股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3675.00 |
平均收盤價 | 47.05 |
收盤價標準差 | 13.45 |
最高價 | 94.20 |
最低價 | 24.00 |
平均成交量(張) | 331.18 |
成交量標準差(張) | 819.40 |
平均成交金額 | 20132722.45 |
平均成交筆數 | 214.16 |
平均漲跌幅 | -0.01 |
上漲天數比例 | 45.06 |
最大單日漲幅 | 14.29 |
最大單日跌幅 | -9.52 |
年化波動率 | 30.57 |
最大回撤 | -69.65 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 47.09 | 13.55 | 359.70 | 232.21 | 0.11 | 46.74 |
週二 | 47.06 | 13.42 | 299.55 | 201.41 | -0.17 | 41.53 |
週三 | 47.11 | 13.45 | 329.87 | 213.36 | 0.10 | 47.91 |
週四 | 46.97 | 13.45 | 316.34 | 205.54 | -0.09 | 44.22 |
週五 | 47.17 | 13.48 | 354.29 | 221.13 | 0.01 | 44.78 |
週六 | 40.06 | 9.75 | 211.78 | 108.13 | 0.29 | 53.33 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 50.20 | 42.16 | -0.27 | -1.00 | 0.08 |
2025-02-21 | 50.10 | 51.81 | -0.29 | -1.00 | 0.05 |
2025-02-24 | 50.00 | 48.78 | -0.31 | -1.00 | 0.02 |
2025-02-25 | 50.00 | 50.00 | -0.33 | -1.00 | 0.00 |
2025-02-26 | 50.20 | 45.95 | -0.32 | -1.00 | 0.01 |
2025-02-27 | 49.95 | 47.89 | -0.33 | -1.00 | 0.00 |
2025-03-03 | 50.10 | 51.39 | -0.32 | -1.00 | 0.01 |
2025-03-04 | 50.40 | 52.70 | -0.28 | -1.00 | 0.03 |
2025-03-05 | 50.70 | 46.97 | -0.23 | -1.00 | 0.07 |
2025-03-06 | 50.30 | 30.65 | -0.22 | -1.00 | 0.07 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 50.20 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 50.10 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 50.00 | -1 | 賣出 |
2025-02-25 | 50.00 | -1 | 賣出 |
2025-02-26 | 50.20 | -1 | 賣出 |
2025-02-27 | 49.95 | -1 | 賣出 |
2025-03-03 | 50.10 | -1 | 賣出 |
2025-03-04 | 50.40 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-05 | 50.70 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 50.30 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 19.37 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1290.75 |
索提諾比率 | -0.03 |
波動率比率(上行/下行) | 1.45 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.93 |
年化波動率 | 30.57 |
5日波動率 | 1.52 |
10日波動率 | 1.61 |
20日波動率 | 1.66 |
60日波動率 | 1.73 |
上行波動率 | 1.77 |
下行波動率 | 1.22 |
收益率峰度 | 7.59 |
收益率偏度 | 1.14 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -9.96 |
波動率比率(上行/下行) | 1.45 |
平均真實範圍(ATR) | 1.22 |
ATR百分比 | 2.42 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -3.21069 | 7.3595 | 16 | 31.25 | -0.458911 |
2 | 1.58394 | 6.01837 | 16 | 62.5 | 0.235491 |
3 | 0.0575187 | 6.24654 | 16 | 37.5 | -0.0174733 |
4 | 0.254341 | 10.6509 | 15 | 26.6667 | 0.00823166 |
5 | -0.00195312 | 7.31384 | 14 | 42.8571 | -0.0230549 |
6 | 2.75948 | 12.5231 | 15 | 33.3333 | 0.207043 |
7 | 2.63544 | 10.4565 | 15 | 60 | 0.236099 |
8 | -0.764858 | 8.76707 | 15 | 40 | -0.106253 |
9 | -0.903498 | 9.64483 | 15 | 46.6667 | -0.110957 |
10 | -2.0399 | 8.81442 | 15 | 33.3333 | -0.250336 |
11 | -0.721284 | 7.16185 | 15 | 33.3333 | -0.123983 |
12 | 0.639683 | 4.40305 | 14 | 50 | 0.107429 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2.75948 | 12.5231 | 15 | 33.3333 | 0.207043 |
7 | 2.63544 | 10.4565 | 15 | 60 | 0.236099 |
2 | 1.58394 | 6.01837 | 16 | 62.5 | 0.235491 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -3.21069 | 7.3595 | 16 | 31.25 | -0.458911 |
10 | -2.0399 | 8.81442 | 15 | 33.3333 | -0.250336 |
9 | -0.903498 | 9.64483 | 15 | 46.6667 | -0.110957 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
6 | 5 | 2.75948 | 33.3333 |
7 | 6 | 2.63544 | 60 |
2 | 1 | 1.58394 | 62.5 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
1 | 12 | -3.21069 | 68.75 |
10 | 9 | -2.0399 | 66.6667 |
9 | 8 | -0.903498 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.04 |
趨勢持續性 | 44.08 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.06 |
趨勢持續性 | 44.52 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.15 |
趨勢持續性 | 43.05 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.55 |
