技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 36.275 |
| MACD | -0.407 |
| MACD Signal | 0.993 |
| MACD Histogram | -1.401 |
| 布林帶上軌 | 284.384 |
| 布林帶中軌 | 274.225 |
| 布林帶下軌 | 264.066 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 263.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 260.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 284.384
- 290.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.991 |
| 年化波動率 | 47.475 |
| 5日波動率 | 2.546 |
| 10日波動率 | 2.683 |
| 20日波動率 | 2.785 |
| 60日波動率 | 2.900 |
| 上行波動率 | 2.296 |
| 下行波動率 | 1.906 |
| 收益率峰度 | 2.308 |
| 收益率偏度 | 0.314 |
| 最大單日漲幅 | 9.982 |
| 最大單日跌幅 | -11.538 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.205 |
| 平均真實範圍(ATR) | 6.972 |
| ATR百分比 | 4.025 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.853% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.146% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.142% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.603% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.554% |
| 上漲天數比例 | 39.100% |
| 下跌天數比例 | 56.477% |
| 平盤天數比例 | 4.423% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.013% | 3.156% | 98.883% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.223% | 1.544% | -32.658% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.880% | -2.331% | 71.674% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.885% | -1.588% | -31.375% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.874% |
| 平均漲跌幅 | 2.310% |
| 上漲比例 | 72.800% |
| 平均成交量(張) | 16765 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.209 |
| 價量變化相關性 | 0.213 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 73 | 40 | 54.795% |
| 3 | 下跌 | 279 | 104 | 37.276% |
| 5 | 上漲 | 15 | 8 | 53.333% |
| 5 | 下跌 | 106 | 47 | 44.340% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 6 | 4 | 66.667% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
