股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3675.00
平均收盤價47.05
收盤價標準差13.45
最高價94.20
最低價24.00
平均成交量(張)331.18
成交量標準差(張)819.40
平均成交金額20132722.45
平均成交筆數214.16
平均漲跌幅-0.01
上漲天數比例45.06
最大單日漲幅14.29
最大單日跌幅-9.52
年化波動率30.57
最大回撤-69.65

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一47.0913.55359.70232.210.1146.74
週二47.0613.42299.55201.41-0.1741.53
週三47.1113.45329.87213.360.1047.91
週四46.9713.45316.34205.54-0.0944.22
週五47.1713.48354.29221.130.0144.78
週六40.069.75211.78108.130.2953.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2050.2042.16-0.27-1.000.08
2025-02-2150.1051.81-0.29-1.000.05
2025-02-2450.0048.78-0.31-1.000.02
2025-02-2550.0050.00-0.33-1.000.00
2025-02-2650.2045.95-0.32-1.000.01
2025-02-2749.9547.89-0.33-1.000.00
2025-03-0350.1051.39-0.32-1.000.01
2025-03-0450.4052.70-0.28-1.000.03
2025-03-0550.7046.97-0.23-1.000.07
2025-03-0650.3030.65-0.22-1.000.07

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2050.200中性
2025-02-2150.10-1賣出
2025-02-2450.00-1賣出
2025-02-2550.00-1賣出
2025-02-2650.20-1賣出
2025-02-2749.95-1賣出
2025-03-0350.10-1賣出
2025-03-0450.40-2強烈賣出
2025-03-0550.70-2強烈賣出
2025-03-0650.30-2強烈賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險19.37
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1290.75
索提諾比率-0.03
波動率比率(上行/下行)1.45
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.93
年化波動率30.57
5日波動率1.52
10日波動率1.61
20日波動率1.66
60日波動率1.73
上行波動率1.77
下行波動率1.22
收益率峰度7.59
收益率偏度1.14
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.96
波動率比率(上行/下行)1.45
平均真實範圍(ATR)1.22
ATR百分比2.42

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.210697.35951631.25-0.458911
21.583946.018371662.50.235491
30.05751876.246541637.5-0.0174733
40.25434110.65091526.66670.00823166
5-0.001953127.313841442.8571-0.0230549
62.7594812.52311533.33330.207043
72.6354410.456515600.236099
8-0.7648588.767071540-0.106253
9-0.9034989.644831546.6667-0.110957
10-2.03998.814421533.3333-0.250336
11-0.7212847.161851533.3333-0.123983
120.6396834.4030514500.107429

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
62.7594812.52311533.33330.207043
72.6354410.456515600.236099
21.583946.018371662.50.235491

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.210697.35951631.25-0.458911
10-2.03998.814421533.3333-0.250336
9-0.9034989.644831546.6667-0.110957

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
652.7594833.3333
762.6354460
211.5839462.5

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-3.2106968.75
109-2.039966.6667
98-0.90349853.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.04
趨勢持續性44.08

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.06
趨勢持續性44.52

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.15
趨勢持續性43.05

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.55
趨勢持續性42.10

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.48
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.88
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-0.85
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-6.66

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.04
成交量動量inf
動量持續性43.92

10日動量


指標數值
價格動量0.07
成交量動量inf
動量持續性44.46

20日動量


指標數值
價格動量0.16
成交量動量inf
動量持續性42.91

60日動量


指標數值
價格動量0.56
成交量動量inf
動量持續性41.90

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率11.38
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度0.85

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量186.06
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率38.20
長期上漲機率43.09

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.40730.06590.1602
Volume_Shares0.40731.00000.20710.3169
RSI_140.06590.20711.00000.5593
MACD0.16020.31690.55931.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲52.339%
下跌43.456%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1298.0-81.54%
2245.0-80.00%
3337.0-84.57%
4291.0-43.64%
5296.0-61.15%
6307.0-79.15%
7326.0-69.02%
8330.0-78.79%
9305.0-83.93%
10308.0-65.26%
11323.0-74.30%
12309.0-85.44%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 50.300


潛在支撐位 (由高到低)



  • 49.800

  • 49.464


潛在阻力位 (由低到高)



  • 51.401

  • 52.300


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.034
上漲比例43.761

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.058
上漲比例44.156

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0690909-0.02647243.75
20.008454650.040832744.0716
3-0.04128390.03455346.514
4-0.0406617-0.028559445.7447

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.017463244.4444
2-0.076977643.5142
3-0.016166347.1742
4-0.050943444.1176
50.019759547.7663

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.036
上漲天數比例45.061
下跌天數比例47.456
平盤天數比例7.293

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.184
平均漲幅1.832
平均成交量變化(張)196.420

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.891
平均漲幅0.955
平均成交量變化(張)-40.830

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.143
平均跌幅-1.246
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.782
平均跌幅-0.943
平均成交量變化(張)-42.341

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.741
平均漲跌幅1.463
上漲比例59.777
平均成交量(張)1221.686

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.407
成交量變化與價格變化相關係數0.247

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%30.65-13.69%0.07
最近三天-0.20%30.65-13.69%0.07
最近一周0.60%30.65-13.69%0.07
最近半個月-2.33%30.65-13.69%0.07
最近一個月0.90%30.65-13.69%0.07

成交量分析


指標數值
近期平均成交量259.33張
成交量趨勢16.18%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點49.80
第2個買點49.46

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位48.48 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標51.40 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.32% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:93.87% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:74.01% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.70個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:32.71%

  • 中期(20日)波動率:32.71%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:47.05

  • 價格波動範圍:24.00 ~ 94.20

  • 價格變異係數:28.59%


風險指標



  • 最大回撤:-69.65%

  • 回撤恢復天數:-243天

  • 風險調整後收益:-0.02


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-6.51%

  • 近期波動率:15.12%

  • 近期最大回撤:-9.53%

  • 近期上漲天數比例:35.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-836.10%

  • 波動率相對表現:-15.64%

  • 回撤相對表現:+60.12%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:38.20%

  • 歷史整體上漲機率:43.09%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 33.33%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:09:28



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