股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3719.00
平均收盤價13.89
收盤價標準差6.36
最高價39.85
最低價5.11
平均成交量(張)573.64
成交量標準差(張)1219.32
平均成交金額10231477.91
平均成交筆數218.64
平均漲跌幅-0.13
上漲天數比例37.91
最大單日漲幅9.74
最大單日跌幅-11.43
年化波動率33.55
最大回撤-74.86

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一13.826.35595.06228.140.0539.09
週二13.856.31602.04235.74-0.2536.70
週三13.886.31577.32211.21-0.1036.40
週四13.956.37548.43205.06-0.2636.78
週五13.946.44549.44214.66-0.1140.25
週六13.879.21350.78138.73-0.3460.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2014.1061.540.03-1.000.07
2025-02-2114.1064.000.04-1.000.06
2025-02-2414.1573.910.05-1.000.06
2025-02-2514.1066.670.06-1.000.05
2025-02-2614.2068.180.07-1.000.05
2025-02-2714.0562.500.07-1.000.04
2025-03-0314.0559.090.06-1.000.03
2025-03-0414.1578.950.07-1.000.03
2025-03-0514.1576.470.07-1.000.02
2025-03-0614.1573.330.07-1.000.02

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2014.10-1賣出
2025-02-2114.10-1賣出
2025-02-2414.15-2強烈賣出
2025-02-2514.100中性
2025-02-2614.20-1賣出
2025-02-2714.050中性
2025-03-0314.050中性
2025-03-0414.15-2強烈賣出
2025-03-0514.15-2強烈賣出
2025-03-0614.15-1賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險22.08
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1191.15
索提諾比率0.36
波動率比率(上行/下行)1.36
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.11
年化波動率33.55
5日波動率1.66
10日波動率1.77
20日波動率1.85
60日波動率1.93
上行波動率1.89
下行波動率1.39
收益率峰度5.41
收益率偏度0.80
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.95
波動率比率(上行/下行)1.36
平均真實範圍(ATR)0.38
ATR百分比2.67

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.64635317.53341631.250.0273585
25.616017.912416750.688709
3-3.101739.991811637.5-0.327108
40.1989578.4618115400.00381602
5-4.72038.74981533.3333-0.558523
60.5704189.025051546.66670.0447368
71.008187.399181553.33330.11373
83.649518.956591553.33330.388859
9-0.0876128.652341546.6667-0.0293884
10-1.1489712.9181546.6667-0.101846
11-0.6119187.811091560-0.0996769
124.225237.483861573.33330.542309

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
25.616017.912416750.688709
124.225237.483861573.33330.542309
83.649518.956591553.33330.388859

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-4.72038.74981533.3333-0.558523
3-3.101739.991811637.5-0.327108
10-1.1489712.9181546.6667-0.101846

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
215.6160175
12114.2252373.3333
873.6495153.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-4.720366.6667
32-3.1017362.5
109-1.1489753.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.21
趨勢持續性46.38

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.41
趨勢持續性48.35

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.79
趨勢持續性48.13

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.17
趨勢持續性48.94

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.07
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度1.66
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.15
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-7.29

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.21
成交量動量inf
動量持續性46.33

10日動量


指標數值
價格動量0.41
成交量動量inf
動量持續性48.24

20日動量


指標數值
價格動量0.80
成交量動量inf
動量持續性48.02

60日動量


指標數值
價格動量2.17
成交量動量inf
動量持續性48.80

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率10.86
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.15

市場情緒


指標數值
RSI狀態超買
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量24.09
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率44.94
長期上漲機率42.90

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.28900.03510.1485
Volume_Shares0.28901.00000.29410.4430
RSI_140.03510.29411.00000.5486
MACD0.14850.44300.54861.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲59.903%
下跌37.652%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-79.87%
2245.0-95.51%
3337.0-83.68%
4291.0-83.51%
5318.0-69.81%
6307.0-76.22%
7326.0-88.34%
8330.0-82.42%
9305.0-78.03%
10308.0-91.88%
11323.0-97.52%
12331.0-91.54%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 14.150


潛在支撐位 (由高到低)



  • 14.039

  • 13.990

  • 13.634


潛在阻力位 (由低到高)



  • 14.300

  • 14.346


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.010
上漲比例41.043

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.034
上漲比例38.333

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.03364050.073876735.7955
2-0.0346557-0.061769137.6638
3-0.02133330.088880339.23
4-0.03160250.05532538.7734

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.022536239.4928
2-0.059930135.1981
3-0.017739738.3124
4-0.023484837.3256
5-0.021559341.8919

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.030
上漲天數比例37.913
下跌天數比例50.820
平盤天數比例11.159

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.829
平均漲幅2.106
平均成交量變化(張)250.167

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.059
平均漲幅1.047
平均成交量變化(張)-41.928

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.173
平均跌幅-1.333
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.939
平均跌幅-1.007
平均成交量變化(張)-43.117

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率11.777
平均漲跌幅1.621
上漲比例64.612
平均成交量(張)1979.541

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.289
成交量變化與價格變化相關係數0.401

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%73.3344.91%0.02
最近三天0.00%73.3344.91%0.02
最近一周0.35%73.3344.91%0.02
最近半個月2.54%73.3344.91%0.02
最近一個月3.28%73.3344.91%0.02

成交量分析


指標數值
近期平均成交量63.03張
成交量趨勢-2.46%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點14.04
第2個買點13.99
第3個買點13.63

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位13.36 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標14.30 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.25% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.09% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:82.15% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.66個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:35.88%

  • 中期(20日)波動率:35.52%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:13.89

  • 價格波動範圍:5.11 ~ 39.85

  • 價格變異係數:45.83%


風險指標



  • 最大回撤:-74.86%

  • 回撤恢復天數:1174天

  • 風險調整後收益:0.24


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-5.35%

  • 近期波動率:17.54%

  • 近期最大回撤:-10.33%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1585.46%

  • 波動率相對表現:-16.21%

  • 回撤相對表現:+64.52%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:44.94%

  • 歷史整體上漲機率:42.90%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:09:35



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