股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 1266.00 |
平均收盤價 | 176.49 |
收盤價標準差 | 88.95 |
最高價 | 349.50 |
最低價 | 44.55 |
平均成交量(張) | 6350.01 |
成交量標準差(張) | 7826.69 |
平均成交金額 | 1267943905.17 |
平均成交筆數 | 5630.91 |
平均漲跌幅 | -0.27 |
上漲天數比例 | 39.10 |
最大單日漲幅 | 10.14 |
最大單日跌幅 | -11.26 |
年化波動率 | 47.48 |
最大回撤 | -62.09 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 177.35 | 89.89 | 6320.03 | 5589.44 | -0.16 | 45.20 |
週二 | 176.25 | 89.32 | 5925.90 | 5277.59 | -0.40 | 37.21 |
週三 | 174.65 | 88.94 | 6300.31 | 5716.60 | -0.06 | 40.86 |
週四 | 175.19 | 88.30 | 6457.26 | 5744.89 | -0.37 | 37.40 |
週五 | 179.12 | 88.93 | 6764.75 | 5835.54 | -0.36 | 34.82 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 | 271.00 | 63.00 | 2.61 | 1.00 | 0.38 |
2025-02-21 | 275.00 | 65.09 | 2.50 | 1.00 | 0.21 |
2025-02-24 | 275.00 | 65.71 | 2.38 | 1.00 | 0.07 |
2025-02-25 | 270.50 | 54.55 | 1.90 | 1.00 | -0.33 |
2025-02-26 | 273.50 | 49.44 | 1.74 | 1.00 | -0.39 |
2025-02-27 | 274.50 | 45.78 | 1.67 | 1.00 | -0.36 |
2025-03-03 | 268.50 | 38.04 | 1.12 | 1.00 | -0.73 |
2025-03-04 | 267.50 | 39.77 | 0.60 | -1.00 | -1.00 |
2025-03-05 | 269.00 | 41.11 | 0.31 | -1.00 | -1.04 |
2025-03-06 | 263.00 | 36.27 | -0.41 | -1.00 | -1.40 |
4. 交易信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-20 | 271.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-21 | 275.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-24 | 275.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-25 | 270.50 | 3 | 強烈買入 |
2025-02-26 | 273.50 | 3 | 強烈買入 |
2025-02-27 | 274.50 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-03 | 268.50 | 1 | 買入 |
2025-03-04 | 267.50 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-05 | 269.00 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-06 | 263.00 | 0 | 中性 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 30.26 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 497.86 |
索提諾比率 | 0.91 |
波動率比率(上行/下行) | 1.20 |
95%VaR | nan |
99%VaR | nan |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.99 |
年化波動率 | 47.48 |
5日波動率 | 2.55 |
10日波動率 | 2.68 |
20日波動率 | 2.79 |
60日波動率 | 2.90 |
上行波動率 | 2.30 |
下行波動率 | 1.91 |
收益率峰度 | 2.31 |
收益率偏度 | 0.31 |
最大單日漲幅 | 9.98 |
最大單日跌幅 | -11.54 |
波動率比率(上行/下行) | 1.20 |
平均真實範圍(ATR) | 6.97 |
ATR百分比 | 4.03 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -9.6036 | 9.04717 | 6 | 16.6667 | -1.07992 |
2 | 11.2283 | 10.7526 | 6 | 83.3333 | 1.02875 |
3 | -3.51036 | 15.7307 | 6 | 50 | -0.233748 |
4 | 4.04798 | 13.4461 | 5 | 80 | 0.288658 |
5 | 8.63604 | 13.6451 | 5 | 80 | 0.620692 |
6 | 8.45104 | 7.5086 | 5 | 80 | 1.10332 |
7 | 1.19077 | 23.5949 | 5 | 20 | 0.0434036 |
8 | -1.2622 | 18.5425 | 5 | 60 | -0.0770592 |
9 | -4.40379 | 4.15025 | 5 | 20 | -1.10125 |
10 | -3.39592 | 5.69307 | 5 | 20 | -0.625777 |
11 | 19.5753 | 22.4137 | 5 | 100 | 0.865926 |
12 | -2.8421 | 7.22909 | 6 | 33.3333 | -0.416202 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 19.5753 | 22.4137 | 5 | 100 | 0.865926 |
2 | 11.2283 | 10.7526 | 6 | 83.3333 | 1.02875 |
5 | 8.63604 | 13.6451 | 5 | 80 | 0.620692 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -9.6036 | 9.04717 | 6 | 16.6667 | -1.07992 |
9 | -4.40379 | 4.15025 | 5 | 20 | -1.10125 |
3 | -3.51036 | 15.7307 | 6 | 50 | -0.233748 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
11 | 10 | 19.5753 | 100 |
2 | 1 | 11.2283 | 83.3333 |
5 | 4 | 8.63604 | 80 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
1 | 12 | -9.6036 | 83.3333 |
9 | 8 | -4.40379 | 80 |
3 | 2 | -3.51036 | 50 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.64 |
趨勢持續性 | 46.76 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.30 |
趨勢持續性 | 49.13 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.56 |
趨勢持續性 | 51.50 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 7.69 |
趨勢持續性 | 59.16 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.90 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -2.40 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 3.72 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -0.01 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.64 |
成交量動量 | 47.74 |
