股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數1266.00
平均收盤價176.49
收盤價標準差88.95
最高價349.50
最低價44.55
平均成交量(張)6350.01
成交量標準差(張)7826.69
平均成交金額1267943905.17
平均成交筆數5630.91
平均漲跌幅-0.27
上漲天數比例39.10
最大單日漲幅10.14
最大單日跌幅-11.26
年化波動率47.48
最大回撤-62.09

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一177.3589.896320.035589.44-0.1645.20
週二176.2589.325925.905277.59-0.4037.21
週三174.6588.946300.315716.60-0.0640.86
週四175.1988.306457.265744.89-0.3737.40
週五179.1288.936764.755835.54-0.3634.82

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-20271.0063.002.611.000.38
2025-02-21275.0065.092.501.000.21
2025-02-24275.0065.712.381.000.07
2025-02-25270.5054.551.901.00-0.33
2025-02-26273.5049.441.741.00-0.39
2025-02-27274.5045.781.671.00-0.36
2025-03-03268.5038.041.121.00-0.73
2025-03-04267.5039.770.60-1.00-1.00
2025-03-05269.0041.110.31-1.00-1.04
2025-03-06263.0036.27-0.41-1.00-1.40

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-20271.002強烈買入
2025-02-21275.002強烈買入
2025-02-24275.002強烈買入
2025-02-25270.503強烈買入
2025-02-26273.503強烈買入
2025-02-27274.502強烈買入
2025-03-03268.501買入
2025-03-04267.50-2強烈賣出
2025-03-05269.00-2強烈賣出
2025-03-06263.000中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險30.26
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數497.86
索提諾比率0.91
波動率比率(上行/下行)1.20
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.99
年化波動率47.48
5日波動率2.55
10日波動率2.68
20日波動率2.79
60日波動率2.90
上行波動率2.30
下行波動率1.91
收益率峰度2.31
收益率偏度0.31
最大單日漲幅9.98
最大單日跌幅-11.54
波動率比率(上行/下行)1.20
平均真實範圍(ATR)6.97
ATR百分比4.03

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-9.60369.04717616.6667-1.07992
211.228310.7526683.33331.02875
3-3.5103615.7307650-0.233748
44.0479813.44615800.288658
58.6360413.64515800.620692
68.451047.50865801.10332
71.1907723.59495200.0434036
8-1.262218.5425560-0.0770592
9-4.403794.15025520-1.10125
10-3.395925.69307520-0.625777
1119.575322.413751000.865926
12-2.84217.22909633.3333-0.416202

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1119.575322.413751000.865926
211.228310.7526683.33331.02875
58.6360413.64515800.620692

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-9.60369.04717616.6667-1.07992
9-4.403794.15025520-1.10125
3-3.5103615.7307650-0.233748

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
111019.5753100
2111.228383.3333
548.6360480

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-9.603683.3333
98-4.4037980
32-3.5103650

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.64
趨勢持續性46.76

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.30
趨勢持續性49.13

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.56
趨勢持續性51.50

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度7.69
趨勢持續性59.16

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.90
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.40
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.72
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-0.01

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.64
成交量動量47.74
動量持續性46.76

10日動量


指標數值
價格動量1.30
成交量動量68.62
動量持續性49.13

20日動量


指標數值
價格動量2.56
成交量動量78.07
動量持續性51.50

60日動量


指標數值
價格動量7.69
成交量動量73.76
動量持續性59.16

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.04
成交量動量變化率-0.14

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率25.23
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.72

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量1952.05
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率41.57
長期上漲機率47.27

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.20940.08930.1935
Volume_Shares0.20941.00000.30590.3532
RSI_140.08930.30591.00000.5994
MACD0.19350.35320.59941.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲54.795%
下跌37.276%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1103.033.01%
297.0-39.18%
3115.03.48%
495.024.21%
5106.06.60%
6101.086.14%
7108.0-0.93%
8110.0-49.09%
9103.0-73.79%
1098.0-131.63%
11108.014.81%
12122.022.13%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 263.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 260.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 284.384

  • 290.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.853
上漲比例41.146

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.142
上漲比例41.603

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.59381-0.030126835.5556
2-0.5347680.37745442.3841
3-0.810903-0.073336637.6947
4-0.2810980.20672240.8537

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.77615739.8577
2-1.1969136.4261
3-0.33594838.5621
4-0.097386840.4181
5-0.038613942.5743

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.554
上漲天數比例39.100
下跌天數比例56.477
平盤天數比例4.423

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.013
平均漲幅3.156
平均成交量變化(張)98.883

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例23.223
平均漲幅1.544
平均成交量變化(張)-32.658

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.880
平均跌幅-2.331
平均成交量變化(張)71.674

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.885
平均跌幅-1.588
平均成交量變化(張)-31.375

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.874
平均漲跌幅2.310
上漲比例72.800
平均成交量(張)16765.006

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.209
成交量變化與價格變化相關係數0.213

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%36.27-110.49%-1.40
最近三天-1.68%36.27-110.49%-1.40
最近一周-2.77%36.27-110.49%-1.40
最近半個月-5.05%36.27-110.49%-1.40
最近一個月-0.19%36.27-110.49%-1.40

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1792.36張
成交量趨勢79.95%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點260.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位254.80 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標284.38 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.08% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.56% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:86.21% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.75個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:52.14%

  • 中期(20日)波動率:54.40%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:176.49

  • 價格波動範圍:44.55 ~ 349.50

  • 價格變異係數:50.40%


風險指標



  • 最大回撤:-62.09%

  • 回撤恢復天數:374天

  • 風險調整後收益:0.58


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-8.04%

  • 近期波動率:23.57%

  • 近期最大回撤:-10.94%

  • 近期上漲天數比例:38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-4112.34%

  • 波動率相對表現:-24.78%

  • 回撤相對表現:+51.15%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:41.57%

  • 歷史整體上漲機率:47.27%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-08 06:09:12



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