技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 30.645 |
| MACD | -0.217 |
| MACD Signal | -0.283 |
| MACD Histogram | 0.066 |
| 布林帶上軌 | 51.401 |
| 布林帶中軌 | 50.433 |
| 布林帶下軌 | 49.464 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 50.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 49.800
- 49.464
潛在阻力位 (由低到高)
- 51.401
- 52.300
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.926 |
| 年化波動率 | 30.572 |
| 5日波動率 | 1.519 |
| 10日波動率 | 1.608 |
| 20日波動率 | 1.662 |
| 60日波動率 | 1.727 |
| 上行波動率 | 1.765 |
| 下行波動率 | 1.220 |
| 收益率峰度 | 7.591 |
| 收益率偏度 | 1.141 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.965 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.447 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.222 |
| ATR百分比 | 2.425 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.034% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.761% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.058% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.156% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.036% |
| 上漲天數比例 | 45.061% |
| 下跌天數比例 | 47.456% |
| 平盤天數比例 | 7.293% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.184% | 1.832% | 196.420% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.891% | 0.955% | -40.830% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.143% | -1.246% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.782% | -0.943% | -42.341% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.741% |
| 平均漲跌幅 | 1.463% |
| 上漲比例 | 59.777% |
| 平均成交量(張) | 1222 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.407 |
| 價量變化相關性 | 0.247 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 342 | 179 | 52.339% |
| 3 | 下跌 | 596 | 259 | 43.456% |
| 5 | 上漲 | 87 | 41 | 47.126% |
| 5 | 下跌 | 184 | 87 | 47.283% |
| 10 | 上漲 | 7 | 1 | 14.286% |
| 10 | 下跌 | 4 | 3 | 75.000% |
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