技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 73.333 |
| MACD | 0.071 |
| MACD Signal | 0.051 |
| MACD Histogram | 0.020 |
| 布林帶上軌 | 14.346 |
| 布林帶中軌 | 13.990 |
| 布林帶下軌 | 13.634 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 14.150
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.039
- 13.990
- 13.634
潛在阻力位 (由低到高)
- 14.300
- 14.346
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.113 |
| 年化波動率 | 33.545 |
| 5日波動率 | 1.656 |
| 10日波動率 | 1.771 |
| 20日波動率 | 1.853 |
| 60日波動率 | 1.933 |
| 上行波動率 | 1.892 |
| 下行波動率 | 1.391 |
| 收益率峰度 | 5.408 |
| 收益率偏度 | 0.801 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.953 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.360 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.382 |
| ATR百分比 | 2.673 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.010% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.043% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.034% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.333% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.030% |
| 上漲天數比例 | 37.913% |
| 下跌天數比例 | 50.820% |
| 平盤天數比例 | 11.159% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.829% | 2.106% | 250.167% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.059% | 1.047% | -41.928% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.173% | -1.333% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.939% | -1.007% | -43.117% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.777% |
| 平均漲跌幅 | 1.621% |
| 上漲比例 | 64.612% |
| 平均成交量(張) | 1980 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.289 |
| 價量變化相關性 | 0.401 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 207 | 124 | 59.903% |
| 3 | 下跌 | 903 | 340 | 37.652% |
| 5 | 上漲 | 34 | 19 | 55.882% |
| 5 | 下跌 | 357 | 125 | 35.014% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 34 | 15 | 44.118% |
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