動量持續性 | 46.76 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.30 |
成交量動量 | 68.62 |
動量持續性 | 49.13 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.56 |
成交量動量 | 78.07 |
動量持續性 | 51.50 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 7.69 |
成交量動量 | 73.76 |
動量持續性 | 59.16 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.04 |
成交量動量變化率 | -0.14 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 25.23 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 3.72 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 1952.05 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 44.83 |
中期上漲機率 | 41.57 |
長期上漲機率 | 47.27 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.2094 | 0.0893 | 0.1935 |
Volume_Shares | 0.2094 | 1.0000 | 0.3059 | 0.3532 |
RSI_14 | 0.0893 | 0.3059 | 1.0000 | 0.5994 |
MACD | 0.1935 | 0.3532 | 0.5994 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 54.795% |
下跌 | 37.276% |
13. 按月份分析策略表現
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 103.0 | 33.01% |
2 | 97.0 | -39.18% |
3 | 115.0 | 3.48% |
4 | 95.0 | 24.21% |
5 | 106.0 | 6.60% |
6 | 101.0 | 86.14% |
7 | 108.0 | -0.93% |
8 | 110.0 | -49.09% |
9 | 103.0 | -73.79% |
10 | 98.0 | -131.63% |
11 | 108.0 | 14.81% |
12 | 122.0 | 22.13% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 263.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 260.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 284.384
- 290.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.853 |
上漲比例 | 41.146 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.142 |
上漲比例 | 41.603 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.59381 | -0.0301268 | 35.5556 |
2 | -0.534768 | 0.377454 | 42.3841 |
3 | -0.810903 | -0.0733366 | 37.6947 |
4 | -0.281098 | 0.206722 | 40.8537 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.776157 | 39.8577 |
2 | -1.19691 | 36.4261 |
3 | -0.335948 | 38.5621 |
4 | -0.0973868 | 40.4181 |
5 | -0.0386139 | 42.5743 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.554 |
上漲天數比例 | 39.100 |
下跌天數比例 | 56.477 |
平盤天數比例 | 4.423 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 24.013 |
平均漲幅 | 3.156 |
平均成交量變化(張) | 98.883 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.223 |
平均漲幅 | 1.544 |
平均成交量變化(張) | -32.658 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.880 |
平均跌幅 | -2.331 |
平均成交量變化(張) | 71.674 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 30.885 |
平均跌幅 | -1.588 |
平均成交量變化(張) | -31.375 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.874 |
平均漲跌幅 | 2.310 |
上漲比例 | 72.800 |
平均成交量(張) | 16765.006 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.209 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.213 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
---|---|---|---|---|
最近一天 | 0.00% | 36.27 | -110.49% | -1.40 |
最近三天 | -1.68% | 36.27 | -110.49% | -1.40 |
最近一周 | -2.77% | 36.27 | -110.49% | -1.40 |
最近半個月 | -5.05% | 36.27 | -110.49% | -1.40 |
最近一個月 | -0.19% | 36.27 | -110.49% | -1.40 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 1792.36張 |
成交量趨勢 | 79.95% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 260.00 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 254.80 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 284.38 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.08% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:96.56% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:86.21% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.75個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:52.14%
- 中期(20日)波動率:54.40%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:176.49
- 價格波動範圍:44.55 ~ 349.50
- 價格變異係數:50.40%
風險指標
- 最大回撤:-62.09%
- 回撤恢復天數:374天
- 風險調整後收益:0.58
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-8.04%
- 近期波動率:23.57%
- 近期最大回撤:-10.94%
- 近期上漲天數比例:38.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-4112.34%
- 波動率相對表現:-24.78%
- 回撤相對表現:+51.15%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:44.83%
- 近90日上漲機率:41.57%
- 歷史整體上漲機率:47.27%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-08 06:09:12
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