技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 76.087 |
| MACD | 1.622 |
| MACD Signal | 0.224 |
| MACD Histogram | 1.397 |
| 布林帶上軌 | 161.737 |
| 布林帶中軌 | 151.950 |
| 布林帶下軌 | 142.163 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 161.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 155.658
- 151.950
- 143.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 161.737
- 164.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.795 |
| 年化波動率 | 28.502 |
| 5日波動率 | 1.411 |
| 10日波動率 | 1.501 |
| 20日波動率 | 1.561 |
| 60日波動率 | 1.633 |
| 上行波動率 | 1.405 |
| 下行波動率 | 1.428 |
| 收益率峰度 | 14.186 |
| 收益率偏度 | -0.541 |
| 最大單日漲幅 | 9.917 |
| 最大單日跌幅 | -22.837 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.984 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.089 |
| ATR百分比 | 2.196 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.014% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.696% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.014% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.846% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.071% |
| 上漲天數比例 | 41.033% |
| 下跌天數比例 | 50.444% |
| 平盤天數比例 | 8.524% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.012% | 1.662% | 123.515% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.425% | 0.864% | -36.149% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.205% | -1.227% | 101.696% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.358% | -0.830% | -35.715% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.433% |
| 平均漲跌幅 | 0.993% |
| 上漲比例 | 63.918% |
| 平均成交量(張) | 1205 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.278 |
| 價量變化相關性 | 0.233 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 225 | 144 | 64.000% |
| 3 | 下跌 | 696 | 294 | 42.241% |
| 5 | 上漲 | 18 | 14 | 77.778% |
| 5 | 下跌 | 215 | 109 | 50.698% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 9 | 4 | 44.444% |
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