趨勢持續性 | 42.10 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.48 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.88 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | -0.85 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -6.66 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.04 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 43.92 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.07 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 44.46 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.16 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 42.91 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.56 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 41.90 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 11.38 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 下降 |
趨勢強度 | 0.85 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 186.06 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 44.83 |
中期上漲機率 | 38.20 |
長期上漲機率 | 43.09 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.4073 | 0.0659 | 0.1602 |
Volume_Shares | 0.4073 | 1.0000 | 0.2071 | 0.3169 |
RSI_14 | 0.0659 | 0.2071 | 1.0000 | 0.5593 |
MACD | 0.1602 | 0.3169 | 0.5593 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 52.339% |
下跌 | 43.456% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298.0 | -81.54% |
2 | 245.0 | -80.00% |
3 | 337.0 | -84.57% |
4 | 291.0 | -43.64% |
5 | 296.0 | -61.15% |
6 | 307.0 | -79.15% |
7 | 326.0 | -69.02% |
8 | 330.0 | -78.79% |
9 | 305.0 | -83.93% |
10 | 308.0 | -65.26% |
11 | 323.0 | -74.30% |
12 | 309.0 | -85.44% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 50.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 49.800
- 49.464
潛在阻力位 (由低到高)
- 51.401
- 52.300
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.034 |
上漲比例 | 43.761 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.058 |
上漲比例 | 44.156 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0690909 | -0.026472 | 43.75 |
2 | 0.00845465 | 0.0408327 | 44.0716 |
3 | -0.0412839 | 0.034553 | 46.514 |
4 | -0.0406617 | -0.0285594 | 45.7447 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0174632 | 44.4444 |
2 | -0.0769776 | 43.5142 |
3 | -0.0161663 | 47.1742 |
4 | -0.0509434 | 44.1176 |
5 | 0.0197595 | 47.7663 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.036 |
上漲天數比例 | 45.061 |
下跌天數比例 | 47.456 |
平盤天數比例 | 7.293 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.184 |
平均漲幅 | 1.832 |
平均成交量變化(張) | 196.420 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 19.891 |
平均漲幅 | 0.955 |
平均成交量變化(張) | -40.830 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 25.143 |
平均跌幅 | -1.246 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 31.782 |
平均跌幅 | -0.943 |
平均成交量變化(張) | -42.341 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.741 |
平均漲跌幅 | 1.463 |
上漲比例 | 59.777 |
平均成交量(張) | 1221.686 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.407 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.247 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 30.65 | -13.69% | 0.07 |
最近三天 | -0.20% | 30.65 | -13.69% | 0.07 |
最近一周 | 0.60% | 30.65 | -13.69% | 0.07 |
最近半個月 | -2.33% | 30.65 | -13.69% | 0.07 |
最近一個月 | 0.90% | 30.65 | -13.69% | 0.07 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 259.33張 |
成交量趨勢 | 16.18% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 49.80 |
第2個買點 | 49.46 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 48.48 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 51.40 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:98.32% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:93.87% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:74.01% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.70個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:32.71%
- 中期(20日)波動率:32.71%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:47.05
- 價格波動範圍:24.00 ~ 94.20
- 價格變異係數:28.59%
風險指標
- 最大回撤:-69.65%
- 回撤恢復天數:-243天
- 風險調整後收益:-0.02
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-6.51%
- 近期波動率:15.12%
- 近期最大回撤:-9.53%
- 近期上漲天數比例:35.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-836.10%
- 波動率相對表現:-15.64%
- 回撤相對表現:+60.12%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:44.83%
- 近90日上漲機率:38.20%
- 歷史整體上漲機率:43.09%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 33.33%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:09:28
相關資訊
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