股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3719.00 |
平均收盤價 | 13.89 |
收盤價標準差 | 6.36 |
最高價 | 39.85 |
最低價 | 5.11 |
平均成交量(張) | 573.64 |
成交量標準差(張) | 1219.32 |
平均成交金額 | 10231477.91 |
平均成交筆數 | 218.64 |
平均漲跌幅 | -0.13 |
上漲天數比例 | 37.91 |
最大單日漲幅 | 9.74 |
最大單日跌幅 | -11.43 |
年化波動率 | 33.55 |
最大回撤 | -74.86 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 13.82 | 6.35 | 595.06 | 228.14 | 0.05 | 39.09 |
週二 | 13.85 | 6.31 | 602.04 | 235.74 | -0.25 | 36.70 |
週三 | 13.88 | 6.31 | 577.32 | 211.21 | -0.10 | 36.40 |
週四 | 13.95 | 6.37 | 548.43 | 205.06 | -0.26 | 36.78 |
週五 | 13.94 | 6.44 | 549.44 | 214.66 | -0.11 | 40.25 |
週六 | 13.87 | 9.21 | 350.78 | 138.73 | -0.34 | 60.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 14.10 | 61.54 | 0.03 | -1.00 | 0.07 |
2025-02-21 | 14.10 | 64.00 | 0.04 | -1.00 | 0.06 |
2025-02-24 | 14.15 | 73.91 | 0.05 | -1.00 | 0.06 |
2025-02-25 | 14.10 | 66.67 | 0.06 | -1.00 | 0.05 |
2025-02-26 | 14.20 | 68.18 | 0.07 | -1.00 | 0.05 |
2025-02-27 | 14.05 | 62.50 | 0.07 | -1.00 | 0.04 |
2025-03-03 | 14.05 | 59.09 | 0.06 | -1.00 | 0.03 |
2025-03-04 | 14.15 | 78.95 | 0.07 | -1.00 | 0.03 |
2025-03-05 | 14.15 | 76.47 | 0.07 | -1.00 | 0.02 |
2025-03-06 | 14.15 | 73.33 | 0.07 | -1.00 | 0.02 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 14.10 | -1 | 賣出 |
2025-02-21 | 14.10 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 14.15 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 14.10 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 14.20 | -1 | 賣出 |
2025-02-27 | 14.05 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 14.05 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 14.15 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-05 | 14.15 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 14.15 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 22.08 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1191.15 |
索提諾比率 | 0.36 |
波動率比率(上行/下行) | 1.36 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.11 |
年化波動率 | 33.55 |
5日波動率 | 1.66 |
10日波動率 | 1.77 |
20日波動率 | 1.85 |
60日波動率 | 1.93 |
上行波動率 | 1.89 |
下行波動率 | 1.39 |
收益率峰度 | 5.41 |
收益率偏度 | 0.80 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -9.95 |
波動率比率(上行/下行) | 1.36 |
平均真實範圍(ATR) | 0.38 |
ATR百分比 | 2.67 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.646353 | 17.5334 | 16 | 31.25 | 0.0273585 |
2 | 5.61601 | 7.9124 | 16 | 75 | 0.688709 |
3 | -3.10173 | 9.99181 | 16 | 37.5 | -0.327108 |
4 | 0.198957 | 8.46181 | 15 | 40 | 0.00381602 |
5 | -4.7203 | 8.7498 | 15 | 33.3333 | -0.558523 |
6 | 0.570418 | 9.02505 | 15 | 46.6667 | 0.0447368 |
7 | 1.00818 | 7.39918 | 15 | 53.3333 | 0.11373 |
8 | 3.64951 | 8.95659 | 15 | 53.3333 | 0.388859 |
9 | -0.087612 | 8.65234 | 15 | 46.6667 | -0.0293884 |
10 | -1.14897 | 12.918 | 15 | 46.6667 | -0.101846 |
11 | -0.611918 | 7.81109 | 15 | 60 | -0.0996769 |
12 | 4.22523 | 7.48386 | 15 | 73.3333 | 0.542309 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 5.61601 | 7.9124 | 16 | 75 | 0.688709 |
12 | 4.22523 | 7.48386 | 15 | 73.3333 | 0.542309 |
8 | 3.64951 | 8.95659 | 15 | 53.3333 | 0.388859 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
5 | -4.7203 | 8.7498 | 15 | 33.3333 | -0.558523 |
3 | -3.10173 | 9.99181 | 16 | 37.5 | -0.327108 |
10 | -1.14897 | 12.918 | 15 | 46.6667 | -0.101846 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 5.61601 | 75 |
12 | 11 | 4.22523 | 73.3333 |
8 | 7 | 3.64951 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
5 | 4 | -4.7203 | 66.6667 |
3 | 2 | -3.10173 | 62.5 |
10 | 9 | -1.14897 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.21 |
趨勢持續性 | 46.38 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.41 |
趨勢持續性 | 48.35 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.79 |
趨勢持續性 | 48.13 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.17 |
