 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超買 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 74807.76 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 58.62 |
| 中期上漲機率 | 39.33 |
| 長期上漲機率 | 43.20 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.4065 | 0.1195 | 0.2328 |
| Volume_Shares | 0.4065 | 1.0000 | 0.1197 | 0.4299 |
| RSI_14 | 0.1195 | 0.1197 | 1.0000 | 0.6151 |
| MACD | 0.2328 | 0.4299 | 0.6151 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 59.643% |
| 下跌 | 40.724% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298.0 | -91.95% |
| 2 | 245.0 | -115.10% |
| 3 | 337.0 | -99.70% |
| 4 | 291.0 | -92.10% |
| 5 | 318.0 | -78.62% |
| 6 | 307.0 | -93.81% |
| 7 | 326.0 | -107.98% |
| 8 | 330.0 | -99.39% |
| 9 | 305.0 | -97.05% |
| 10 | 308.0 | -108.12% |
| 11 | 323.0 | -122.91% |
| 12 | 331.0 | -94.26% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 24.250
潛在支撐位 (由高到低)
- 22.460
- 20.733
- 19.550
潛在阻力位 (由低到高)
- 24.600
- 25.749
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.010 |
| 上漲比例 | 44.348 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.006 |
| 上漲比例 | 44.872 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0122727 | 0.0316915 | 43.1818 |
| 2 | -0.02631 | -0.0213796 | 41.048 |
| 3 | -0.0049948 | -0.0482681 | 44.641 |
| 4 | 0.00675676 | 0.036117 | 44.5946 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0111111 | 43.3575 |
| 2 | -0.0101399 | 42.7739 |
| 3 | -0.0141391 | 42.6454 |
| 4 | -0.00697674 | 44.0698 |
| 5 | 0.010473 | 45.6081 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.009 |
| 上漲天數比例 | 43.399 |
| 下跌天數比例 | 44.770 |
| 平盤天數比例 | 11.831 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.420 |
| 平均漲幅 | 1.190 |
| 平均成交量變化(張) | 60.976 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.763 |
| 平均漲幅 | 0.715 |
| 平均成交量變化(張) | -28.675 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 26.459 |
| 平均跌幅 | -0.910 |
| 平均成交量變化(張) | 46.671 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 30.358 |
| 平均跌幅 | -0.594 |
| 平均成交量變化(張) | -27.694 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.216 |
| 平均漲跌幅 | 0.573 |
| 上漲比例 | 57.732 |
| 平均成交量(張) | 89393.936 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.407 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.257 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 70.09 | 54.43% | 0.11 |
| 最近三天 | 2.75% | 70.09 | 54.43% | 0.11 |
| 最近一周 | 1.46% | 70.09 | 54.43% | 0.11 |
| 最近半個月 | 10.73% | 70.09 | 54.43% | 0.11 |
| 最近一個月 | 32.15% | 70.09 | 54.43% | 0.11 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 55561.64張 |
| 成交量趨勢 | 165.10% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 22.46 |
| 第2個買點 | 20.73 |
| 第3個買點 | 19.55 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 19.16 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 24.60 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.22% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：93.17% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：63.08% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.67個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：21.22%
- 中期(20日)波動率：22.53%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：26.55
- 價格波動範圍：16.75 ~ 46.75
- 價格變異係數：17.15%
風險指標
- 最大回撤：-59.78%
- 回撤恢復天數：-542天
- 風險調整後收益：-0.11
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：14.39%
- 近期波動率：31.31%
- 近期最大回撤：-16.40%
- 近期上漲天數比例：40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+1562.15%
- 波動率相對表現：+11.09%
- 回撤相對表現：+38.71%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：58.62%
- 近90日上漲機率：39.33%
- 歷史整體上漲機率：43.20%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:09:41
相關資訊
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