趨勢持續性 | 48.94 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.07 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 1.66 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 2.15 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -7.29 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.21 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 46.33 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.41 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 48.24 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.80 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 48.02 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.17 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 48.80 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.01 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 10.86 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 2.15 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 超買 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 24.09 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 44.83 |
中期上漲機率 | 44.94 |
長期上漲機率 | 42.90 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.2890 | 0.0351 | 0.1485 |
Volume_Shares | 0.2890 | 1.0000 | 0.2941 | 0.4430 |
RSI_14 | 0.0351 | 0.2941 | 1.0000 | 0.5486 |
MACD | 0.1485 | 0.4430 | 0.5486 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 59.903% |
下跌 | 37.652% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -79.87% |
2 | 245.0 | -95.51% |
3 | 337.0 | -83.68% |
4 | 291.0 | -83.51% |
5 | 318.0 | -69.81% |
6 | 307.0 | -76.22% |
7 | 326.0 | -88.34% |
8 | 330.0 | -82.42% |
9 | 305.0 | -78.03% |
10 | 308.0 | -91.88% |
11 | 323.0 | -97.52% |
12 | 331.0 | -91.54% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 14.150
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.039
- 13.990
- 13.634
潛在阻力位 (由低到高)
- 14.300
- 14.346
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.010 |
上漲比例 | 41.043 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.034 |
上漲比例 | 38.333 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0336405 | 0.0738767 | 35.7955 |
2 | -0.0346557 | -0.0617691 | 37.6638 |
3 | -0.0213333 | 0.0888803 | 39.23 |
4 | -0.0316025 | 0.055325 | 38.7734 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0225362 | 39.4928 |
2 | -0.0599301 | 35.1981 |
3 | -0.0177397 | 38.3124 |
4 | -0.0234848 | 37.3256 |
5 | -0.0215593 | 41.8919 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.030 |
上漲天數比例 | 37.913 |
下跌天數比例 | 50.820 |
平盤天數比例 | 11.159 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.829 |
平均漲幅 | 2.106 |
平均成交量變化(張) | 250.167 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 20.059 |
平均漲幅 | 1.047 |
平均成交量變化(張) | -41.928 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.173 |
平均跌幅 | -1.333 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.939 |
平均跌幅 | -1.007 |
平均成交量變化(張) | -43.117 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 11.777 |
平均漲跌幅 | 1.621 |
上漲比例 | 64.612 |
平均成交量(張) | 1979.541 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.289 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.401 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 73.33 | 44.91% | 0.02 |
最近三天 | 0.00% | 73.33 | 44.91% | 0.02 |
最近一周 | 0.35% | 73.33 | 44.91% | 0.02 |
最近半個月 | 2.54% | 73.33 | 44.91% | 0.02 |
最近一個月 | 3.28% | 73.33 | 44.91% | 0.02 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 63.03張 |
成交量趨勢 | -2.46% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 14.04 |
第2個買點 | 13.99 |
第3個買點 | 13.63 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 13.36 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 14.30 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.25% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:97.09% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:82.15% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.66個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:35.88%
- 中期(20日)波動率:35.52%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:13.89
- 價格波動範圍:5.11 ~ 39.85
- 價格變異係數:45.83%
風險指標
- 最大回撤:-74.86%
- 回撤恢復天數:1174天
- 風險調整後收益:0.24
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-5.35%
- 近期波動率:17.54%
- 近期最大回撤:-10.33%
- 近期上漲天數比例:41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1585.46%
- 波動率相對表現:-16.21%
- 回撤相對表現:+64.52%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:44.83%
- 近90日上漲機率:44.94%
- 歷史整體上漲機率:42.90%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:09:35
相關資訊
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